[AVISO FECHADO!] Qualquer pergunta de novato, para não desorganizar o fórum. Profissionais, não passem por aqui. Não posso ir a lugar algum sem você. - página 690

[Artyom Trishkin]

Quando se esgotam, um sino toca de uma personalidade notória.

[Oleg]

artmedia70:

Conta duplaFreeMargin(

)

Devolve o valor dos fundos livres permitidos para abrir posições na conta corrente.

Exemplo:

Eu vi a referência. Qual é a diferença entre AccountFreeMargin() e saldo e patrimônio líquido?

E, portanto, faz sentido usar AccountFreeMargin() no cálculo do risco para novas operações?

[Artyom Trishkin]

chief2000:

Eu vi a ajuda. Qual é a diferença entre AccountFreeMargin() e saldo e patrimônio líquido?

E, portanto, faz sentido usar AccountFreeMargin() no cálculo do risco para novas operações?

O que é uma Margem de Chamada?
A Margin Call é uma condição que resulta em um fechamento forçado de uma posição.

Isto acontece quando o saldo de sua conta (Patrimônio) atinge zero da margem necessária (Margem) para a soma de todas as posições abertas.

A operação é realizada automaticamente. Em algumas empresas, a Margin Call é fixada em 30% do depósito colateral.

[Igor Makanu]

artmedia70:
Para concluir, vou lhes dar um exemplo de fechamento de tais negócios aumentando o patrimônio em um número especificado de porcentagens. Aumentei em 5%.

Gráfico, após 16 dias. Você pode ver claramente como a linha de saldo cai para a linha de patrimônio quando todas as posições são fechadas quando ela aumenta em 5%.

Isto é chamado de lucro total de todas as posições.

não é uma má estratégia, mas eu não entendo o que acontecerá se o gráfico - o preço for para o outro lado?

[Artyom Trishkin]

IgorM:

Não é uma má estratégia, mas eu não entendo o que acontece quando o gráfico - o preço vai na outra direção?

Quando muitas posições estão abertas de ambos os lados e todas elas estão no vermelho, nada de muito acontece - vamos supor que duas posições perdedoras dirigidas ao contrário quando o preço está entre elas não acrescenta ou subtrai nada - uma tende a ser mais negativa, a outra a ser mais positiva. Tudo depende das novas posições abertas. Se forem para o lucro, eles aumentarão o patrimônio líquido. Quando seu valor se torna igual ao nível de ativação - o Expert Advisor fechará todas as posições adicionando 5% de lucro ao patrimônio líquido (neste exemplo em particular). Se eles entrarem no vermelho, o drawdown vai aumentar até chegarmos ao MC, e depois ao CO...

Portanto, não devemos exagerar, devemos observar o fim, o esgotamento da tendência e ou não comercializar nada ou reduzir lotes ao mínimo... Ainda não tenho o suficiente para verificar a idéia de encontrar divergências e... Eu escrevi aqui recentemente pedindo ajuda, mas... até agora... nada...

[Igor Makanu]

artmedia70:

Quando muitas posições estão abertas de ambos os lados e todas elas estão no vermelho, nada de muito acontece - vamos supor que duas posições perdedoras dirigidas ao contrário quando o preço está entre elas não acrescenta ou subtrai nada - uma tende a ser mais negativa, a outra a ser mais positiva. Tudo depende das novas posições abertas. Se forem para o lucro, eles aumentarão o patrimônio líquido. Quando seu valor se torna igual ao nível de ativação - o Expert Advisor fechará todas as posições adicionando 5% de lucro ao patrimônio líquido (neste exemplo em particular). Se eles entrarem no vermelho, o drawdown vai aumentar até chegarmos ao MC, e depois ao CO...

Portanto, não devemos exagerar, devemos observar o fim, o esgotamento da tendência e ou não comercializar nada ou reduzir lotes ao mínimo... Ainda não tenho o suficiente para verificar a idéia de encontrar divergências e... Eu escrevi aqui recentemente pedindo ajuda, mas... até agora... nada...

Desculpe, eu nem terminei de ler - mas tenho que perguntar imediatamente - esta estratégia é apenas para o Eurobucks ou para qualquer par?

[Artyom Trishkin]

Candid:

1. Não há problema em encontrar extrema - basta alimentar o indicador com o insumo de algumas ZZ em vez do preço. É claro que se deve perceber que o procedimento para identificar os extremos é fundamentalmente ambíguo. Lembro-me de ter mostrado uma foto nesta forma há algum tempo. Oh, eu o encontrei :)

2. Não vou inventar um quadro, mas há vários anos que venho fazendo o seguinte e não posso fazer nada: uma linha é definida por dois coeficientes, deixe A e B. Você cria duas matrizes, A[] e B[], e um contador de linhas, i. Quando você cria uma nova linha, insira A e B em A[i] e B[i] e aumente a contagem de linhas. Se a contagem das linhas exceder o tamanho das matrizes, aumente-as ou reinicie o contador (ou seja, comece a jogar fora as linhas antigas na ordem de sua criação). O resto é simples, você calcula a posição atual de cada ponto da linha nas arrays A[] e B[] no laço e verifica a interseção com a linha indicadora.

A propósito, você deve pagar por uma amostra de indicador futuro como uma taxa :)

Não percebi logo, por alguma razão... Sinto muito. Obrigado...
Eu estava vagueando pelo fórum e me deparei com uma idéia interessante - determinar divergências não por extremos, mas por regressão linear e se sua comparação for negativa, significa que foi encontrada uma divergência... Havia até mesmo uma função afixada ali:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Линейная регрессия                                               |
//|    параметры:                                                    |
//|    Temp[]   - массив с данными индикатора                        |
//|    sym      - символ по которому считаем регрессию               |
//|    tf       - таймфрейм                                          |
//|    sb       - начальный бар                                      |
//|    eb       - количество баров для расчета регрессии             |
//|    flag     - переключает расчет цена/массив с данными индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegression(double Temp[],string sym, int tf, int sb, int eb, bool flag) {
   int i;
   double a,b,c,
          sumy=0.0,
          sumx=0.0,
          sumxy=0.0,
          sumx2=0.0;

   for(i=sb;i<eb+sb;i++) {
      if(flag) {
         sumy+=iClose(sym,tf,i);
         sumxy+=iClose(sym,tf,i)*(i-sb+1);
      }  else {
            sumy+=Temp[i-sb];
            sumxy+=Temp[i-sb]*(i-sb+1);
         }
      sumx+=(i-sb+1);
      sumx2+=(i-sb+1)*(i-sb+1);
   }
   
   c=sumx2*(eb-sb)-sumx*sumx;
   if(c==0.0) {
      Print("LinearRegression error: can\'t resolve equation");
      return;
   }
      
   b=(sumxy*(eb-sb)-sumx*sumy)/c;
   //a=(sumy-sumx*b)/(eb-sb+1);
   return(b);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Agora a única coisa que resta é entender e lidar com este milagre. Então colocarei aqui minhas descobertas... Se eu descobrir... Eu sou um boneco... :)

[Artyom Trishkin]

IgorM:

Desculpe, eu nem terminei de ler - mas vou lhe perguntar imediatamente - esta estratégia é apenas para o Eurobucks ou para qualquer par?

Não importa com qual par trabalhar, desde que seja volátil. Eu já escrevi sobre seu principal inconveniente - grandes drawdowns. Já escrevi sobre seus principais inconvenientes - grandes inconvenientes. Ainda não os resolvi. Se eu puder criar a função de que preciso, acho que será boa... Ela não fecha apenas por equidade, ela inclui o lucro total de todas as posições abertas e trabalha com todas as TFs. No exemplo, apenas M5.

[Igor Makanu]

artmedia70:
Não importa com que par de moedas trabalhar, desde que seja volátil. Eu já escrevi sobre sua maior desvantagem - grandes drawdowns. Ainda não resolvi o problema. Se eu puder criar a função de que preciso, acho que será boa... Ela não fecha apenas por equidade, ela inclui o lucro total de todas as posições abertas e trabalha com todas as TFs. No exemplo, apenas M5.

Eu encontrei a volatilidade, mas meu objetivo é trabalhar com apenas uma ordem

Mas eu não concordo com um TF específico - se você está ligado a um TF, significa que você está calculando por barras, se você não está ligado a um TF, significa que você está calculando por preço.

[Artyom Trishkin]

IgorM:

Acho que devemos cooperar então - acho que encontrei a volatilidade - mas meu objetivo é trabalhar com apenas uma ordem

Eu não concordo com um prazo específico - se você está vinculado a um prazo, então seu cálculo é baseado em barras, se você não está vinculado a um prazo, então seu cálculo é baseado no preço

Não tenho ligação com um TF específico - todos os cálculos são baseados nos valores da primeira barra. É que cada TF tem seu próprio cálculo de valores-alvo e porcentagem de fechamento por lucro total.