Efeito de borda no caminho para o GRAAL - página 7
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O sistema não prevê = você não pode dizer que com tal e tal probabilidade o preço atingirá um certo nível, mas é possível dizer que após um certo número de operações a probabilidade de um certo nível de MONTANTE de lucro será mais ou menos.
mql4com, certamente respeito seu ponto de vista tanto quanto qualquer outro. Ele (ponto de vista) tem o direito de existir, a questão é o quanto é interessante para mim... é isso que estou tentando descobrir agora.
Cavalheiros, boa tarde.
Estou trabalhando em uma MTS reversa. O Expert Advisor dá sinais de COMPRA e VENDA e o sistema inverte as negociações
dependendo destes sinais.
SELL aparece no máximo do indicador, BUY no mínimo. Este indicador é de propriedade, baseado em
em vários sliders, o que representa o impulso das mudanças de preços (semelhante ao RSI, mas não é assim).
O indicador em si é ruidoso, por isso tentou usar filtros passa-baixo e wavelets para suavizar.
O alisamento por ondas foi o mais bem sucedido, mas o efeito de borda (distorção nos pontos extremos) estraga tudo.
Eu fiz uma experiência: aproximação de um indicador por wavelets de 2000 a 2008 no EURUSD em um período de um minuto.
O sistema dá em média 2000-4000 pontos por mês sem nenhum MM ou outros aditivos. Pura conselheira.
O gráfico de crescimento do equilíbrio é suave e quase reto.
É claro que não há nada para se regozijar, porque no comércio real on-line o efeito de borda dá apenas menos.
Pergunta: alguém tentou outros métodos de aproximação de funções ou encontrar extrema?
Ou é um caso inútil?
Ou ainda é possível encontrar algo?
Prezado Desperado! Como você está se saindo com o efeito de borda?
Minhas experiências com a onda Meyer levaram a um par de idéias interessantes. Por exemplo, uma propriedade notável de uma aproximação de onda por uma onda Meyer é que ela é suave e diferenciável. Talvez isto possa ser usado para determinar a força de uma tendência? Por exemplo, se tomarmos aproximações de alta ordem e procurarmos pontos de inflexão, isso pode sugerir que a tendência está ficando mais fraca.
Parece-me que a transformação da onda, por si só, não pode dar nenhuma previsão. Mas parece ser uma ótima ferramenta para pré-processar dados na entrada de quaisquer algoritmos preditivos. Para filtragem de ruído e decomposição de tendências a longo/curto prazo, eu acho que a análise de ondas é muito boa. Por exemplo, a aproximação das ondas, ao contrário da MA, não se atrasa. O único problema é o efeito de borda. Provavelmente deve-se pensar em um método de estofamento adequado, por exemplo - continuar a aproximação linear de ordem elevada.
Isto é o que minhas experiências são agora. Na figura abaixo:
No gráfico superior:
- a fina linha cinza é o preço
- A linha vermelha grossa é a aproximação da onda Meyer nível 5. Os asteriscos indicam o máximo/minuto.
- verde grosso - aproximação. nível 3. Os asteriscos indicam o máximo/minuto.
No gráfico do meio:
- vermelho fino - 1ª derivada da aproximação do 3º nível
- azul fino - 2ª derivada da aproximação do 3º nível
No gráfico inferior:
- vermelho fino - 1ª derivada da aproximação do nível 5
- azul fino - 2ª derivada da aproximação do 5º nível
Sugiro que se preste atenção ao seguinte:
1. As tendências de longo e curto prazo são muito bem definidas. As linhas são imparciais e suaves
2. Você pode determinar pontos min/max (linhas vermelhas nos gráficos inferiores) na 1ª derivada - por exemplo, nas amostras 1850-2000 há um canal claro. É muito fácil pensar em sua aplicação em um sistema comercial para um caso de canal. A principal diferença do "clássico" é imparcial, mas novamente - possíveis efeitos de borda
3. Você pode usar a segunda derivada para identificar pontos de inflexão de uma tendência de longo ou curto prazo (linhas azuis nos gráficos inferiores). Observe a linha azul na tabela mais baixa - o cruzamento com zero ocorre quando a tendência de pré-longo prazo desacelera. Por exemplo, em algum lugar por volta de 1620 começou uma tendência de aumento, que abrandou por volta de 1670. Também pode ser usado como um sinal adicional.
Colegas,
Eu ficaria grato por qualquer informação sobre a implementação do Meyer wavelet (links, livros, código). Procurei em toda a Internet, mas não encontrei nada além de menções. Se você não se importa, por favor, compartilhe.
Portanto, o efeito de borda é derrotado por alguém ou não.
Como pode ser derrotado se é uma propriedade fundamental das mesmas ondas.
Você tem que usar alguns outros métodos.
Colegas,
Eu ficaria grato por qualquer informação sobre a implementação do Meyer wavelet (links, livros, código). Procurei em toda a Internet, mas não encontrei nada além de menções. Se você não se importa, por favor, compartilhe.
estranhamente, meu google achou bem, aqui http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
Como você pode derrotá-lo se é uma propriedade fundamental das mesmas ondas?
Você tem que usar alguns outros métodos.
Por exemplo...
Eu gostaria de saber (c)
Na verdade, vale a pena pensar sobre a questão em si.
Se os preços precisam ser pesquisados tão perto da borda direita. TUDO.
Você está apenas no início de sua viagem.
Para fazer uma previsão você tem que responder à pergunta - você tem uma equação estável ou não? Se não for estável, não se pode fazer uma previsão.
Para responder à pergunta sobre a estabilidade, devemos analisar o resíduo entre seu indicador e o quociente. Há informações ali e estas informações podem responder sobre a estabilidade de sua equação.
Você tem o início do sucesso, porque na minha opinião a estacionaridade do residual pode ser alcançada usando wavelets, e o residual estacionário dará o erro de previsão estacionário.
Você está apenas no início de sua viagem.
Para fazer uma previsão você tem que responder à pergunta - você tem uma equação estável ou não? Se não for estável, não se pode fazer uma previsão.
Para responder à pergunta sobre a estabilidade, devemos analisar o resíduo entre seu indicador e o quociente. Há informações ali e estas informações podem responder sobre a estabilidade de sua equação.
Você tem o início do sucesso, porque na minha opinião a estacionaridade do residual pode ser alcançada usando wavelets, e o residual estacionário dará o erro de previsão estacionário.