Faixa de otimização - página 5
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Quanto ao critério de otimização?
Acabei de elaborar um fator de estimativa para mim mesmo. Pode vir a ser útil...
Após a otimização, obtemos uma amostra de variantes... Todas as variantes diferem umas das outras, por exemplo, pelo número de negócios no período otimizado...
A idéia é levar o número total de negócios para todas as séries ao número ideal de negócios de acordo com o critério do Neutron, por exemplo...
N(i) / N(op)
Multipliquemos o valor obtido pelo pagamento correspondente esperado para a i-ésima corrida.
N(i) / N(op) * Pagamento previsto (i)
Assim, teremos lucro a cada corrida. Este valor já pode ser comparado com outras variantes de amostragem...
Falta alguma coisa nesta fórmula? E como você contabiliza os riscos? Muito simplesmente...
Determinar o valor do saque máximo possível e dividi-lo pelo saque máximo da corrida...
Este é o coeficiente do aumento constante do lote.
DropDown(max) / DropDown(i)
Fórmula final do coeficiente
K(op) = N(i) / N(op) * Pagamento previsto (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
Se N(op) = 1, então N(i) * Payoff esperado (i) é o lucro na i-ésima corrida.... Acho que N(op) deve ser igual ao valor máximo do número de negócios da amostra de execuções após a otimização...
Você argumenta que há um número ideal de ofícios, dependendo do número de parâmetros de ajuste...
Vamos simplificar o problema.... Vamos deixar um intervalo de tempo constante...
Conclusão: o método proposto de otimização é a utopia.
kharko , o que você tem não tem nenhuma relação com o problema nessa formulação, cuja resposta foi dada acima.
O ponto central é a declaração sobre a existência de um ótimo oco sobre o número de transações para o número de parâmetros de ajuste dados à frente no testador. É mostrado que otimizado exatamente em um período de tal duração (e onde a última transação é atracada até a hora atual), dará estatisticamente o melhor efeito de otimização. Claro que isso não significa que ao entrar no mercado você se tornará rico - talvez uma série de perdas ocorrerá e você perderá tudo! Mas isso significa que, ao fazer isso cada vez antes de entrar no mercado, você muitas vezes terá o maior lucro possível.
A estratégia é a seguinte: o Testador de Estratégia deve ter um emulador virtual de negócios idêntico ao que está na base da qual o TS é criado. Este emulador mantém em sua memória um histórico comercial igual ao ótimo, e após cada comércio real, otimiza seus parâmetros para maximizar a equidade virtual. Em seguida, os parâmetros encontrados são enviados para a verdadeira MTS e ela entra no mercado. A operação com otimização virtual é repetida. Ciclo.
Mais uma observação sobre o número de negócios: meu Expert Advisor tem um parâmetro como o número máximo de ordens e, se os parâmetros forem selecionados corretamente, o aumento do número de negócios simultâneos realizados pelo Expert Advisor aumenta o lucro obtido, mas, por outro lado, temos um número não otimizado de negócios em relação ao número de parâmetros de entrada do EA, o que fazer com ele?
ITeXPert, os resultados obtidos só são verdadeiros para trabalhar em um único instrumento, e somente uma posição pode ser aberta a qualquer momento. Como generalizar para o caso geral, precisamos pensar.
A idéia é generalizar o número de negócios para todas as séries, por exemplo, para o número ótimo de negócios de acordo com o critério do Neutron
N(i) / N(op)
Multipliquemos o valor obtido pelo pagamento correspondente esperado para a i-ésima corrida.
N(i) / N(op) * Pagamento previsto (i)
Mente sofisticada!
kharko, temo que tal truque militar possa não funcionar... E aqui está o porquê. A questão é que o erro de generalização do testador não se baseia no pagamento esperado, ou seja, ele não considera o retorno como o parâmetro na maximização do qual a estimativa foi derivada. Ela se baseia no classificador Bayesiano e a normalização dos retornos não faz parte da tarefa. Leia o parágrafo do artigo acima (p.56).
kharko , o que você tem nada tem a ver com o problema na formulação à qual foi dada a resposta acima.
O ponto central é a declaração sobre a existência de um ótimo oco no número de transações para o número de parâmetros de ajuste dados no testador antes do tempo. É mostrado que otimizado exatamente em uma execução daquela duração (e onde a última transação é atracada até a hora atual), dará estatisticamente o melhor efeito de otimização. É claro que isso não significa que entrando no mercado você ficará rico, é possível que uma série de perdas ocorram e você perderá tudo! Mas isto significa que, fazendo isso cada vez antes de entrar no mercado, você terá o maior lucro possível.
A estratégia é a seguinte: o Testador de Estratégia deve ter um emulador virtual de negócios idêntico ao que está na base da qual o TS é criado. Este emulador mantém em sua memória o histórico comercial do longo igual ao ótimo, e após cada comércio real otimiza seus parâmetros para maximizar a equidade virtual. Então, os parâmetros encontrados são enviados para a verdadeira MTS e ela entra no mercado. A operação com otimização virtual é repetida. O ciclo.
kharko, temo que tal truque militar possa não funcionar. e aqui está o porquê. A questão é que o erro de generalização do testador não se baseia no pagamento esperado, ou seja, ele não considera o retorno como um parâmetro em minimização do qual a estimativa foi obtida. Ela se baseia no classificador Bayesiano e a normalização dos retornos não faz parte da tarefa. Leia o parágrafo do artigo que afixei acima (p.56).
Explicar qual é o melhor efeito estatístico da otimização? Como você entende isso?
Dei meu entendimento da melhor variante otimizada acima... Antes de comparar algo e dizer que isto é melhor e isto é pior, você deve reduzir os valores comparados a um denominador comum... Neste caso, o denominador comum é um número generalizado de negócios. O critério é sugerido de forma isolada do seu... Apenas um pensamento passageiro... )))
Tomemos, por exemplo, o fator de recuperação como o critério para a melhor opção ótima. Qual opção é preferível se o fator de recuperação for aproximadamente igual, mas o número de negócios difere por uma ordem de magnitude.
Eu escolherei aquele com o número mais alto. Por quê? Porque esta variante mostra melhor estabilidade durante o período de otimização... Variante com menor número de negócios é mais propensa à aleatoriedade... Em outras palavras, a variante com maior número de negócios precisará de uma série maior de falhas do que a variante com um número menor de negócios para diminuir significativamente o valor do critério do fator de recuperação no futuro...
Ainda não li o artigo...
Preciso chamar a Mathemat para pedir ajuda.
Ninguém pode explicar o que "efeito estatisticamente melhor" significa melhor e mais competente do que ele. Mas, por definição, entendo desta forma: em séries suficientemente grandes (n>100) são possíveis resultados diferentes para algum processo, em nosso caso consideramos o resultado do próximo negócio após a otimização. Assim, embora os resultados sejam diferentes, podemos encontrar o mais provável (o procedimento de busca é descrito em um livro sobre estatísticas matemáticas) e estimar uma dispersão característica para outras variantes. Este, o mais provável, será o máximo possível no testador de acordo com este método de otimização de parâmetros.
Quanto ao critério de otimização?
Acabei de elaborar um fator de estimativa para mim mesmo. Pode vir a ser útil...
Após a otimização, obtemos uma amostra de variantes... Todas as variantes diferem umas das outras, por exemplo, pelo número de negócios no período otimizado...
A idéia é levar o número total de negócios para todas as séries ao número ideal de negócios de acordo com o critério do Neutron, por exemplo...
N(i) / N(op)
Multipliquemos o valor obtido pelo pagamento correspondente esperado para a i-ésima corrida.
N(i) / N(op) * Pagamento previsto (i)
Assim, teremos lucro a cada corrida. Este valor já pode ser comparado com outras variantes de amostragem...
Falta alguma coisa nesta fórmula? E como você contabiliza os riscos? Muito simplesmente...
Determinar o valor do saque máximo possível e dividi-lo pelo saque máximo da corrida...
Este é o coeficiente do aumento constante do lote.
DropDown(max) / DropDown(i)
Fórmula final do coeficiente
K(op) = N(i) / N(op) * Pagamento previsto (i) * DropDown(max) / DropDown(i)
Se N(op) = 1, então N(i) * Payoff esperado (i) é o lucro na i-ésima corrida.... Acho que N(op) deve ser igual ao valor máximo do número de negócios da amostra de execuções após a otimização...
há uma opção ligeiramente diferente...... vamos começar da linha de base - a curva de equilíbrio deve estar constantemente tendendo para cima (a priori).... quanto mais plana for, melhor.... portanto (isto não é novidade - já foi dito em algum lugar aqui em numerosos posts):
- fazer uma otimização de ajuste durante algum período de um ano ou dois ou três.....
- utilizar estes parâmetros para 2-3-4 a frente de cada semestre, por exemplo,
- os negativos que descartamos
- com os outros - como com os inimigos: eles não cabem no algoritmo (número de negócios, lucro, drawdown, etc. não são proporcionais) - nós os jogamos fora
- ainda há versões 1-2-3 de parâmetros - otimizamo-los, lixamo-los até o máximo )))).....
- escolher o melhor (o melhor 1-2) - defini-lo para uma demonstração - um ou dois meses (é a minha variante - quando não for pipsing, você dificilmente terá um resultado sensato, que pode ser estimado, dentro de um período mais curto) ...... e somente depois disso negocia
......
há uma questão com período de superoptimização.......
Se você diz que é rotina - concordo, a automação só obedece parcialmente... Ou eu não tenho "tração" suficiente )))).... foi o que eu disse no início - é fácil escrever um Expert Advisor, com qualquer algoritmo para processar negócios, mas você não precisa apenas de recursos da máquina, mas também de vontade de trabalhar com suas mãos e cérebro (o que é mais importante) ))
O que você faria se descartasse todas as suas opções? CU para o inferno... Mas o TS trabalha em algum intervalo de tempo com alguns parâmetros, e no outro com outros parâmetros...
A variante do Neutron, para substituir após cada comércio os parâmetros mais otimizados, é ideal, mas difícil de implementar.
Um critério mais simples e mais fácil de implementar - por exemplo, quando um determinado critério é cumprido (por exemplo, o drawdown é maior que um valor crítico), nós paramos de negociar (novas posições não são abertas e as antigas são mantidas pelo Expert Advisor até que sejam fechadas) para fazer uma nova otimização e, em seguida, iniciar a EA com novos parâmetros... Este processo pode ser automatizado...
Há um artigo sobre auto-optimização aqui - 'Artigo 'Otimização automatizada de robôs comerciais em comércio real'.
O que você faria se descartasse todas as suas opções? CU para o inferno... Mas o TS trabalha em algum intervalo de tempo com alguns parâmetros, e no outro com outros parâmetros...
A variante do Neutron, para substituir após cada comércio os parâmetros mais otimizados, é ideal, mas difícil de implementar.
Um critério mais simples e mais fácil de implementar - por exemplo, quando um determinado critério é cumprido (por exemplo, o drawdown é maior que um valor crítico), nós paramos de negociar (novas posições não são abertas e as antigas são mantidas pelo Expert Advisor até que sejam fechadas) para fazer uma nova otimização e, em seguida, iniciar a EA com novos parâmetros... Este processo pode ser automatizado...
Que se lixe :))))....... uma coisa que você deve levar em conta é que o TS é otimizado em cada (aceitável para ele, é claro) intervalo de tempo e instrumento de acordo. Além disso, concordam que a combinação "Expert-TF-Instrument" é uma variação completamente diferente de expert...... - "abraçar a imensidão" resultará........
Um critério mais simples e fácil de implementar - por exemplo, quando um determinado critério é cumprido (por exemplo, o drawdown é maior que um valor crítico), deixamos de negociar (novas posições não são abertas, e as antigas são mantidas pela EA até que sejam fechadas) para fazer uma nova otimização, e então iniciamos a EA com novos parâmetros... Este processo pode ser automatizado...
estamos falando de otimização, não de negociação - certo? ...... em negociação, cada um tem suas próprias regras, e a auto-optimização aqui é de pouca ajuda...... me dissuade, por favor - eu só ficaria grato)
Estamos falando de otimização, não de negociação - certo? ...... em negociação temos nossas próprias regras, cada um tem suas próprias regras, e a otimização automática é de pouca ajuda aqui...... por favor me dissuada - eu só ficaria grato)
Tire proveito, pare as perdas ou braço móvel - quase todos os comerciantes usam estes métodos no comércio... Por que não fazer o mesmo para os parâmetros TS? ....
Claro, você pode sentar-se, esperar um sorteio e depois mostrar seu GRAILS... Esperando o tempo...