"Indicador de movimento "milagre", "digital" de "grupo - página 2
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Por exemplo, se o iene e a libra esterlina já mudaram em 40 pips e o iene é 0, devo comprar o iene?
E aqui está o obstáculo, meu TS nesta situação compraria tanto "EURUSD" como um lote equivalente de "USDJPY", uma espécie de hedge não muito "correlacionado"... Mas nem sempre funciona).
E outra pergunta. por que atualizamos o BidInit apenas uma vez por hora? (Mais precisamente, uma vez no TimeFrame de segundos).
E aqui está o obstáculo, meu TS nesta situação compraria tanto "EURUSD" como um lote equivalente de "USDJPY", uma espécie de hedge não muito "correlacionado"... Mas nem sempre funciona).
Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu nas velas da última hora. O euro e o dólar caíram em relação ao iene. Então estaríamos agora em apuros...
Na verdade, há uma imagem dos números, mas não está claro o que fazer.
Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu nas velas da última hora. Tanto o euro quanto o dólar caíram em relação ao iene. Portanto, estaríamos agora no buraco.
Na verdade, há uma imagem com os números, mas não sei o que fazer.
Mas como faz comichão para abrir quando você vê à esquerda, digamos, um mais e no direito menos!
Mas como é louco para abrir quando você vê à esquerda, digamos, um lado a mais e no direito a menos!
A questão é que quando há + à esquerda e - à direita, não se pode abrir porque o mercado é "normal" e não está claro para onde ir em seguida. Se um dos dígitos cair dessa "normalidade", então é aí que eles fazem comichão.
É claro que, se o mercado se encontra no "normal", então ele pode abrir na direção da "normalidade".
Mas, afinal de contas, nem sempre funciona. Longe de sempre...
A questão é que quando há + à esquerda e - à direita, não se pode abrir porque o mercado é "normal" e não está claro para onde ir em seguida. Se um dos dígitos cair desta "normalidade", então é quando eles estão com comichão.
Se estiver na onda, é claro, pode abrir na direção da "normalidade".
Mas, ao que parece - provavelmente nem sempre funciona. Longe de sempre...
A observação sobre os movimentos "normais" e "anormais" do mercado é muito interessante.
Tenho a impressão de que o computador "principal" está rodando um programa de formação de cotações, o que basicamente abala o mercado
Em uma direção "normal" na faixa de mais/menos 200-300 p. Se houver um desequilíbrio real no valor das moedas, algumas delas ("anormais")
tem que citar pelo seu valor real e isto mostrará seu movimento contra o movimento "normal".
Talvez esta seja a primeira indicação de um movimento real iminente, em vez de "normal", de todos os instrumentos.
No momento, o JPY está começando a mostrar os primeiros sinais de "anormalidade". Com mais preservação do movimento "anormal" dos japoneses,
podemos falar sobre o real iminente, em vez de "normal", aumento do euro, da libra, etc....
A questão é que quando há + à esquerda e - à direita, não se pode abrir porque o mercado é "normal" e não está claro para onde ir em seguida.
Se um dos dígitos cair dessa "normalidade", então é aí que eles fazem comichão.
É claro, se o mercado se moveu na direção da "normalidade", então ele pode abrir na direção da "normalidade".
Mas, como se viu, nem sempre isso é possível. Nem sempre...
O destaque é verdadeiro como um sinal para abrir em um par que está ligeiramente atrás ou à frente de suas outras contrapartes.
Você pode se abrir na esperança de que ela se recupere ou vice versa.
Mas imagine, por exemplo, que algo aconteceu com a libra (apostas, notícias, ataque terrorista...) e que ela mergulhou no abismo...
E nós estamos contra a jogada... As paradas, é claro, economizarão.
Mas temos que analisar quantos saltos "normais" (depois dos quais o preço do par se fixa)
é um ressalto "anormal".
Mas, em princípio, a abordagem merece atenção. Kudos para Sart.
.
PS Mas não é difícil testá-lo na história. Para cada par separadamente.
Acredito que o tema levantado é apenas olhar para o mercado de um ângulo diferente
nem mais, nem menos.
Semenych já abordou este tópico.
A observação sobre os movimentos "normais" e "anormais" do mercado é muito interessante.
Tenho a impressão de que o computador "Principal" está rodando um programa de formação de cotações que basicamente balança o mercado
Em uma direção "normal" na faixa de mais/menos 200-300 p. Quando há um desequilíbrio real no valor das moedas, uma delas ("anormal")
Ter que citar pelo seu valor real e isto será demonstrado por seu movimento contra o movimento "normal".
Eu também tenho pensamentos de uma conspiração maçônica às vezes se você deixa seus sentimentos furiosos ))
o que é deus na mente de todos? é a entidade principal? o computador principal?
Pessoalmente, tendo a acreditar que Deus é uma hierarquia de diferentes entidades que lutam por um ponto central.
e se você pensar sobriamente e imaginar que o "computador principal" gera as cotações, certamente os criadores de mercado saberiam disso e o mercado seria ineficiente
Também poderia ser feito um indicador de índice de moeda única. E há tais desenvolvimentos.
Em algum momento eu tive uma idéia de "multi-moeda". Foi baseado na idéia de que a "reserva de ouro" mundial total permanece inalterada e flui de moeda para moeda como líquido em vasos comunicantes. A "fórmula mágica" incluía todas as moedas com seus pesos.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. A hipótese era que o vetor de movimento do índice monetário deveria estar na direção do "nível do mar". E se um índice de moeda sobe mais que os outros e o outro mergulha mais profundamente que os outros (e ambos estão fora dos limites), então vale a pena negociar entre eles.
A dificuldade acabou por ser no cálculo dos pesos. O cálculo por dados reais levou a pesos "não naturais" e negativos. Cálculos utilizando pesos adotados (baseados em dados oficiais sobre o número de moedas encontradas) levaram a fortes desvios de preços modelados em relação aos preços reais, sendo os resultados "exatamente o oposto".
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Um comentário sobre a idéia. Imagine vários vasos comunicantes de altura igual e diâmetro diferente. O diâmetro grande é USD, o diâmetro pequeno é CAD, o diâmetro médio é JPY, etc.
Se o dólar está caindo lentamente, os níveis nos outros navios estão subindo. A trajetória ascendente correta é ditada pela seção transversal total de todas as outras embarcações (os níveis em todas as embarcações sobem em sincronia). Se em qualquer embarcação houver um desvio do nível total, então há um vetor, indicando a direção do movimento.
Mas tudo isso acontece na dinâmica. E se, por exemplo, o dólar americano desceu e ficou lá, é necessário corrigir o modelo - recalcular os diâmetros a fim de equalizar o "nível do mar" geral.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. A hipótese era que o vetor de movimento do índice monetário deveria estar na direção do "nível do mar". E se um índice de moeda sobe mais que os outros e o outro mergulha mais profundamente que os outros (e ambos estão fora dos limites), então vale a pena negociar entre eles.
A dificuldade acabou por ser no cálculo dos pesos. O cálculo por dados reais levou a pesos "não naturais" e negativos. Cálculos utilizando pesos adotados (baseados em dados oficiais sobre o número de moedas encontradas) levaram a fortes desvios de preços modelados em relação aos preços reais, sendo os resultados "exatamente o oposto".
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