Está tudo errado, amigos. - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Mas eu não consegui tirar nada dele, pela simples razão de que o CD, assim que o indicador previu um movimento perceptível, imediatamente citou EUR/GBP! Não houve tempo para abrir uma posição.
Acabo de chegar a este ponto em meu posto aqui.
Estou vendo, Neutron. Sim, a independência do instrumento não é fácil de garantir - no Foreh. Ou pelo menos não correlacionadas.
Sobre a primeira diferença de saldo - aqui está um histograma de resultados de negócios do vencedor do Ch-07 em pips:
Bem, há uma certa dica de normalidade, mas as caudas não são tão grossas. Por outro lado, se a carteira tem muitos instrumentos não relacionados (digamos, mais de dez), então as distribuições individuais não são tão importantes, mesmo que sejam de rabo gordo. A distribuição das somas tende ao que deveria ser de qualquer maneira, ou seja, a uma curva gaussiana.
P.S. Vita, o que você acha que é o pdf das primeiras diferenças de uma simples máquina onduladora com um período não muito superficial? Gaussiano!
Por outro lado, se a carteira contém muitos instrumentos não relacionados (digamos, mais de uma dúzia), as distribuições individuais não são tão importantes, mesmo que de cauda grossa. A distribuição da soma tende ao que deveria ser de qualquer maneira, ou seja, à curva gaussiana.
De onde vem isso? Se em virtude do teorema do limite, então imho não o faz - a independência dos instrumentos está sob enorme questão. A dependência/dependência de instrumentos é também o NE, e o coeficiente de correlação é uma estimativa média do mesmo. Aqueles instrumentos que não estavam relacionados por muito tempo, podem fazê-lo um dia e não apenas em pares. A carteira, portanto, não garante a normalidade dos retornos. Prova disso pode ser vista em uma série de falências de casas de investimento nos estados. Eles sofreram enormes perdas no mercado e, naturalmente, conhecem/utilizam a teoria de Markowitz e suas variantes mais avançadas. Simplesmente não existem soluções eternas no mercado.
Para mim pessoalmente, é como um modelo de um cavalo esférico no vácuo - condições ideais que não são satisfeitas na realidade. Podemos ter um exemplo de ferramentas independentes?
O que realmente causou o cepticismo?
Sim, o mundo não é perfeito, mas isso não impede que modelos matemáticos "ideais" o descrevam corretamente! Há muitos métodos que permitem aproximar com precisão um modelo de um objeto real.
No meu exemplo, um caso irreal do TS construído sobre instrumentos que não se correlacionam uns com os outros é considerado. Isto permite compreender a lógica do raciocínio e ver o princípio básico. Nada nos impede de introduzir a matriz de coeficientes de correlação entre as ferramentas desta tarefa e a resolução precisa da tarefa em particular...
O que realmente causou o cepticismo?
Sim, o mundo não é perfeito, mas isso não impede que modelos matemáticos "perfeitos" o descrevam corretamente! Há muitos métodos que nos permitem aproximar com precisão o modelo do objeto real.
No meu exemplo, um caso irreal do TS construído sobre instrumentos que não se correlacionam uns com os outros é considerado. Isto permite compreender a lógica do raciocínio e ver o princípio básico. Nada nos impede de introduzir a matriz de coeficientes de correlação entre os instrumentos nesta tarefa e resolver a tarefa específica com precisão...
O ceticismo aqui é "os instrumentos são independentes e a primeira diferença da curva de equilíbrio é normalmente distribuída" - estas condições não são atendidas, portanto não há como aplicar conclusões baseadas na suposição de que elas são atendidas. Os modelos que descrevem um mundo não ideal sempre indicam que se algo não é "como modelo", então o resultado é errado. Em nosso caso, as ferramentas são dependentes e a primeira diferença é anormal, não é "modelar", portanto, as conclusões não são aplicáveis.
Há muitas ferramentas, modelos, teorias e ciências para cada um de nós ser "tentado" a aplicar nosso brilhante conhecimento ao mercado, a pegar uma ferramenta conhecida e compreensível e a decompor o mercado em moléculas e átomos. Por exemplo, para tomar e aplicar estatísticas paramétricas ao mercado. Neste caso, vejo que tudo o que resta é adequar o mercado às estatísticas paramétricas para que as conclusões baseadas em nosso conhecimento e aplicação das estatísticas paramétricas se tornem verdadeiras. Caso contrário, é apenas uma ilusão baseada no significado de nosso conhecimento do instrumento, sem o apoio de provas de que nossas ferramentas são apropriadas.
Slava, não sou muito bom a limitar teoremas. Mas ouvi em algum lugar que as últimas versões mais fortes desses teoremas não exigem independência, e o número de variáveis individuais na soma não precisa ser tão grande para obter a Gaussividade.
Mais uma vez, um argumento prático: olhar para as primeiras diferenças de um simples traço (com um período de, digamos, 13). Eles são bastante normais - ao contrário das diferenças de cauda grossa para barras.
Vita писал(а) >>
O cepticismo aqui é "os instrumentos são independentes e a primeira diferença da curva de equilíbrio é normalmente distribuída" - estas condições não são atendidas,
Eu provavelmente concordaria com você se o mundo fosse binário - ou sim ou não. Mas felizmente não é, e a não-normalidade de que você fala é fraca. Sua influência sobre o resultado final é fraca e não o distorce muito. O grau desta distorção e seu sinal não é difícil de estimar. O erro da estimativa não é difícil de obter... O que mais você precisa?
Para jogar junto com você, você tem que admitir que a incerteza de Heisenberg não permite dizer nada definitivamente sobre qualquer fenômeno neste mundo. O quê, então agora não usamos a contagem?
Absurdo, não é? Então, por que você se permite tomar esta posição na discussão?
Por quê?
Mais uma vez, um argumento prático: olhar para as primeiras diferenças de um simples traço (com um período de, digamos, 13). Eles são bastante normais - ao contrário das diferenças de cauda grossa para barras.
Eu quero dizer: digamos, e?
Mas a dúvida é que veríamos algo anormal sob um microscópio treze vezes. Ou não o faríamos?
Eu provavelmente concordaria com você se o mundo fosse binário - ou sim ou não. Mas felizmente este não é o caso, e a negatividade de que você fala é fraca. Sua influência sobre o resultado final é fraca e não o distorce muito. O grau desta distorção e seu sinal não é difícil de estimar. O erro da estimativa não é difícil de obter... O que mais você precisa?
Para jogar junto com você, você tem que admitir que a incerteza de Heisenberg não permite dizer nada definitivamente sobre qualquer fenômeno neste mundo. O quê, então agora não usamos a contagem?
Absurdo, não é? Então, por que você se permite tomar esta posição na discussão?
Por quê?
Porque acredito que as propriedades do mercado (não-normalidade da distribuição) devem ser tomadas como ponto de partida, não as propriedades da teoria (vamos supor que a distribuição é normal). Então o resultado seguirá o mercado e não a teoria. É quando você estima o erro, então você verá que o lucro não está lá. Ou seja lá o que for que você está procurando. Como você pode ver, estou me fazendo bastante claro e não preciso que Heisenberg me ajude. Se você tomar a premissa errada, você obtém o resultado errado. Você não pode ser mais definido do que isso. Mas "não há muita distorção", "não é difícil estimar" e "o não-Gaussianismo é fraco" são realmente vagos, como "bem, o lucro está próximo". Portanto, não há lucro lá. E é uma afirmação bastante definitiva, ouso esperar.
Examinei mais de perto o raciocínio do Neutron. Na verdade, estamos operando apenas com curvas de equilíbrio aqui - ou eu estou errado, Sergei? Bem, curvas de equilíbrio são algo que tem, para dizer de forma suave, outras características estatísticas além das curvas de citação. Então por que falar em estatísticas de bares referindo-se à não Gaussianeidade dos retornos dos bares?