Estratégia ideal sob incerteza estatística - mercados instáveis - página 7
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п.3.
Se o resultado for o mesmo que o selecionado para a série, a série está terminada, vá para o passo 1.
Caso contrário i++, vá para o passo 2.
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E sem história.
i++ é a história dos negócios, uma vez que i é igual a 5, por exemplo, significa que houve 5 negócios mal sucedidos com águia, e isto já é estatística, o que é proibido nas condições do problema.
As estatísticas serão simples como podem ser, e as estatísticas serão obscenamente simples. Sempre que apostamos na cabeça, se há algum lucro significa que tudo é legal - continuamos com o mesmo espírito, se a quantidade de dinheiro no bolso começou a diminuir, então é necessário "mudar a estratégia" e sempre apostar em rabos.
Já descobrimos aqui que isso não é verdade. A estratégia existe e não são necessárias estatísticas.
Já estabelecemos aqui que isto não é correto. A estratégia existe e não são necessárias estatísticas.
É uma pena que eu tenha perdido. Reler toda a trindade novamente, ainda faltou. Por favor, diga-me onde.
Já descobrimos aqui que isso não é verdade. A estratégia existe, e não são necessárias estatísticas.
e o último abandono não é uma estatística de uma única observação? especialmente porque esta estatística é coletada muitas vezes. você pode coletar uma estatística uma vez a partir de 100 dados ou 100 vezes a partir de um - ela ainda está coletando e utilizando estatísticas. assim, este exemplo utiliza implicitamente estatísticas de toda a linha
É uma pena que eu tenha perdido. Reler toda a trindade novamente, ainda faltou. Por favor, diga-me onde.
Na primeira página, sexto post do topo.
Rapazes, não sei o que e como responder a isto. A condição do problema é dada. Os aspectos matemáticos básicos são considerados, em duas perspectivas. Afirma-se que os resultados das simulações confirmam sua exatidão. Diz-se que este efeito foi observado em testes de TS reais. De que aspecto do problema estamos falando?
Posso lhe dar alguns conselhos - não responda de forma alguma. Há vários trolls neste fórum, dão-lhes qualquer prova, até mesmo links e citações para qualquer fonte confiável, eles ainda assim defenderão violentamente apenas seu ponto de vista.
Isto é, se alguém está falando bobagens, ou após uma resposta razoável continua a se ater apenas às suas crenças, então ele deve simplesmente ignorar e não se comunicar. O objetivo de um troll é defender publicamente apenas um ponto de vista pessoal, não importa o quanto ele contradiga a realidade. Ignorar um troll deixa claro que ele não tem audiência - sua tagarelice é desperdiçada porque ninguém está prestando atenção e ele passa para outros fios para encontrar pessoas com quem conversar e para quem tagarelar.
Diz-se que este efeito foi observado no teste de um verdadeiro TS. De que aspecto do problema estamos falando?
um exemplo onde esta estratégia funcionou ;) e em geral, como as condições deste problema se relacionam com o mercado real? :)
Com informações apenas sobre a moeda, a possibilidade de fazer um sistema rentável será tão alta quanto a conhecida profundidade da história da virada, é a partir desta história que você pode extrair informações não apenas sobre a moeda, mas também sobre o objeto que executa a virada, e tendo informações sobre o objeto, você já pode adivinhar não apenas sobre o lado da queda, mas também sobre a hora da queda, a velocidade de fiação, etc. Isto é, é possível com uma probabilidade infinitamente precisa determinar o próximo evento da moeda, é claro, desde que ele dependa de algum objeto (o que SEMPRE acontecerá por mais apertado que seja).
Mas se você sabe de antemão alguns fatores (peso, material da moeda, etc., etc.), então a probabilidade é a mesma, mas o tempo para o cálculo dos grandes fatores mudará... Se você olhar apenas para o evento anterior, dificilmente poderá ir longe) Portanto, você precisa procurar estratégias que dependam de uma história profunda, especialmente se tivermos apenas uma moeda com um centro de gravidade offset.
Como estaremos apostando no resultado anterior, ou seja, somente no lado que caiu na virada da moeda anterior, respectivamente, p parte das apostas será sobre cabeças e q parte sobre rabos.
Como a probabilidade de ganhar em uma aposta eagle é p, e as apostas eagle são apenas um p segundo de todas as apostas, os ganhos das apostas eagle são p * p = p^2Como a probabilidade de ganhar por apostar em cabeças é q, e as apostas em rabos são apenas q - parte de todas as apostas, então os ganhos das apostas em rabos são q * q = q^2
Você está estragando algo aqui, Jura. Os ganhos para apostas iguais (digamos 1) são simplesmente p e q, mas não p^2 e q^2.