Rede de arrasto utilitário - utopia ou realidade?

 

Existe uma tal rede de arrasto que aumenta a expectativa de negócios para uma estratégia de curto prazo?

Esta formulação provavelmente não é muito correta, se eu perguntar simplesmente - existe realmente uma rede de arrasto universal e útil?


Eu ainda não vi, mas talvez tenha perdido algo?

 
Universal é um termo elástico. Basta perguntar se a idéia de uma rede de arrasto está de acordo com minhas crenças comerciais. Se sim, use-o, não, não. Como em qualquer sistema, ele pode ajudar e dificultar.
 
TheXpert писал(а) >>

Existe uma tal rede de arrasto que aumenta a expectativa de negócios para uma estratégia de curto prazo?

Talvez esta frase não seja muito correta, se eu perguntar simplesmente - existe uma rede de arrasto universal e útil?

Até agora, eu não vi nenhum, mas talvez eu tenha perdido algo?

A rede de arrasto é útil se você for contra a tendência .... Em outros casos, é um cortador de lucros.

 
Eh. O que estamos atraindo? Parar com as perdas ou obter lucros?
 
Shaitan >> :
>> Uh. O que é a rede de arrasto? Acabar com as perdas ou ter lucro?

Perda, mas o que quer que seja. Também não vi uma rede de arrasto com fins lucrativos normal.

 
TheXpert писал(а) >>

Perda, apesar de tudo. Também não vi uma rede de arrasto com fins lucrativos normal.

Acho que não é o lucro que deve ser usado, mas os "sinais de entrada". Seria melhor se esta entrada fosse em porcentagem (há uma probabilidade de 80% - entrar).

 

Uma rede de arrasto "universal" foi inventada há muito tempo. É SAR (Parabólico).

Se não for adequado para uma tarefa específica, então precisamos discutir a tarefa específica.

 
infinum13 >> :

Acho que não é preciso gastar por lucro, mas por "sinais de entrada". É melhor se esta entrada for uma porcentagem (há uma probabilidade de 80% de entrada).

Um, há um conceito de Trailing Stop -- um trailing stop e Trailing Profit. O que é uma parada de trilha nos "sinais de entrada"? Você pode ser mais específico?

Shaitan >> :

"A parada universal de trilha foi inventada há muito tempo. É SAR (Parabólico).

Se não se encaixa em uma determinada tarefa, então deve ser discutida.

Ou seja, nós apenas prendemos esta rede de arrasto a uma passagem de muwings e ela melhora seu desempenho? Se não, como é diferente do que está embutido no terminal?

 

Desculpem interromper tais espertalhões, eu só quero colocar minhas novas idéias ricas lá fora.

Eu acho que o "arrasto útil" deve ser...algo como....- para que você tenha decidido sobre a direção do mercado, previsto, coloque TR, apenas nesse nível você não coloca TR, mas o nível de equilíbrio (que, respectivamente, é definido na rede de arrasto) e.....Digamos, a partir deste ponto, o Traal comum deveria começar, ou um Traal baseado em pequenas pullbacks, quando o movimento para TP é seguido por pequenas pullbacks, tipo de mini-mini extrema, seria conveniente se o Traal movesse a parada em cima destas pullbacks formadas....mais de uma vez aconteceu que só por causa da rede de arrasto ela fechou em décimos (0,1) ao invés de inteira (1) Eu acho que se você adicionar a..... eu não sei.... embora na rede de arrasto de Kim, seria muito boa..... na verdade aqui.

Arquivos anexados:
 
TheXpert >> :

Existe uma rede de arrasto que aumenta a expectativa comercial para uma estratégia de curto prazo?

Talvez esta pergunta não seja muito correta, se eu a colocar de forma simples - existe uma rede de arrasto universal e útil?

A rede de arrasto diminui as perdas e diminui o lucro. Portanto, em geral, deve aumentar a remuneração esperada para uma estratégia de perda.


Se falamos de uma estratégia lucrativa, uma rede de arrasto que aumenta as expectativas matemáticas é uma rede de arrasto baseada na previsão de possíveis movimentos de preços para frente e para trás. Em geral, um arrasto de escada comum também se baseia na previsão primitiva do movimento de preços para trás - quanto mais o preço se movia em uma direção e depois retornava um pouco, mais provável era o seu recuo.


De modo geral, não há muita diferença entre uma rede de arrasto e um ponto próximo ou de saída. Na minha opinião, a diferença é formada apenas em dois aspectos, como resultado de sua implementação técnica diferente e na abordagem do comerciante a eles. A implementação técnica do ponto de saída nos dá maior precisão e a rede de arrasto maior confiabilidade - sl nós podemos sair e desligar ou quebrar o terminal, sl irá acionar no servidor. E das brechas se mantém. A diferença na abordagem, entretanto, é que o arrasto é normalmente aplicado em áreas onde o comerciante não tem previsão da direção ou da natureza do movimento de preços. Com base nestas considerações, é provavelmente melhor aplicar ambas ao mesmo tempo, tirando vantagem de cada abordagem.


Quanto melhor pudermos fazer previsões de preços, melhor será uma rede de arrasto. Isto já faz parte da estratégia, portanto é pouco provável que uma rede de arrasto universal e útil esteja geralmente disponível.


 
uma rede de arrasto é um recálculo do ponto de saída à medida que o comércio avança. Portanto, a questão é reformulada - podemos mudar as condições de saída após a abertura de uma posição? Mais precisamente, as cotações recebidas após a abertura da posição podem nos proporcionar uma vantagem estatística adicional? Claro que podem, por que não?