Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 6
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Por que o software? Há um artigo saindo em breve, tenho trabalhado nele há algum tempo.
O software é legal! Divirta-se com o Neutron. Nós o apoiaremos ..... moralmente.
OK, pare. O que você quer dizer com "sem propagação incluída"?
Sem propagação, o TS tem uma figura, com propagação outra, com propagação dupla outra, para cada caso há uma porcentagem diferente.
Neutron - Proponho criar uma peça de software. O objetivo -- com base no relatório de lote mínimo sem MM, o software dará a melhor porcentagem. É realista?
Não, não, theXpert, "cutlets apart, flies apart". - Temos dois, na primeira aproximação, blocos independentes, esta estratégia comercial (TS), seu objetivo é prever corretamente a possível direção dos movimentos de preços, a fim de entrar/sair corretamente do mercado (sem propagação), e o sistema de reinvestimento (MM), permitindo levar em conta os custos de transação existentes de uma certa corretora e as propriedades predicativas do TS (a probabilidade da previsão correta do movimento previsto é 1/2+r) para obter o maior retorno possível em todo o universo para o MTS (uma combinação de TS+MM).
Considerei em detalhes o segundo componente deste tandem - o bloco de gestão ótima de ativos ao negociar no único instrumento, e obtive as expressões conectando o tamanho ótimo de uma posição a ser aberta, os melhores níveis de TP e SL com os parâmetros TS - p e a comissão existente da corretora. Se houver uma maneira de determinar o parâmetro p - input para o segundo bloco, então o problema é resolvido nesta formulação. Eu já sugeri acima como extrair as informações necessárias do relatório do Strategy Tester.
Naturalmente, para resolver todo o problema comercial com sucesso, precisamos encontrar uma solução para o primeiro bloco desta combinação - um TS eficaz que permita obter o melhor parâmetro p para um símbolo específico. Esta tarefa é, creio eu, ordens de magnitude mais difícil do que a já considerada, mas tenho certeza de que será resolvida em tempo característico muito menor do que o tempo médio de vida de um humano.
Em seguida, será necessário fazer a transição para o investimento otimizado de portfólio - esta é a chave para nosso futuro brilhante e sem dinheiro!
Não, não, TheXpert, "cutlets apart, flies apart".
Bem, sim. É que quando você tem o primeiro, você tem que pensar automaticamente no segundo
- Temos dois, na primeira aproximação, blocos independentes, esta é uma Estratégia Comercial (TS), seu objetivo é prever corretamente a possível direção do movimento de preços, a fim de entrar/sair corretamente do mercado (sem levar em conta o spread), e o sistema de reinvestimento de dinheiro (MM), permitindo levar em consideração os custos de transação existentes de uma certa corretora e as propriedades predicativas do TS (a probabilidade da previsão correta do movimento previsto é de 1/2+r) para obter a máxima rentabilidade possível para a MTS (conexão TS+MM) em todo o universo.
Predictiva.
predicação -- asserção.
previsão.
Considerei em detalhes o segundo componente deste tandem - o bloco de gestão ótima de ativos ao negociar no único instrumento. Recebi expressões, que conectam o tamanho ótimo das posições abertas, os melhores níveis de TP e SL com parâmetros TS - p e a comissão existente da corretora. Se houver uma maneira de determinar o parâmetro p - input para o segundo bloco, então o problema é resolvido nesta formulação. Acima já sugeri como extrair as informações necessárias do relatório do Strategy Tester.
Tenho dúvidas. Depois do Ano Novo, vou responder a esta pergunta.
Pelo menos é a área onde as redes neurais funcionam, então se eu não conseguir nada analiticamente, vou tentar fazer um analisador de redes neurais. Isso deve funcionar.
Sergei, o que é "previsão correta do movimento esperado de preços" ? Próximo tick ? Segmento Kagi ? Algo mais ? E com que freqüência essa previsão é cumprida? Se realmente é apenas uma previsão de um sinal de mudança de preço e é realizado em cada tic, então p pode realmente ser determinado independentemente dos outros parâmetros. Mas se houver algum outro condicionamento, então pode não haver tal certeza.
Em geral, quero dizer que os resultados postados por você neste tópico são impressionantes. Um trabalho interessante. Infelizmente, eu ainda não lidei com todos os detalhes da conclusão, então talvez minhas perguntas sejam bobas. Entretanto, lá, em seu primeiro posto no ramo de gestão de ativos, (se eu entendi corretamente), isso na verdade implica que o tempo de retenção t é um conjunto de t etapas, em cada uma das quais a previsão é feita. Mas o que um passo não é especificado. Isso não importa?
Sim, é claro. Esta é uma característica do TS (suas qualidades predicativas) em um determinado instrumento. Portanto, a propagação não deve distorcer este parâmetro. A propósito, no relatório do testador, o valor do "Profitable trades". Porcentagem de todos" leva em conta a comissão das corretoras. É uma pena, poderíamos assumir este importante valor sem estresse.
E se tomarmos essas fórmulas sem o spread e substituirmos p do testador (com o spread incluído), devemos obter os mesmos valores de Alavanca como das fórmulas deste fio?
Devemos apenas usá-los?
Preditores.
predicação -- uma declaração.
previsão.
Ou "Predictive" em russo. É mais claro para todos, portanto, não há confusão. desculpe pelos offtops..... >> uh, uh, isso é um pouco fora de tópico.
Sergei, o que é "previsão correta do movimento esperado de preços" ? Próximo tick ? Segmento Kagi ? Algo mais ? E com que freqüência essa previsão é cumprida? Se realmente é apenas uma previsão de um sinal de mudança de preço e é realizado em cada tic, então p pode realmente ser determinado independentemente dos outros parâmetros. Mas se existem algumas outras condições, pode não haver tal certeza.
Toda a variedade de interações da Estratégia Comercial com o mercado pode ser reduzida a três movimentos básicos no máximo: abrir uma posição de "compra", posição de "venda" e "fora do mercado". Todos os intrincados motivos sutis e intrigantes com um único objetivo - superar o mercado - se encaixam em um esquema, que é banal em sua simplicidade.
Agora vamos pensar se é ótimo (a vaidade é o parâmetro de otimização aqui - é a comissão DC que tem que pagar por ela)? Portanto, deste ponto de vista, parece estranho que a MTS esteja fora do mercado, porque para o prazer de estar fora do mercado, você também tem que pagar uma comissão! Talvez o benefício de uma folga forçada esteja em seu rosto? Sim, eu acho que não! Sabe-se que o melhor comportamento na ausência de informações (e isto é a única coisa que pode fazer um comerciante sair do mercado), é não fazer nada. Também nós - manteremos uma posição aberta até que haja um sinal da unidade analítica do TS para um capotamento. Assim, o comportamento ideal no mercado, em termos de MTS, parece uma estratégia de rollover sempre no mercado, e chegamos a apenas dois possíveis estados de MTS - "comprar" ou "vender". Não há uma terceira possibilidade! No gráfico de preços, a atividade comercial de tal TS parecerá uma linha quebrada, cada segmento do qual é sempre direcionado na direção oposta em relação ao anterior. Isso não lhe lembra nada? Certo, idealmente este é um Zig-Zag baseado em dados históricos :-)) Não há estratégia mais lucrativa em dados históricos do que esta, e nossa tarefa é encontrar tal algoritmo de TS, que nos permita trabalhar no final certo da série temporal (sem olhar para o futuro) para nos aproximarmos deste ideal. O grau desta abordagem pode ser estimado calculando o número de direções de preços esperados corretamente adivinhados pela unidade analítica.
Yura, na estimativa do parâmetro 1/2+p estamos falando apenas sobre o número relativo de negócios bem sucedidos em comércio sem spreadless. Se o TS não for ótimo e a próxima posição puder ser aberta na direção do TS anterior (por exemplo, a tomada de lucro pelo TP e a reabertura seguinte na mesma direção), esta tarefa é reduzida ao anterior, unindo segmentos opostos em um geral e introduzindo o spread efetivo que será maior do que o valor de um TS ineficaz pelo valor do número médio de links no segmento combinado.
Naquele primeiro post, tratava-se do significado dos multiplicadores incluídos na fórmula para estimar a taxa de crescimento dos depósitos, e eu ainda não entendia completamente seu significado físico. Aqui está a fórmula com mudanças (escrita por tau):
Além do tempo t em que a MTS negocia, contém parâmetros de otimização - o valor médio de uma posição a ser aberta e a alavancagem do mercado (conecta o tamanho do lote aberto e o tamanho atual do depósito). Se forem especificados parâmetros ótimos (veja acima o que eles são), então a equação para o depósito toma a forma da equação abaixo.
Nele, tau/sigma^2 é uma característica estável do símbolo selecionado, pois o sigma é proporcional ao SQRT(t). Mostra a relação entre o desvio padrão e o intervalo de tempo no qual ele é encontrado. Este valor é uma constante em uma ampla gama de variações de tempo. Alternativamente, se o sigma for considerado como o tamanho médio do tick, então tau é o tempo médio de chegada do tick e t (tempo quântico) tem o tamanho desse tempo médio. Ou se sigma, é a volatilidade das barras diárias [pips], então tau é um dia e t na fórmula é medido em dias, etc.
E se tomarmos aquelas fórmulas que não incluem spread, e substituirmos p lá do testador (com spread incluído), devemos obter os mesmos valores de Alavanca que das fórmulas neste fio?
Devemos apenas usá-los?
Tudo estaria bem se o parâmetro p para TS não mudasse junto com o mercado. E nesta forma estática, este modelo funcionará apenas por um curto intervalo de tempo, desde que o TS seja eficaz.
Sim, tudo é possível. Mas este é o melhor cálculo de tamanho de lote que eu já vi. Não apenas 5% do depósito, mas ótimo. E mostra o que é importante no TS, que parâmetro é importante, o que procurar, o que visar.
Por que superestimar? Então as fórmulas darão resultados diferentes?
Eu tomo o histórico comercial do mesmo TS,
a primeira fileira sem propagação, conto p, depois Lever usando a fórmula que leva em conta a propagação.
Tomo a segunda série incluindo o spread, conto p', depois calculo Lever usando a fórmula que não inclui o spread.
E também é interessante comparar com o f. ideal do Vince.
Você não fez isso, Neutron?