Está tudo errado, amigos. - página 7
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ir além do 3 RMSE é um sinal de um sistema ruim ou de um sistema moribundo se ele aparecesse à direita.
Concordo, apenas depende do tamanho da janela na qual o RMS é contado.e da média. Se se toma todos os dados e se requer equidade para flutuar em um canal fixo y=ax+b com uma largura de 3SCO, então isso equivale a assumir memória em negócios sucessivos, ou seja, autocorrelação e voltar a essa linha reta. Se assumirmos que os negócios são independentes, então é correto assumir a 3SCO sem rodeios a partir do último valor, e praticamente o que importa é o tamanho da janela de recálculo do MO e RMS. Na verdade, período das bandas de Bollinger.
A comparação do patrimônio obtido para um instrumento (linha vermelha) e para a carteira composta por 100 instrumentos (linha azul) e 10 instrumentos (linha direita) se parece com isto:
Deve-se reconhecer que a distribuição inicial não gaussiana dos incrementos da curva de equilíbrio TC não prejudica em nada a qualidade da diversificação da carteira.
Isto é muito forte, obrigado, Neutron. A propósito, mesmo 10 instrumentos são suficientes: a curva é bastante decente.
Mas esta, é claro, não é a única maneira de construir um portfólio.
P.S.
Bem, talvez a não-correlação seja suficiente.