Está tudo errado, amigos. - página 3
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É uma ilusão...
Alguém sabe onde ler como fazer uma cobertura adequada no mercado de câmbio/commodities? Na verdade, estou interessado em que ativo proteger com que?
Obviamente, você tem que se proteger em pares altamente correlacionados.
Não é aconselhável se proteger em direções diferentes no mesmo par.
Obviamente, você tem que se proteger em pares altamente correlacionados.
Não é recomendado cobrir em direções diferentes no mesmo par.
Um... Entretanto, há uma contradição: se você tem que escolher pares fortemente correlacionados, então o par consigo mesmo tem a correlação mais forte - ferro 100%.
Pode-se encontrar pares com correlações separadas pelo tempo: onde o comportamento de um par "espelha" o outro, mas com um atraso de pelo menos duas horas, e depois olhando para o par "principal", pode-se alcançar seus movimentos no par "de fuga". Ilusão, claro - mas tão tentadora :) Eu me pergunto - alguém tentou?
Um... Entretanto, existe uma contradição: se for necessário escolher pares fortemente correlacionados - então a correlação mais forte está em um par consigo mesmo - ferro 100%.
Mas que possamos encontrar pares correlacionados no tempo: o comportamento de um par "espelha" ao outro com um atraso de pelo menos duas horas, e depois olhando para o par "principal", pode-se alcançar seus movimentos no par "de fuga". Ilusão, claro - mas tão tentadora :) Será que alguém já tentou?
Se alguém tem um TS rentável, a alocação de capital para vários instrumentos permite aumentar o retorno total, pois os riscos diminuem conforme a raiz do número de instrumentos na carteira, e o retorno aumenta (até certo momento) linearmente com a capitalização da posição total.
Quanto ao "espelhamento de instrumentos com um atraso de várias horas", eu costumava estudar este problema com bastante detalhe. Acontece que o mercado alinha as perturbações locais entre os instrumentos a uma taxa até o próximo tick. Em outras palavras, se houve um salto notável no preço a qualquer um dos símbolos correlatos, ele aparecerá no próximo tick no par de espelhos, ou seja, é irreal para se obter lucro.
Fui ainda mais longe nesta direção. Sabe-se que a relação EUR/JPY e GBP/JPY é a taxa de câmbio atual do EUR/GBP, você pode verificá-la. Assim, os pares EUR/JPY e GBP/JPY estão cotando a uma taxa dez vezes mais rápida do que o par EUR/GBP... entendeu? Eu escrevi um indicador que entre carrapatos EUR/GBP (que chegam a uma velocidade de 1 - 2 carrapatos/minuto) ele conseguiu mostrar o novo preço do carrapato esperado EUR/GBP dez vezes!
Mas não consegui tirar nada dele, pela simples razão de que o CD, assim que o indicador previu um avanço notável do preço, imediatamente cotou EUR/GBP! Não houve tempo para abrir a posição.
Um... Uma contradição, porém: se você tem que escolher pares fortemente correlacionados, então o par consigo mesmo tem a correlação mais forte - ferro 100%.
Nenhuma contradição.
Como você sugere que uma corretora possa enviar tal par de ordens em diferentes direções para o interbancário?
É evidente que com nossos volumes de negócios não estamos falando de interbancários, mas mais cedo ou mais tarde esta questão surgirá.
Não há contradição.
Como você propõe que uma corretora possa enviar um par de ordens desse tipo em diferentes direções para o mercado interbancário?
É claro que com nosso faturamento não estamos falando de interbancário, mas mais cedo ou mais tarde esta questão surgirá.
Hmm... Como? da maneira usual: a diferença de comprar + vender).
E somente se houver lucro a ser pago.
No caso de uma postura enviesada e dominadora de perdas, não faz sentido...
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E em geral o "tema fechado" é bastante engraçado quando se trata de determinar sua necessidade e utilidade.
O assunto é geralmente discutido por especialistas que... não têm idéia sobre loca...
Pois nem em suas plataformas nem em suas mentes está previsto... :)))
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Eles teorizam a possibilidade de "amar" ;) duas mulheres ao mesmo tempo,
mas não podem imaginá-lo na prática... :)))
Por turnos (comprado-vendido) SIM! mas não ao mesmo tempo...
É aí que eles entram: não é recomendado.
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Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: quem não é recomendado?
;)
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Interbancário já significa banco, pessoa jurídica
Penso que com uma tal rotatividade as táticas serão diferentes,
e o número de comerciantes que cresceu para tal volume de negócios é suposto ser bastante modesto.
Se você tiver um TS rentável, alocar capital a vários instrumentos permite aumentar o retorno total, pois o risco diminui conforme a raiz do número de instrumentos na carteira, e o retorno aumenta (até certo ponto) de forma linear com a capitalização da posição total.
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Posso ter um pouco mais de detalhe? O princípio não é claro.
Suponha, para maior clareza, que temos um TS rentável e vários instrumentos não relacionados, cujos retornos são iguais. Consideremos o caso de um único instrumento. A curva de renda (RC) pode ser representada como uma linha reta traçada através dela usando o método dos mínimos quadrados. Então a receita do TS é proporcional à tangente da inclinação da linha reta e os riscos são proporcionais ao valor sem dimensão igual à razão do desvio padrão de pontos QD desta linha reta para o montante de capital investido neste instrumento. Suponha que, de acordo com a MM escolhida, o nível de risco de R% é aceitável para nós.
Agora dividimos nosso capital que foi negociado em um instrumento em n partes iguais pelo número de todos os instrumentos. Então, o retorno de cada instrumento diminuirá n vezes, os riscos permanecerão os mesmos e não correlacionados entre si. Para tal carteira, o retorno total será aditivo e igual ao retorno sobre capitalização de uma única posição, e os desvios padrão de QD para cada instrumento se somarão como variáveis aleatórias, e em primeira aproximação igual à raiz quadrada da soma de seus quadrados, que para risco agregado dará a estimativa R%/SQRT(n) (ver definição de risco acima). Mas, de acordo com a MM adotada, podemos assumir riscos de pelo menos R%, o que nos permite aumentar a capitalização da carteira em relação aos tempos do SQRT(n ) original! O retorno, por sua vez, é proporcional à capitalização da posição (a uma primeira aproximação), portanto pode-se argumentar que dividindo o capital entre n instrumentos não relacionados, aumentamos o retorno sobre a posição agregada como a raiz de n vezes, sem aumentar o risco. Isto é o que eu declarei em meu posto acima.
Naturalmente, tudo o que foi dito acima só é verdade para o caso quando os instrumentos são independentes e a primeira diferença da curva de equilíbrio tem uma distribuição normal. Para cada caso, você precisa analisá-lo individualmente e o crescimento do retorno total da posição provavelmente será mais fraco do que o SQRT(n).
Em geral, a resposta à questão da capitalização ótima de uma posição aberta permitindo maximizar a rentabilidade para uma dada capacidade de previsão do algoritmo subjacente ao TS é interessante. De fato, tanto osvalores menores quanto os maiores das apostas diminuem o lucro. Além disso, uma aposta arriscada demais pode levar a uma perda em qualquer capacidade de previsão. O artigo "Neurocomputing" de Ezhiev e Shumsky fornece a fórmula que permite encontrar a participação ótima de capitalização se a porcentagem de movimentos de preços bem sucedidos e a distribuição de densidade de probabilidade para os incrementos da curva de equilíbrio TS forem conhecidos:
%K=2p<||x|>^2/<x^2>, onde p é a proporção de direções TC corretamente adivinhadas, excedendo o "aleatório" 50/50.
Para distribuição normal <|x|>^2/<x^2>=0,8, em outros casos você precisa contar individualmente.
Naturalmente, isto só é verdade se os instrumentos forem independentes e a primeira diferença da curva de equilíbrio for normalmente distribuída.
Para mim pessoalmente, é como um cavalo esférico em um modelo de vácuo - condições ideais que não são observadas na realidade. Posso ter um exemplo de instrumentos independentes?