Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 7
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Sim, tudo é possível. Mas este é o melhor cálculo de tamanho de lote que eu já vi. Não apenas 5% do depósito, mas ótimo. E mostra o que é importante no TS, que parâmetro é importante, o que procurar, o que visar.
Há outro parâmetro importante: a variação p. Especialmente quando se trata de reinvestir.
Um sistema com 1/2+p = 0,49-0,53, ou seja, média p=0,01
pode ser mais ideal do que o sistema 0,43-0,63, ou seja, média p=0,03.
Vince leva isso em consideração ao calcular o MM ideal. É verdade, sua solução não é analítica, é estranho mesmo para um guru assim.
Sim e o cálculo pelo método paramétrico lhe parece errado.
Quem entenderá o livro, veja meu arquivo acima, talvez ele ajude.
Sim, tudo é possível. Mas este é o melhor cálculo de tamanho de lote que eu já vi. Não apenas 5% do depósito, mas ótimo. E mostra o que é importante no TS, que parâmetro é importante, o que procurar, o que visar.
Isso pode ser assim. Mas para uma avaliação mais precisa, a eficácia do TS deve ser avaliada de alguma forma. Por exemplo, se a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais diminuir, precisamos de correção para o reajuste p ou TS.
Não entendi bem sua construção a respeito de "primeira fila sem consideração e segunda fila com consideração...". Engenhoso. Se você pode desconsiderar o spread ao estimar p, por que fazer a segunda ação?
Para simplesmente usar sua fórmula Lever=2p/<|x|>, onde p está incluindo o spread, ou seja, do testador, para encontrar Lever. Isto é, em sua fórmula sem propagação, eu substituirei todos os valores já levando em conta a propagação.
Este pode ser o caso. Mas para uma estimativa mais precisa, precisamos estimar de alguma forma a eficácia do TS. Por exemplo, se a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais diminuir, precisamos de correção para o reajuste p ou TS.
Já havia uma conversa sobre este assunto. O matemático está apenas escrevendo um artigo.
Tudo estaria bem se o parâmetro p para TS não mudasse junto com o mercado. E nesta forma estática, este modelo só funcionará por um curto intervalo de tempo, desde que o TS seja eficaz.
Este pode ser o caso. Mas para uma estimativa mais precisa, é necessário estimar de alguma forma a eficácia do TS. Por exemplo, se a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais diminuir, é necessária uma correção para p ou um reajuste do TS.
Você está certo. E no limite, a MTS deve analisar, em uma unidade separada, o histórico das transações a fim de monitorar continuamente a eficiência do mercado (parâmetro p), em tempo reajustado com as mudanças nas condições do mercado. Aqui não estamos falando de um monte de tendências, mas de uma mudança nos padrões ocultos do mercado e enterrados na própria série de preços.
Para simplesmente usar sua fórmula Lever=2p/<|x|>, onde p é inclusive de spread, ou seja, do testador, para encontrar Lever. Isto é, em sua fórmula sem propagação, eu substituirei todos os valores que já levam em conta a propagação.
Erics, peço desculpas pelos pequenos erros de digitação de minha parte, temo que eles sejam inevitáveis com este estilo de apresentação. Aqui estão as fórmulas completas para uma MM ideal:
Ele mostra a dependência do tamanho do depósito em relação ao tempo no mercado t. O quantum deste tempo é medido em tempos característicos nos quais o par dado tem o RMS da amplitude - sigma. S é o preço do depósito em pontos.
O tamanho médio ótimo de subornos é determinado da seguinte forma:
A desigualdade tem, por sua natureza, as suposições aceitas ao resolver o problema relativo à pequenez do parâmetro p . Com a precisão suficiente para astarefas aplicadas, podemos supor que
Tamanho ideal de alavancagem comercial:
A relação da alavancagem comercial Lever para o tamanho da posição aberta Lote e para o tamanho do depósito K, é dada pela relação:
onde stLot é o tamanho do lote padrão para o instrumento selecionado.
Considerando as suposições aceitas, a expressão para o crescimento do depósito na condução de um MM ideal toma a forma
onde p caracteriza as propriedades preditivas do TS e é calculado como a relação entre o sucesso das negociações e o montante total das transações, quando negociadas sem spread, menos 1/2.
Ouça isso, Erics, sem propagação!
Escrita. A propagação é mais sutil aqui: os macacos desempenham seu papel. E o sistema tem que ser Bernoullian em termos de resultados de transações. Caso contrário, as estimativas serão imprecisas. Mas ainda não cheguei a uma solução puramente analítica.
О! Alexei, oi. Prazer em vê-lo.
Você está preso. Há muito tempo que eu venho perguntando, como o parâmetro que leva em conta as trocas não zero nos reais entrará em seu sistema? E onde está o diluente, você ou eu :-)
1. Não sei, Sergei, a questão é muito pouco trivial. Em meu artigo sobre sanduíches, identifiquei uma mina de ouro, que atingi - os sistemas Bernoulli. Por isso o desenvolvo, porque não tenho cérebro suficiente para outras coisas.
Tente analisar quais dos 408 negócios feitos pela Better no ATC-07 eram dependentes e quais não eram. O trabalho manual acaba sendo realizado. Eu me arrebentei com este aqui. Mas se você dividir todos os negócios por três, você pode obter uma estimativa mais baixa do número de negócios independentes (amostra). Assim, o número de negócios acaba sendo muito inferior a quatrocentos. O volume da amostra também é menor, portanto, a estimativa da estratégia será mais vaga. O tamanho da amostra é um parâmetro crítico que determina a precisão da estimativa.
2. aqui vamos nós novamente com a fisiologia. Ehh, não há garotas suficientes aqui, elas seriam capazes de nos convencer de algo mais construtivo...
Se você se lembra, eu escrevi em algum lugar:
As negociações independentes são cerca de 400 e os parâmetros das negociações de stop-loss são aproximadamente os mesmos que os do vencedor do ATC-07. Bem, esta informação realmente me deixou tenso - independentemente da espessura (não, melhor para grosso) :) Sim, eu entendo que o número de negócios independentes era obviamente menor - mas ainda assim.
provavelmente o tema mais poderoso ;)
kudos ao autor