Estratégia ideal sob incerteza estatística - mercados instáveis - página 3
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Sim, isso é mais ou menos o mesmo para mim. Com a mesma conclusão.
Mas o valor de tudo isso vai muito mais profundo do que parece à primeira vista.
É a mais pura e mais refinada idéia de negociação em indicadores de atraso. :)
Em termos de matemática, a idéia de dois processos aleatórios interagindo parece ter sido inventada por Shannon.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
Ou seja, em p igual a 1 ou 0 temos probabilidade de ganhar 1 - variante win-win, não importa qual lado cairá com 100% de garantia. A menor probabilidade é 0,5 quando p = q = 0,5, ou seja, se a moeda estiver perfeitamente correta, o jogo se transforma em martingale e a expectativa é 0.
Onde você vê 0 ?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
Em termos de matemática, a idéia de dois processos aleatórios interagindo parece ter sido inventada por Shannon.
Sinceramente, não sei quem o formulou pela primeira vez. TheXpert apontou corretamente que a tática é barbudo. Eu também já ouvi ou li sobre isso antes. Mas só hoje percebi que ela também pode ser aplicada ao comércio.
Onde você vê 0 ?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
Para os dotados, repito que neste caso a probabilidade é de 0,5 e a expectativa é de 0.
Para aqueles que são muito dotados, repito que neste caso a probabilidade é de 0,5 e a expectativa é de 0.
A expectativa matemática de quê?
A expectativa matemática de quê?
Você é tão lento, no entanto. Dinheiro, é claro!
Sinceramente, não sei quem o formulou pela primeira vez. TheXpert apontou corretamente que a tática é barbudo. Eu também costumava ouvir ou ler sobre isso em algum lugar. Já ouvi ou li sobre isso antes, mas percebi que pode ser aplicado no comércio.
Matematicamente falando, é Shannon. Mas quem no comércio decidiu usá-lo - não sei.
Há duas conclusões de tudo isso:
1. Você não pode apostar 50/50 em uma moeda, você vai acabar com 50/50 e nada de bom.
2. Em um mercado em ascensão você só tem que comprar, em um mercado em queda você só tem que vender, então a probabilidade será totalmente realizada.
Matematicamente falando, é Shannon. Mas quem no comércio decidiu usá-lo - não sei.
Para ser honesto, não me importa quem é o primeiro e quem é o último. O que importa é o resultado.
Você é tão lento, no entanto. Dinheiro, é claro!
Na página dois deste tópico, dei-lhe um exemplo, que você ignorou.
Aqui está outro exemplo:
OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
Um total de 20 resultados, cabeças - 10, rabos - 10.
Aqui temos: p=0,5 e q=0,5.
Qual é o pagamento zero esperado para o sistema que você propõe?
Matematicamente falando, é Shannon. Mas quem no comércio decidiu usá-lo - não sei.
Há duas conclusões de tudo isso:
1. Você não pode apostar em uma moeda de 50\50, o resultado será 50\50 e nada de bom.
2. Em um mercado em ascensão você só deve comprar, em um mercado em queda você só deve vender, então a probabilidade será plenamente realizada.
Posso fazer uma correção informando que também há tendências laterais, o que fará seu par. 2 o tornará praticamente inútil. Você não levou isso em conta e, portanto, formulou uma tendência estritamente seguindo uma estratégia, que de forma alguma pode ser totalmente implementada.