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Sim, o correio está correto.
Eu lhe enviei uma mensagem particular há um minuto atrás.
Oh, eu tinha esquecido tudo sobre a linha privada :))))))
Já está empilhado lá em cima :). Rapazes - desculpem se eu não respondi a tempo, eu geralmente deslig o Mensagens Pessoais nos fóruns e nem prestei atenção aqui por hábito :)...
Miroslav - então agora vou preparar uma mensagem (resposta) e enviar pelo correio ...
**Remember, Bar Opening and Bar Closing - Point of the Position não são os únicos problemas, os valores dos indicadores comuns podem ser usados lá. E assim uma posição pode ser aberta "no meio" de um bar (fácil!). (por assim dizer, sobre o cálculo de valores indicadores SOMENTE no cruzamento de barras. como eu disse - esta condição "nem sempre" é viável ;))**
Se entendermos corretamente, você acha que temos que recalcular um Indicador em cada tick se o ponto de Entrada estiver no meio da barra (Digamos que em um MA). Eu me darei ao luxo de não concordar com você.
Para um teste posterior confiável (usando MT, FSB ou outro testador), todos os indicadores, inclusive os pontos de entrada/saída, têm que ser fixados. Isso não limita uma EA a usar a entrada no mercado durante a barra.
Exemplos:
1. entrada na Moving Average (21, fechar):
Neste caso, não podemos utilizar o MA atual, uma vez que ele está subindo / descendo até que o preço de fechamento do bar seja fixado. Portanto, temos que usar o MA do bar anterior. Fazendo isso, não é necessário recalculá-lo a cada tique.
2 Entrada na Moving Average (21, aberto):
Aqui podemos usar o MA atual. É fixo porque o preço base MA - Abertura de Barras já é fixo. Também não precisamos recalculá-lo a cada tique.
--------
Editar:
É claro que esta é a minha opinião pessoal.
Não pretendo forçá-lo a recuar dessa forma.
Cumprimentos!
Edit2:
Caso me falte algo, por favor, mostre-me um exemplo de uma estratégia preparada com a FSB quando você tiver que recalcular um indicador em cada tick.
Mmm, Miroslav, eu entendi a idéia (há muito tempo, além do mais)!
Eu estava apenas confuso com as construções em código indicador, que eu dei acima:
a saber: componente[0].PosPriceDependence = PosiçãoPreçoDependente.ComprarHigherSellLower;
Não é esse o caso, pois não? É importante entender que não estou falando do cálculo do indicador, como tal. O valor do qual, sim, é estacionário dentro de um bar. Mas sobre o fato de que neste caso (que citei acima) temos que comparar o valor do último preço com ele? A fim de tomar a decisão de abrir uma posição. Na FSB, isto é feito por procedimentos internos (se eu entendi corretamente). Mas porque eles "não são conhecidos por nós" (e, na verdade, para quê?) - sugeri recalcular o indicador em cada tique, em tais casos, para receber um SIM/NÃO inequívoco sobre a condição lógica. Em outras palavras, que seja o próprio indicador a fazer esta conclusão, não o código que lhe é externo. Eu falava sério!
Quero dizer, uma vez mais - concordo com a tese de que o indicador deve ser calculado uma vez sobre as barras de "cruzamento". Mas nos casos em que o indicador dá sinais sobre abertura de posição, em aplicação ao trabalho de futuras EA(s) na MT - devemos confiar somente nestes valores (SIM/NÃO), e não na comparação dos preços atuais com os preços indicativos (que são estáticos). Que o próprio indicador compare isto para nós. E só levaremos em conta seu SIM/NÃO. É isso aí... :)
Ou está me faltando algo em algum lugar? :D? ("tem um pouquinho de mamãe...")
Daí a conclusão de que preciso rever estes cálculos (acabei de pensar sobre isso) para comparar Close[iBar] com o valor do indicador atual ou anterior (qual deles é estático) corretamente (iPrvs deve ser levado em conta). Mas na idéia eu acho que não estou errado...?!
(o que estamos discutindo :))?! Indicadores ainda serão responsáveis pelo trabalho com IndicatorCounted() EM QUALQUER LUGAR!!! Só não o farei de outra forma :). Eles podem ser usados não apenas por escritores da EA, mas também por usuários que precisarão de parte visual (e valores em tempo real). O código original não muda nem um pouco! Normalmente, basta adicionar um pouco no início, o que inicializa os valores "originais" das variáveis auto-referenciadas. Não mais do que isso... Às vezes, isto é dado "pouco sangue". Às vezes não tanto (como no exemplo da Hora Alta Baixa). Mas em qualquer caso, esforço corporal mínimo (ainda?) :))
Ou é um aspecto global? Então não há nada para discutir - iPrvs é fantástico!:) Parada completa! Mas ninguém discute com isso :)!
(Eu enviei um e-mail... Vou tentar responder aqui pessoalmente)
Miroslav - "consegui"! Não no sentido de finalmente entender algo :) (a idéia de manipular a FSB com lógica indicadora,
Entendi isso há muito tempo (não levei em conta o Stop Limit e outras coisas, ainda não os procurei).
Finalmente estou me lembrando de algo, digamos assim :)
Estamos apenas falando no mesmo contexto de aplicações diferentes (ou seja, tanto as aplicações em si (FSB e MT) como "em aplicação a").
O ponto-chave é o cálculo dos indicadores FSB uma vez, antes do próprio procedimento de back-testing.
A FSB simplesmente não pode calcular sem ambiguidade 1/0 para tais condições ("Posição abre acima / abaixo ...") antes do próprio teste!
Portanto, ela usa exatamente a lógica correta:
(desligado: estou tentando inserir o código novamente, como um comentário separado - "a flor de pedra não sai" :), depois um comentário vazio, depois vai apenas para a primeira página... Talvez haja alguns elementos no texto - "não digerível"... em geral - leia-se (como acima) :))
Senhores, Miroslav atualizou a FSB para a versão 2.8.3.6 Beta ontem:
http://forexsb.com/forum/post/2446/#p2446
A lógica do sinal foi unificada. As mudanças afetaram a grande maioria dos indicadores. O código de cálculo dos indicadores não foi alterado!
Os sinais lógicos se tornaram um pouco menos suscetíveis ao "ruído". No arquivo de configuração, acrescentamos dois parâmetros:
Os parâmetros definem o "limiar" de sinais disparados a partir do nível de mudança de preço (para indicadores na janela com o gráfico e para indicadores com suas próprias janelas).
A correspondência dos valores do MODE é dada aqui:
http://forexsb.com/library/source/Sigma.html
Acreditamos que os valores "padrão" são EXATAMENTE adequados (na maioria dos casos). Mas... sinta-se à vontade para experimentar :).
Esperei propositadamente por este lançamento, para não fazer um trabalho duplo. Eu também estou colocando minhas próprias obras. Tenho 20 indicadores no momento (não consideraria 2 deles como "úteis" (Fechamento / Abertura de Barra) - eles serão úteis no futuro ;))):
Algoritmos de cálculo e lógica de sinal são totalmente compatíveis com FSB (bem... deve :D)...
INCLUINDO VALORES INDICADORES!!! (FSB (aplicação) = -FSB- (conversão) = MT (interna) ) (até qualquer sinal).
A exceção é "-FSB- Accumulation Distribution.ex4" - Miroslav tem um código complicado lá, ainda não chegou lá (não corresponde exatamente à MT, não checou com FSB).
Estou continuando em ordem alfabética (bem quase). Se alguém precisar de algo mais prioritário, escreva... (pessoa com Hourly High Low desapareceu em algum lugar, eu não entendi - ajudou ou não :D?!)
Ao mesmo tempo, começamos a desenvolver a EA, que será capaz de operar com estas versões de indicadores. No final, deve haver uma espécie de molho:
FSB -> Exported strategy file -> EA, baseado em indicadores convertidos e lógica comercial interna, compatível com FSB...
Boa sorte! E boas festas para todos!!!
Vou aparecer mais perto do início da semana de trabalho. fique atento...
Senhores, Miroslav atualizou a FSB para a versão 2.8.3.6 Beta ontem:
http://forexsb.com/forum/post/2446/#p2446
Estou baixando algo e o arquivo está quebrado... :