Uma estratégia de "break-even - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É uma idéia foleira... porque no final não se trata do que fazer, mas quando fazer, porque todos sabem o que fazer...
Acho que muitas pessoas já o fizeram, a primeira aproximação é que há uma aparência de vitória e o testador confirma isso.
o testador confirma, mas não se pode confiar nele... na vida real é um dreno muito rápido...
Também fiz um sistema semelhante... ganhou - o depósito aumentou 8 vezes em alguns dias,
e depois a perde nos próximos dias na demonstração porque não tem o principal QUANDO...
porque no final não se trata do que fazer, mas quando fazer, porque todos sabem o que fazer.
acho que muitos sistemas similares fizeram isso e a primeira aproximação é que você fica com uma boa impressão do pagamento.
Eu não confio no testador, não se pode confiar... O verdadeiro é um dreno muito rápido...
Também fiz um sistema semelhante... ganhou - o depósito aumentou 8 vezes em alguns dias,
e depois vai a zero durante os próximos dias na demonstração porque não tem o principal QUANDO...
Olá pessoal... o princípio deste sistema é conhecido há muito tempo... princípio do jogo puro de cassino... apostamos em qualquer coisa o tempo todo (em qualquer cor no cassino) e quando perdemos, dobramos a aposta... Posso dizer que é realmente uma estratégia teoricamente ganha-ganha sem uma coisa ... isto é, um depósito limitado ... porque a amplitude de suas flutuações (lucro e drawdown) vai aumentar e mais cedo ou mais tarde o depósito não vai resistir a drawdowns
Vou tentar explicar o significado da estratégia. Após um certo sinal, a EA coloca uma ordem de compra com 0,01 lote, vamos assumir que o preço desceu e se afastou um pouco da posição aberta, então a EA coloca 0,02 lote na posição de venda para compensar a primeira ordem de venda quando ela atinge um certo nível. Se o preço cair novamente e atingir o nível da 1ª ordem, o consultor especializado colocará uma ordem de venda de 0,03 lote para compensar a ordem de venda de 0,02 lote perdida, e assim por diante até que o preço se mova para fora do corredor de pips H. O problema com esta estratégia é que o volume de lotes é aberto exponencialmente, mas com um certo H (deve ser alto o suficiente) e um depósito inicial alto você pode alcançar bons resultados. Esta estratégia é boa em dias de alta volatilidade e não importa para que lado vai o preço. Nesta estratégia também é possível limitar as perdas, proibindo a abertura de um pedido quando um determinado volume de lote é atingido. A probabilidade de o preço flutuar por um longo tempo na faixa de 100 pontos é pequena e ou vai subir ou descer. Aqui estão dois gráficos com parâmetros diferentes para 2008.
Para quê? .... Tenho um pouco de um sistema que não funciona com mm (é também uma diagonal) para os seguintes pares GBPJPY USDJPY AUDJPY CADJPY EURJPY CHFJPY NZDJPY... Acho que tenho tudo (apenas um monte de pares de moedas ... pela maneira como testei no EURUSD também ... mas por alguma razão eu ainda não sou dono da ilha :(.... o mm máximo estava na libra 16 vezes mais do que o lote inicial estava apenas 2 vezes de 1999 a 2008 em 15 de julho, e apenas na libra estava entre 6000rpm ... 8 vezes foi apenas 4 vezes, o lote principal foi 4 vezes................. após o resultado real: mm teve que ser riscado de todos os outros EAs :(
Li novamente o início do fio. Diga-me, por que você a criou? Você não está perguntando nada, está?
A resposta é simples. Você conhece a fraqueza de sua estratégia e espera que esteja convencido de que está tudo bem. Tive a mesma idéia de "gênio".
Eu não sei como começa sua EA. Se não houver um sistema, meu conselho para você é otimizá-lo pelo tamanho do corredor e depois mover o início dos testes em alguns dias. É sóbrio. Você pode configurar a entrada por indicadores, por níveis ou por quem sabe o que mais. Mas acredite em mim, sua EA devorará qualquer depósito razoável na faixa de teste a partir de 1999. Eu não o convenci? Nesse caso, abra uma conta microreal, de centavos, ou qualquer outra coisa e ganhe seu primeiro milhão
Mesmo com microreal, você precisa de pelo menos $2.000 para sobreviver às flutuações.
E eu tinha a esperança de que alguém estaria interessado no código e decidisse comprá-lo).
Li novamente o início do fio. Diga-me, por que você a criou? Você não está perguntando nada, está?
A resposta é simples. Você conhece a fraqueza de sua estratégia e espera que esteja convencido de que está tudo bem. Tive a mesma idéia de "gênio".
Eu não sei como começa sua EA. Se não houver um sistema, meu conselho para você é otimizá-lo pelo tamanho do corredor e depois mover o início dos testes em alguns dias. É sóbrio. Você pode configurar a entrada por indicadores, por níveis ou por quem sabe o que mais. Mas acredite em mim, sua EA devorará qualquer depósito razoável na faixa de teste a partir de 1999. Eu não o convenci? Nesse caso, abra uma conta microreal, de centavos, ou qualquer outra coisa e ganhe seu primeiro milhão
começa, por um simples indicador, em geral eu tenho imaginação suficiente para desenvolver esta idéia mais))
Não, nenhum! Somente aquele com um resultado positivo em Z.
Igor, nós só podemos (como o mercado) ver a conta-Z no passado.
Mas não há garantia de que o TS não começará a perder em uma fileira e não mudará já amanhã.
Igor, nós só podemos (como o mercado) ver a conta-Z no passado.
Mas não há garantia de que o TS começará a perder em uma fila e não mudará já amanhã.
Isso mesmo... Temam os lobos, não andem no bosque. O risco sem conhecimento é uma tolice. Para assumir riscos conscientemente, você precisa de conhecimento. Onde mais, senão no passado? Sobre a volatilidade do mercado, eu tenho esta opinião. O mercado são as pessoas. E as pessoas sempre foram e sempre serão gananciosas e covardes. Gananciosos por bens materiais e covardes, correndo o risco de perdê-los.
Então, por que estamos negociando? Com o que estamos contando? Cada um tem suas próprias respostas a estas perguntas. As minhas são as seguintes. Eu negocio porque tenho uma vantagem estatística. Estou contando com isso para ficar comigo no futuro. Esta confiança eu recebo dos resultados dos meus estudos em longos intervalos históricos. Quanto maior o intervalo histórico do sistema comercial investigado for satisfatório para mim, maior será a probabilidade de que o TS se comportará da maneira que eu preciso.
Esta é a confiança que recebo de minha pesquisa em longos intervalos históricos.
Igor, ou seja, você está dizendo que encontrou uma vantagem estatística sobre um longo intervalo?
Eu gostaria de saber:
- Qual é a relação P/L resultante e outros indicadores?
- a vantagem estatística foi encontrada em um ou vários instrumentos?
- e em geral - o que você está analisando exatamente (padrões de castiçais ou outra coisa)?
Eu negocio porque tenho uma vantagem estatística do meu lado. E espero que esteja do meu lado também no futuro. Esta confiança é dada pelos resultados dos meus estudos em longos intervalos históricos. Quanto maior o intervalo histórico do sistema comercial investigado se comportar de forma satisfatória para mim, maior será a probabilidade de o TS se comportar da forma que eu preciso.
Concordo plenamente.
.
Da prática recente:
Há quase um ano, eu terminei de trabalhar em um bom consultor especializado que eu pensava ter na época.
Estava trabalhando em testes em 5 pares de moedas em 3 anos de história, um ano de OOS. Apresente-o por 3 meses.
Ótimo. Em real por mais 6 meses - ótimo. Dosado. И ... Setembro, estamos fora. Quase cheio.
Desligou-o a tempo. Teria ficado cheio. Uma verdadeira vergonha.
Eu gostaria de saber:
1. Qual é a relação P/L resultante e outras métricas?
2. Qual é a vantagem estatística de um instrumento ou vários instrumentos?
3. e em geral - o que você está analisando exatamente (padrões de castiçais ou algo mais)?
1. A partir de 2,5. Por exemplo, uma UCC tem 2,89
2. Em vários combinando portfólios com diferentes instrumentos e diferentes parâmetros de sistema
3. outros...