Teorema na interseção de dois MAs - página 4
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duas juntas MA extrema com um spread < 3*spread quebram o seguinte TS,
mas eles não são observados no problema da descoberta de MA.
Korey, perdoe-me, mas a linguagem em seu último post soa como o vernáculo de um velho caipira. Em resumo, explique-se corretamente, de preferência matematicamente correto.
- Eu estava pensando no que impede uma pessoa educada (não um jogador de xadrez) de ser rica, (exemplos são a enorme((((.
...observei comerciantes de longa vida no comércio de ações,
и ... Eu removi toda a matemática superior do computador, bem como do comércio, e esqueci o resto há muito tempo.
por isso agora é difícil para mim criar um posto matematicamente correto.
Estava brincando, no entanto!
Você, entretanto, deve pensar um pouco (quando estiver um pouco mais relaxado) sobre o design da funcionalidade desta formulação. Talvez haja algum bom senso nisso... Caso contrário, continuaremos a esmagar as carroças para nada.
P.S. Mathemata parece ter perdido a internet novamente.
- Um exemplo de tal segmento é um longo declive suavemente inclinado com oscilações sobrepostas de amplitude dupla até 3x de spread.
nenhuma combinação de AM está pegando.
Essa é uma declaração de problema interessante. Mas as oscilações em si não devem ser muito periódicas (isto é, se você definir o problema à maneira de Chapaev).
Sim, os bastardos ainda não o têm em casa. Somente no trabalho eu posso responder ocasionalmente. Parece que o tema está começando a ficar interessante.
Aqui está sua funcionalidade, Neutron, está meio incompleta. De onde virá a suavidade se não houver uma matemática superior em sua expressão (isto é, derivada)?
Parece que o tema está começando a se tornar interessante.
Aqui está sua função, Neutron, está meio incompleta. Como pode ser suave se não houver uma matemática superior em sua expressão (isto é, derivada)?
De qual das duas funções mencionadas acima você está falando? Se você está falando sobre este aqui: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0, então a derivada da ondulação é y[i]-y[i-1], e se sobre isto: "Você quer construir uma função que minimize o desvio patrimonial de uma linha reta e, ao mesmo tempo, maximize a tangente do ângulo de inclinação dessa linha", então ela ainda precisa ser construída.
Nós não precisamos da Yoksil-Moksil! Vamos decidir por nós mesmos. Por que alguns? Mais uma vez, há um certo TC que corta o quociente inicial às ordens do Mashka. Os parâmetros de Mashka estão bem - dois ou até mais, pegos ao decidir minimizar a funcionalidade. Tudo o que resta é projetá-lo... Isto é, nossa tarefa é a de arnesar um cavalo e uma corça (TC e Masha) para um arnês (funcional).
Então, teoricamente?
Sim, diretamente no Expert Advisor para calcular programmaticamente os parâmetros ideais usando alguma "fórmula". Embora, em geral, isso não importa, pois podemos construir o otimizador dentro do Expert Advisor que realiza negócios virtuais. Em ambos os casos, as séries de preços são manipuladas e o resultado é obtido. A única diferença pode ser a velocidade e o uso de recursos computacionais.
Vejamo-lo do outro lado:
É possível criar uma BP na qual um sistema de dois MAs não teria lucro no spread final?
- Um exemplo de tal segmento é um longo declive suavemente inclinado com oscilações sobrepostas de amplitude dupla até 3x de spread.
nenhuma combinação de AM está pegando.
Uma zona de insensibilidade poderia ser introduzida, pelo menos de tal forma que nenhuma transação ocorresse.
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Os negócios serão executados quando a velocidade da roda passar por 0, aqueles nos pontos extremos onde a inversão é esperada.
Para remover ruídos e falsos positivos, é necessário suavizar em algum período, o que leva a um inevitável atraso de meio período. Isso pode acontecer para que, enquanto o preço estiver calculando a média, o wopper reverta e os negócios sejam executados contra o movimento, na fase oposta. Basicamente, a perda pode ser apenas neste caso.
Isso é tudo verdade).
Bem, aqui está como prová-lo teoricamente.