Agora vamos ser claros, fazer os padrões funcionarem? vamos discutir) - página 8
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>> O ramo é incorretamente nomeado. É por isso que são regularidades, para fazê-los funcionar. Mas "Há regularidades, ou não?" é outra questão.
O que é syruozic? não nos lisonjeiemos ;)
você vê situações similares na trama histórica - chamemos de regularidades, não há nada de errado nisso. depois veja como essas situações similares funcionam na realidade - tudo é simples.
Existem regularidades, não pode haver nenhuma. Há muitos deles. Mas a grande maioria deles dá uma vantagem estatutária de menos do que a propagação. Este fato é a base para a prosperidade dos CD e dos criadores de mercado.
Os seguintes padrões podem ser chamados de "working" (trabalhando)
(1) dá uma vantagem estatística que excede o tamanho do spread
(2) por um período de tempo suficientemente longo.
E a condição (2) é bastante vaga aqui. Os pessimistas podem sempre dizer - e se este sistema comercial funcionar por 1-2 meses (anos, décadas), é um período de tempo muito curto, você verá que após mais um mês (ano, década, insira o valor desejado) ele falhará de qualquer forma :)
existe tal coisa como uma janela)
o padrão é discreto e contínuo
E o fato de que, segundo as estatísticas oficiais, temos 5% de vencedores e 95% de perdedores nos diz dois fatos prováveis:
1. Não há regularidades, e o período de tempo em que os jogadores faliram não é longo o suficiente para estatísticas confiáveis.
Por alguma razão, estou mais inclinado para esta sua idéia. E em continuação, posso acrescentar:
2. 95% dos perdedores são JOGADORES.
3. Os 5% que ganham são os organizadores dos jogos.
Mas apesar desta conclusão interessante, ainda vou jogar. A intuição é uma coisa divertida, e até agora não me decepcionou particularmente.
Há um padrão, mas não se encaixa em nenhum sistema, e os números não o retratam. É a chamada psicologia da multidão. Mova-se contra a multidão e colete pontos. :о)
Existem regularidades, não pode haver nenhuma. Há muitos deles. Mas a grande maioria deles dá uma vantagem estatutária de menos do que a propagação. Este fato é a base para a prosperidade dos CD e dos criadores de mercado.
Os seguintes padrões podem ser chamados de "working" (trabalhando)
(1) dá uma vantagem estatística que excede o tamanho do spread
(2) por um período de tempo suficientemente longo.
E a condição (2) é bastante vaga aqui. Os pessimistas podem sempre dizer - e se este sistema comercial funcionar por 1-2 meses (anos, décadas), é um período de tempo muito curto, você verá que após mais um mês (ano, década, insira o valor desejado) ele falhará de qualquer forma :)
O que você quer dizer com uma vantagem estatutária maior do que o tamanho do spread? Se algum movimento, então pode ser muito maior do que o tamanho do spread, se você tomar os maiores prazos, nos quais você pode fazer previsões confiáveis. Se você tem em mente minutos, então geralmente não há ninguém para negociar normalmente. Há deslizes, ruídos de decisões tomadas por pequenos jogadores, assim como o ruído das decisões dos grandes jogadores, que de fato trabalham em prazos mais altos.
O que você quer dizer com vantagem estatística maior do que a propagação?
Expectativa matemática positiva ao negociar com um lote fixo. Se a expectativa matemática for menor do que o spread, será estritamente negativa. Se for igual ao spread, é igual a zero.
Ao abrir posições ao acaso, com número crescente de negócios, a expectativa tende ao valor menos o spread.
Isto sem levar em conta permutas, deslizamentos e comissões.
O que você quer dizer com vantagem estatística maior do que o spread?
Eu insinuei que os padrões estatísticos são procurados e o sistema comercial é construído sobre uma única série numérica - por exemplo, o histórico de cotação, ou seja, o spread não é levado em conta inicialmente.
O testador de MT leva o spread em conta automaticamente, portanto, em termos de MT "vantagem estatística maior que o spread" significaria que a expectativa matemática do sistema de comercialização é maior que zero.
As regularidades estão lá, elas não podem deixar de estar lá.
Interessante, melhor, ouvir sua opinião sobre este ponto.
Nos dados históricos é possível determinar sem ambigüidade o corte ideal das séries temporais em termos de rentabilidade - Zig-Zag. E se é possível, em princípio, determinar algo semelhante para a fronteira certa do kotir (quando não há possibilidade de olhar para o futuro)?
Em dados históricos é possível determinar sem ambigüidade o corte ideal da série temporal em termos de rentabilidade - o Zig-Zag. É possível, em princípio, determinar algo semelhante para a margem direita do quociente (quando não há possibilidade de olhar para o futuro)?
É claro que você pode! Quem o proíbe? Você tem minha permissão. Eu só os previno que quando o lado direito se torna o lado esquerdo, pode haver um descasamento, e até mesmo um descasamento significativo.
Em dados históricos é possível determinar sem ambigüidade o corte ideal da série temporal em termos de rentabilidade - o Zig-Zag. É possível, em princípio, determinar algo semelhante para a margem direita do quociente (quando não há como olhar para o futuro)?
É claro que não se pode defini-lo, só se pode prever. Uma das abordagens é treinar um neurônio diretamente para prever o valor de um movimento futuro antes da curva em ziguezague. Você pode ler sobre esta abordagem aqui: http: //forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf