Estratégia ideal sob incerteza estatística - mercados instáveis - página 5
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HideYourRichess, bem, experimente com Bernoulli... Não vou te assustar muito... talvez funcione...
PS. Se o Mathemat ainda não se tornou milionário, então não é tão simples assim...
Quer que eu estude com Bernoulli?! Tenho vergonha de perguntar: não há nada de errado com sua percepção da realidade? (é uma pergunta retórica, você não tem que responder)
Eu posso não saber tudo... mas se você já é um especialista em Bernoulli, então sobre o que você está perguntando?
Tenho vergonha de perguntar... Por que um sistema enviesado tem que ser não-bernulliano? Como você pode ter tanta certeza?
_____________
Imho, está na hora de chamar a Mathemat.
Eu posso não saber tudo... mas se você já é um especialista em Bernoulli, o que você está perguntando?
Sem ofensa, camarada, tome um lanche ou uma bebida. Ou falar claramente.
Tenho vergonha de perguntar... Por que um sistema enviesado tem que ser não-bernulliano? Como você pode ter tanta certeza?
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Imho, está na hora de chamar a Mathemat.
Sim, essa é a questão aí mesmo... é essa a questão, não tem de ser não-bernoullium. No que me diz respeito, a Bernoullianidade só pode ser estimada... com um grau razoável de aproximação...
Camarada, sem ofensa - coma um lanche! Ou durma. >> ou escreva-o.
Qual é o problema, camarada? Eu não entendo.
Portanto, a dificuldade é praticamente a mesma que encontrar uma estratégia lucrativa em geral.
Não realmente, embora não seja assim tão trivial.
Achei muito mais fácil, ou seja, experimentei o código de TS pronto e, por engano, não removi uma das condições. Eu fiz o teste. O equilíbrio está crescendo. O lucro não é grande, mas mais ou menos estável. Eu o testei usando um histórico mais profundo. Ela ainda cresce. Sobre outros símbolos e cronogramas. Crescimento novamente.
O primeiro pensamento foi que se tratava de outro graal nas falhas do testador (já descobri outras semelhantes antes). Comecei a checá-la novamente em negócios separados. Não fui capaz de detectar nenhuma diferença. Fui até o código. Algo lá não é o que o algoritmo pretendia. Comecei a resolver o problema. Acabou sendo um algoritmo Shannon. Eu me lembrei que já havia lido sobre isso em algum lugar.
Em resumo, algumas estratégias comerciais têm propriedades de uma moeda errada, ou seja, elas mudam de um estado estacionário para outro e estes estados estacionários têm uma duração decente. Como resultado, o próprio TS acaba se tornando não-estacionário. Mas a questão é que ela afunda abruptamente em um estado e lucra no outro. Como é quase impossível calcular o momento exato da mudança de um estado para outro (assim como determinar os momentos de mudança de uma condição plana para uma tendência e vice-versa), só podemos lucrar com o algoritmo de Shannon. Não é muito, mas faz dinheiro.
.... então você só pode ganhar dinheiro com o algoritmo Shannon. Não é muito, mas é muito dinheiro.
Pergunto-me como é possível ganhar dinheiro com um algoritmo de compressão de informações. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
A não ser, é claro, que você esteja comercializando-o.
Vamos tornar o problema ainda mais simples, vamos ter uma moeda errada (errado significa que um lado é atingido com mais freqüência do que o outro). Não sabemos antecipadamente qual lado é mais freqüente e com que probabilidade exata, mas sabemos com certeza que a moeda está errada.
Nos termos, é necessário criar um sistema de apostas lucrativo, que não permita calcular estatisticamente a vantagem de um dos lados da moeda e, portanto, seu algoritmo deve ser construído a partir do conhecimento de apenas dois parâmetros:
1. O número da próxima virada.
2. A face da moeda, que foi cunhada na moeda do dia anterior.
É possível apostar em ambos os lados de uma moeda antes da próxima virada. É possível pular um determinado lançamento de moeda, ou seja, não apostar, ou seja, o valor da aposta é 0. É possível aumentar ou diminuir as apostas.
Sabemos, de fato, que se trata de um atira-sanduíche. A probabilidade de um lado cair é p, o outro q = 1 - p. O esquema de Bernoulli.
Tenho esta forte sensação intuitiva de que saltar acordos no esquema de Bernoulli não o altera estatisticamente em nada. Será ainda o mesmo esquema Bernoulli com as mesmas probabilidades. A razão é que os negócios são independentes da história.
A expectativa de um negócio quando sua recompensa é igual à sua perda e o valor do negócio é constante, não é, em qualquer caso, igual a zero:
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
Portanto, se sabemos ou não p > 0,5 ou vice versa, ainda não é um martingale. Variando o tamanho das apostas... Ainda não sei o que pode fazer - mas também não é provável que mude nada em termos de sinal de modus operandi.
2 PapaYozh:
Aqui está uma seqüência simples de cabeças e rabos para você: ORORORORORORORORORORORORORORO
Ou seja, nós temos: 20 eventos dos quais 9 são cabeças e 11 são rabos
Espero que você não negue que existe uma vantagem estatística de "rabos" sobre "cabeças".
Nenhuma vantagem estatística de 11 sobre 9 em uma série de apenas 20 tentativas está fora de questão. É apenas um desvio muito pequeno da freqüência de probabilidade - mesmo se a moeda estiver correta.
Pergunto-me como é possível ganhar dinheiro com um algoritmo de compressão de informações.
A não ser, é claro, que você esteja comercializando-o.
Mm-hmm. Você também pode perguntar como outros algoritmos de C. Shannon, como difusão e confusão para criptografia ou seu algoritmo para um jogo de xadrez por computador, podem ser usados para fazer massa.