Teorema na interseção de dois MAs - página 2
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Assim, a otimização de tal TS em dados históricos por seu algoritmo proposto só revelará harmônica com amplitude máxima. E tudo estaria bem, mas para um MAS - a posição de tal harmonia não é, em princípio, estacionária. Portanto, é impossível construir um TS rentável usando dois muxes de cruzamento - o parâmetro de otimização não é estacionário.
...Sim, a posição da harmônica não é estacionária. Mas a questão é (na p2.) que é sempre possível escolher uma área onde a otimização pode ser feita, ou seja, a posição da harmônica é (quase) estacionária.
Ou NÃO é sempre? Essa é a questão.
IMHO o problema é que vários desses parâmetros ótimos para cada período é aleatório.
Você quer dizer que os parâmetros ótimos não se baseiam em uma curva suave, mas existem lacunas de período para período? Muito possivelmente. Mas novamente a questão é qual é o conjunto de parâmetros ótimos - se eles se encontram na curva contínua ou na contínua por peça, ou se são pontos únicos.
Talvez eles possam estar em uma curva suave para outro indicador.
Você quer dizer que os parâmetros ótimos não se baseiam em uma curva suave, mas existem lacunas de período para período? Muito possivelmente. Mas novamente a questão é qual é o conjunto de parâmetros ótimos - se eles se encontram na curva contínua ou na contínua por peça, ou se são pontos únicos.
Talvez, eles possam estar em uma curva suave para outro indicador.
Se não houver propagação, você sempre pode fazer isso.
Se houver um spread, com uma grande amostra não é possível.
Talvez um exemplo de um simples Expert Advisor em dois mouves, e testá-lo na história?
A propósito, temas semelhantes já existiam
Sistemas de Iogurte e Sistemas Enlatados ou a Relação entre Táticas Comerciais e a Confiabilidade dos Resultados Históricos de Testes".
Sim, a posição da harmônica não é estacionária. Mas a questão é (na p2.) que é sempre possível escolher uma seção onde a otimização pode ser feita, ou seja, a posição harmônica é (quase) estacionária.
Ou NÃO é sempre? Essa é a questão.
A não estacionariedade implica na não repetibilidade do resultado, e também no futuro.
De modo geral, nesta formulação, o problema de leitura é reduzido a uma busca por um parâmetro estacionário que caracteriza a BP inicial ou seus derivados. Definitivamente não é um espectro harmônico da BP.
É possível criar uma BP na qual um sistema de dois MA não seria rentável no spread final?
- Um exemplo de tal segmento é um longo declive suavemente inclinado com oscilações sobrepostas de dupla amplitude até 3x de dispersão.
nenhuma combinação de AM está pegando.
Em geral, o significado (ou um dos significados) da pergunta era se os parâmetros ideais de uma máscara ou outro indicador em um determinado intervalo podem ser calculados diretamente a partir da série de preços, sem realizar a otimização.