Faixa de otimização - página 2
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besteira... RAÇA ... RAÇA ... então é ... Pão !--------------------->> para alguém :o)
ao Neutron
Estes dois tipos de erros se aplicam a qualquer TS ou somente a redes neurais?
Estes dois tipos de erros se referem a qualquer método de otimização de parâmetros da estratégia comercial. Eles também se referem ao MT Strategy Tester, mas a conclusão é baseada na suposição de que o número de parâmetros a serem ajustados no testador é igual ao número de parâmetros de entrada. Talvez haja uma situação em que o número de parâmetros de entrada seja menor que o número de parâmetros definidos no testador, então a fórmula será mudada para uma mais geral.
Ouça, não entendo como isso deve funcionar na realidade... Porque inicialmente não sabemos a freqüência média de negócios deste TS com estes parâmetros... além disso, quando você muda estes parâmetros, a freqüência dos negócios muda...
logicamente eu deveria escolher o mais lucrativo desses 3 vagões e na maioria das vezes será o 9º...
mas isso é só sobre o vagão... e eu tenho 4 outros parâmetros e todos eles afetam a freqüência das negociações... e consequentemente o período de otimização... digamos, a mudança de stop loss de 25 para 250 afetará a freqüência das negociações.
De que lado devo entrar quando estiver otimizando?
Não, não. Espere!
A freqüência dos negócios por si só, e seu número ideal no histórico de testes por si só. Você otimiza os parâmetros do TS analisando os resultados comerciais - encontre o máximo de alguma funcionalidade, neste caso, pode ser a renda ou rentabilidade comulativa (número de pontos por transação). Agora você tem uma pergunta: dado o número de parâmetros ajustáveis, você precisa encontrar o número mais otimizado de transações, sobre o qual o testador irá otimizar a estratégia. Nota, não o tempo, ou seja, o número de entradas e saídas para o mercado.
Em resumo, a tarefa inclui apenas o número de ofícios - eles não devem ser mais ou menos do que o número ideal. Você encontrou a melhor rentabilidade - o comércio. Depois de um certo período de tempo, você começa a super-optimização e a fazê-la o tempo todo. Como implementá-lo no Testador de Estratégia? Você tem que pensar...
Em resumo, a tarefa é apenas o número de ofícios - eles não devem ser mais ou menos do que o ótimo. Quando você encontrou a melhor rentabilidade, você negocia. Depois de um certo período de tempo, você começa a super-optimização e a fazê-la o tempo todo. Como implementá-lo no Testador de Estratégia? Você tem que pensar...
ah... Então... Então, você pretende colocar um limite no número de negócios ao otimizar desde o início?
>> Bem, sim.
não há uma abordagem unificada para este assunto, nem pode haver 12 pessoas que o fazem por si próprias 0 eu sei uma coisa, até que você decida sobre esta questão (que período e quantos avances etc.) você nunca confiará no sistema comercial....... (((( e se você não confia nele, você não negocia.......
para Vinsent_Vega & Neutron
Tenho algumas idéias interessantes a respeito da otimização, ou melhor, da reaprendizagem, corrijam-me se eu estiver errado:
Pegamos uma estratégia comercial, executamos em 3 intervalos - 1 mês, 2 semanas, 1 semana (cada intervalo é duas vezes maior que o anterior), salvamos os resultados no banco de dados (o mesmo MS Access ou qualquer outro) de cada período em uma tabela separada. Depois fazemos uma consulta que mostra o tamanho do negócio, sendo o conjunto de parâmetros o mesmo para todas as três tabelas e, teoricamente, obtemos o conjunto que não dará o lucro máximo, mas o mais estável. Os períodos do testador podem ser arbitrários, o principal é manter a dependência entre eles (reduzindo cada um deles pela metade). É claro que podemos não ter essa opção, quando todas as três tabelas mostram resultados bem sucedidos com o mesmo conjunto de parâmetros, então devemos selecionar todos os parâmetros que estão mais próximos deles. Se tomarmos Fibonacci como base e construirmos consultas por Fibo-numbers para um intervalo especificado, com o uso subsequente de Fibo-numbers como critério de peso (os resultados no intervalo mais próximo ao fim têm mais peso do que os anteriores). Em geral, tenho pensamentos suficientes até agora, e vou compartilhar os resultados à medida que os tiver...
a Vinsent_Vega Também me perguntei como saber a quantidade de negócios antes de executar a otimização - a resposta é simples - executamos o Expert Advisor com os parâmetros padrão em um intervalo necessário e observamos a quantidade de negócios, então você pode executá-lo uma segunda vez no mesmo intervalo tendo alterado muito os parâmetros, para que você possa estimar quantas negócios o EA realizará. Como a otimização é intensiva em termos de processador, começo com a faixa mínima e a aumento ainda mais conforme necessário
Para o Neutron, e se todos os parâmetros do Expert Advisor fossem ajustáveis? Ou, neste caso, obteremos um ajuste puro para a história?