[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 691

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artmedia70:
Não tenho nenhuma ligação com uma TF específica - todas as minhas estimativas são baseadas em valores na primeira barra. É que cada TF tem seu próprio cálculo de valores-alvo e porcentagem de fechamento por lucro total.


Eu também calculo a entrada no mercado por barra zero - ou seja, por preço

Mas não vou fechar com lucro - para o comércio automático esta é a melhor opção, pois é difícil para um autômato ganhar experiência em "comércio cego".

 
IgorM:


também calculei a entrada no mercado por barra zero - ou seja, por preço

E não vou fechar com lucro, pois esta é a melhor opção para o comércio automático, pois é difícil para um autômato ganhar experiência para o "comércio cego".

Eu acho, IMHO, é claro, que quanto mais difícil formos para entrar no mercado, mais óbvia será a saída... Especialmente, Igor, por sua estratégia com apenas uma posição no mercado.
 
artmedia70:
Eu acho, IMHO é claro, que quanto mais difícil for a entrada no mercado, mais óbvia será a saída para nós... Especialmente, Igor, por sua estratégia onde existe apenas uma posição no mercado.

Se notei que posso entrar no mercado gentilmente, normalmente entro com lucro imediatamente, durante o flat tenho problemas com ele, mas ainda tenho tempo para tomar uma decisão, quando não entro no mercado - concordo, é difícil em relação às corretoras, tenho um problema real com a saída - vejo a oportunidade de fechar, mas sempre falho em fazê-lo automaticamente - procuro-o e sei que vou encontrá-lo :)
 
artmedia70:
Eu estava vagando pelo fórum e me deparei com uma idéia interessante - determinar divergências não por extremos, mas por regressão linear e se sua comparação for negativa significa que foi encontrada uma divergência... Até mesmo uma função foi afixada lá:
Agora a única coisa que resta é entender e entender como trabalhar com este milagre. Então colocarei aqui minhas descobertas... Se eu descobrir... Eu sou um boneco... :)

E quanto à construção de tendências em um indicador? :)

É claro que se pode usar a regressão. A propósito, a extrema também pode ser determinada por ela. Entretanto, um ziguezague correto deve ser mais rápido do que uma regressão.

Em qualquer caso, esta função deve ser aplicada apenas para um cálculo único da regressão. Se estamos falando de cálculo contínuo de LR deslizante (que é exatamente o que estamos falando), o cálculo completo das somas é feito somente no início, depois disso somente sua modificação é feita - ou seja, o ciclo não é mais utilizado.

Não muito, mas muito tem sido dito neste fórum sobre a regressão linear :). Por exemplo, indicadores eficazes aqui e aqui.

 
Candid:

E quanto à construção de tendências em um indicador? :)

É claro que se pode usar a regressão. A propósito, a extrema também pode ser determinada por ela. Entretanto, um ziguezague correto deve ser mais rápido do que uma regressão.

Em qualquer caso, faz sentido usar esta função apenas para um cálculo de regressão único. Se estamos falando de cálculo contínuo de LR deslizante (que é exatamente o que estamos falando), o cálculo completo das somas é feito somente no início, depois disso somente sua modificação é feita - ou seja, o ciclo não é mais utilizado.

Não muito, mas muito tem sido dito sobre a regressão linear no fórum :). Por exemplo, indicadores eficazes aqui e aqui.

Obrigado. Já pensei nisso e percebi que encontrar extrema em tabelas de preços e indicadores será mais universal para meus propósitos. Além disso, um raio terá que ser traçado no gráfico A/D traçando dois pontos de extrema superior/inferior e localizando o ponto de cruzamento entre o gráfico e o raio. Com base na direção da travessia (para cima/para baixo), podem ser feitas suposições sobre um maior movimento de preços... Só há uma coisa a fazer - codificar tudo corretamente...

 
IgorM:

Eu diria que entro no mercado suavemente - diretamente para o lucro, no flat tenho problemas com ele, mas se tenho tempo para tomar uma decisão sobre a entrada fracassada - concordo - é difícil em relação às corretoras, tenho um problema real com as saídas - vejo algo para fechar, mas sempre falho em fazê-lo automaticamente - procuro e sei que vou encontrá-lo :)

Se você puder me deixar uma linha com sua estratégia, eu tentarei lhe dizer qual (MB) solução você precisa - minha cabeça está cheia de todo tipo de idéias - eu não tenho tempo para verificá-las todas (só brincadeira)...

E sobre dureza/ suavidade - não quero dizer " entrada mais difícil no mercado" - quero dizer mergulhar ali como ... algo ... em algum lugar ... de ... em algum lugar :) Eu quis dizer definir critérios de entrada mais claros. Por assim dizer - para restringir a estrutura.

Embora possamos ampliá-la: manter uma estratégia para um plano e outra para uma tendência.

 
artmedia70:

Embora pudéssemos estendê-la: seguir uma estratégia para um apartamento, e outra para uma tendência.


Parece legal, mas ninguém sabe quando um apartamento acaba e quando começa :) - Estou lutando contra este fenômeno e parece estar funcionando - discutiremos isso mais tarde

Eu gostaria de controlar um pedido aberto de acordo com o seguinte princípio - se após fazer um pedido fechando N barras seu lucro é menor que o valor estabelecido, então feche o pedido

Como posso verificar/calcular a partir de uma EA quantas barras foram abertas há um pedido?

 
IgorM:

Como posso verificar/calcular a partir de uma EA quantos bares foram abertos um pedido?

A ordem é passada como um parâmetro.
Retorna o deslocamento para a esquerda em relação à barra atual.

//+------------------------------------------------------------------+
int getOrderShift(int magic){
   int index = 0;
   while(OrdersTotal() != 0 && OrderSelect(index, SELECT_BY_POS)){
      if(OrderMagicNumber() == magic)return(iBarShift(NULL, 0, OrderOpenTime()));
      index++;
   }
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Você também pode fazer isso:

//naturalmente loop e selecione primeiro.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)então...// onde n é o número de barras

 
Roger:

Você também pode fazer isso:

//naturalmente loop e selecione primeiro.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)então...// onde n é o número de barras


Obrigado, mas tenho medo de experimentar com o tipo de data/hora - não tenho conversão para outros tipos (prefiro data/hora --> int), também não tenho saída real
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