Está tudo errado, amigos. - página 3

 
Fduch писал (а) >>

Eu não me importo. Melhor um pequeno lucro do que um grande prejuízo -)

É uma ilusão...

 
Fduch писал (а) >>

Alguém sabe onde ler como fazer uma cobertura adequada no mercado de câmbio/commodities? Na verdade, estou interessado em que ativo proteger com que?

Obviamente, você tem que se proteger em pares altamente correlacionados.

Não é aconselhável se proteger em direções diferentes no mesmo par.

 
DrShumiloff писал (а) >>

Obviamente, você tem que se proteger em pares altamente correlacionados.

Não é recomendado cobrir em direções diferentes no mesmo par.

Um... Entretanto, há uma contradição: se você tem que escolher pares fortemente correlacionados, então o par consigo mesmo tem a correlação mais forte - ferro 100%.

Pode-se encontrar pares com correlações separadas pelo tempo: onde o comportamento de um par "espelha" o outro, mas com um atraso de pelo menos duas horas, e depois olhando para o par "principal", pode-se alcançar seus movimentos no par "de fuga". Ilusão, claro - mas tão tentadora :) Eu me pergunto - alguém tentou?

 
ForexTools писал (а) >>

Um... Entretanto, existe uma contradição: se for necessário escolher pares fortemente correlacionados - então a correlação mais forte está em um par consigo mesmo - ferro 100%.

Mas que possamos encontrar pares correlacionados no tempo: o comportamento de um par "espelha" ao outro com um atraso de pelo menos duas horas, e depois olhando para o par "principal", pode-se alcançar seus movimentos no par "de fuga". Ilusão, claro - mas tão tentadora :) Será que alguém já tentou?

Se alguém tem um TS rentável, a alocação de capital para vários instrumentos permite aumentar o retorno total, pois os riscos diminuem conforme a raiz do número de instrumentos na carteira, e o retorno aumenta (até certo momento) linearmente com a capitalização da posição total.

Quanto ao "espelhamento de instrumentos com um atraso de várias horas", eu costumava estudar este problema com bastante detalhe. Acontece que o mercado alinha as perturbações locais entre os instrumentos a uma taxa até o próximo tick. Em outras palavras, se houve um salto notável no preço a qualquer um dos símbolos correlatos, ele aparecerá no próximo tick no par de espelhos, ou seja, é irreal para se obter lucro.

Fui ainda mais longe nesta direção. Sabe-se que a relação EUR/JPY e GBP/JPY é a taxa de câmbio atual do EUR/GBP, você pode verificá-la. Assim, os pares EUR/JPY e GBP/JPY estão cotando a uma taxa dez vezes mais rápida do que o par EUR/GBP... entendeu? Eu escrevi um indicador que entre carrapatos EUR/GBP (que chegam a uma velocidade de 1 - 2 carrapatos/minuto) ele conseguiu mostrar o novo preço do carrapato esperado EUR/GBP dez vezes!

Mas não consegui tirar nada dele, pela simples razão de que o CD, assim que o indicador previu um avanço notável do preço, imediatamente cotou EUR/GBP! Não houve tempo para abrir a posição.

 
ForexTools писал (а) >>

Um... Uma contradição, porém: se você tem que escolher pares fortemente correlacionados, então o par consigo mesmo tem a correlação mais forte - ferro 100%.

Nenhuma contradição.

Como você sugere que uma corretora possa enviar tal par de ordens em diferentes direções para o interbancário?

É evidente que com nossos volumes de negócios não estamos falando de interbancários, mas mais cedo ou mais tarde esta questão surgirá.

 
DrShumiloff писал (а) >>

Não há contradição.

Como você propõe que uma corretora possa enviar um par de ordens desse tipo em diferentes direções para o mercado interbancário?

É claro que com nosso faturamento não estamos falando de interbancário, mas mais cedo ou mais tarde esta questão surgirá.

Hmm... Como? da maneira usual: a diferença de comprar + vender).

E somente se houver lucro a ser pago.

No caso de uma postura enviesada e dominadora de perdas, não faz sentido...

*

E em geral o "tema fechado" é bastante engraçado quando se trata de determinar sua necessidade e utilidade.

O assunto é geralmente discutido por especialistas que... não têm idéia sobre loca...

Pois nem em suas plataformas nem em suas mentes está previsto... :)))

*

Eles teorizam a possibilidade de "amar" ;) duas mulheres ao mesmo tempo,

mas não podem imaginá-lo na prática... :)))

Por turnos (comprado-vendido) SIM! mas não ao mesmo tempo...

É aí que eles entram: não é recomendado.

*

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: quem não é recomendado?

;)

*

Interbancário já significa banco, pessoa jurídica

Penso que com uma tal rotatividade as táticas serão diferentes,

e o número de comerciantes que cresceu para tal volume de negócios é suposto ser bastante modesto.

 
Neutron писал (а) >>

Se você tiver um TS rentável, alocar capital a vários instrumentos permite aumentar o retorno total, pois o risco diminui conforme a raiz do número de instrumentos na carteira, e o retorno aumenta (até certo ponto) de forma linear com a capitalização da posição total.

Posso ter alguns detalhes? O princípio não é claro.
 

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SK. писал (а) >>
Posso ter um pouco mais de detalhe? O princípio não é claro.

Suponha, para maior clareza, que temos um TS rentável e vários instrumentos não relacionados, cujos retornos são iguais. Consideremos o caso de um único instrumento. A curva de renda (RC) pode ser representada como uma linha reta traçada através dela usando o método dos mínimos quadrados. Então a receita do TS é proporcional à tangente da inclinação da linha reta e os riscos são proporcionais ao valor sem dimensão igual à razão do desvio padrão de pontos QD desta linha reta para o montante de capital investido neste instrumento. Suponha que, de acordo com a MM escolhida, o nível de risco de R% é aceitável para nós.

Agora dividimos nosso capital que foi negociado em um instrumento em n partes iguais pelo número de todos os instrumentos. Então, o retorno de cada instrumento diminuirá n vezes, os riscos permanecerão os mesmos e não correlacionados entre si. Para tal carteira, o retorno total será aditivo e igual ao retorno sobre capitalização de uma única posição, e os desvios padrão de QD para cada instrumento se somarão como variáveis aleatórias, e em primeira aproximação igual à raiz quadrada da soma de seus quadrados, que para risco agregado dará a estimativa R%/SQRT(n) (ver definição de risco acima). Mas, de acordo com a MM adotada, podemos assumir riscos de pelo menos R%, o que nos permite aumentar a capitalização da carteira em relação aos tempos do SQRT(n ) original! O retorno, por sua vez, é proporcional à capitalização da posição (a uma primeira aproximação), portanto pode-se argumentar que dividindo o capital entre n instrumentos não relacionados, aumentamos o retorno sobre a posição agregada como a raiz de n vezes, sem aumentar o risco. Isto é o que eu declarei em meu posto acima.

Naturalmente, tudo o que foi dito acima só é verdade para o caso quando os instrumentos são independentes e a primeira diferença da curva de equilíbrio tem uma distribuição normal. Para cada caso, você precisa analisá-lo individualmente e o crescimento do retorno total da posição provavelmente será mais fraco do que o SQRT(n).

Em geral, a resposta à questão da capitalização ótima de uma posição aberta permitindo maximizar a rentabilidade para uma dada capacidade de previsão do algoritmo subjacente ao TS é interessante. De fato, tanto osvalores menores quanto os maiores das apostas diminuem o lucro. Além disso, uma aposta arriscada demais pode levar a uma perda em qualquer capacidade de previsão. O artigo "Neurocomputing" de Ezhiev e Shumsky fornece a fórmula que permite encontrar a participação ótima de capitalização se a porcentagem de movimentos de preços bem sucedidos e a distribuição de densidade de probabilidade para os incrementos da curva de equilíbrio TS forem conhecidos:

%K=2p<||x|>^2/<x^2>, onde p é a proporção de direções TC corretamente adivinhadas, excedendo o "aleatório" 50/50.

Para distribuição normal <|x|>^2/<x^2>=0,8, em outros casos você precisa contar individualmente.

 
Neutron писал (а) >>

Naturalmente, isto só é verdade se os instrumentos forem independentes e a primeira diferença da curva de equilíbrio for normalmente distribuída.

Para mim pessoalmente, é como um cavalo esférico em um modelo de vácuo - condições ideais que não são observadas na realidade. Posso ter um exemplo de instrumentos independentes?