Gráficos de teste dos futuros participantes do campeonato - página 22

 
LeoV писал (а) >>

Na verdade, é um resultado interessante. É claro que há muitas perguntas sobre por que e por que, mas eu acho que o campeonato vai respondê-las de forma abrangente. Portanto, não vou perguntar agora - veremos tudo ))))

Concordo plenamente. Também estou interessado em ver o quadro da Bettera.

 

Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:55 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modelo Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os períodos de tempo disponíveis)

Barras em teste 47401 Ticks modelo 1631940 Qualidade de modelagem 90,00%
Erros de gráficos não correspondentes 0

Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido total 171905.98 Lucro bruto 391496.71 Perda bruta -219590.73
Fator de lucro 1,78 Remuneração esperada 397,93
Levantamento absoluto 1108,24 Levantamento máximo 24154,00 (24,58%) Levantamento relativo 31,92% (4326,63)

Total de negociações 432 posições curtas (ganho %) 237 (80,17%) posições longas (ganho %) 195 (72,82%)
Lucros comerciais (% do total) 332 (76,85%) Perdas comerciais (% do total) 100 (23,15%)
Maior lucro comercial 6000,00 comércio de perdas -4243,00
Comércio de lucro médio 1179,21 comércio de perdas -2195,91
Máximo de ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 21 (25891,25) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 6 (-15437,50)
Lucro máximo consecutivo (contagem de vitórias) 29350,00 (15) perdas consecutivas (contagem de perdas) -15437,50 (6)
Média de vitórias consecutivas 6 derrotas consecutivas

O Euro/bucks também foi testado, mas apesar do lucro maior, o drawdown é desproporcionalmente maior, ou seja, o fator de recuperação é menor. Portanto, a libra/peso foi selecionada. Os resultados dos testes do Campeonato e aqueles feitos por mim são quase os mesmos - a diferença de 5 ofícios, cerca de 1,1%.

 
Testador de Estratégia: SuperNeuron
Relatório de teste de estratégia
SuperNeuron
Alpari-Classic (Build 218)

SímboloGBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período5 Minutos (M5) 2007.10.01 00:00 - 2007.12.24 18:55 (2007.10.01 - 2007.12.25)
ModeloTodos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Depósito inicial10000.00
Lucro líquido42914.75Lucro total100012.40Perda total-57097.65
Rentabilidade1.75Expectativa de vencer275.09
Desembolso absoluto1032.85Máximo de drawdown15578.50 (26.37%)Drawdown relativo49.74% (8876.00)
Total de negócios156Posições curtas (% ganho)69 (81.16%)Posições longas (% ganho)87 (78.16%)
Ofícios rentáveis (% de todos)124 (79.49%)Perdas comerciais (% do total)32 (20.51%)
A maiorcomércio lucrativo6000.00perdendo negócio-4150.00
Médianegócio lucrativo806.55perdendo negócio-1784.30
Número máximoganhos contínuos (lucro)21 (18909.85)Perdas contínuas (perda)6 (-6420.00)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)26831.00 (13)Perda contínua (número de perdas)-8750.00 (3)
Médiaprêmios contínuos6Perda contínua2

E aqui está o último campeonato (de acordo com meu testador, é claro)

 

Existem pessoas mais corajosas :), ou já podemos fazer uma cópia do ramo antes que os gráficos sejam deletados.

Infelizmente não vimos horários da maioria das "luminárias" da programação - talvez elas tenham algo a esconder...

Acho que voltaremos a este posto depois do campeonato.

 

Em comparação com o que já está publicado aqui, os luminárias teriam vergonha de publicar seus modestos resultados :)


P.S. A propósito, quem são as "luminárias" da programação? E como a "luminosidade" na programação está relacionada à "luminosidade" no comércio?

 
Valmars писал(а) >>
Relatório de teste de estratégia
tran_ms
MetaQuotes-Demo (Build 218)

Símbolo GBPJPY (Libra esterlina vs iene japonês)
Período 4 Horas (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.08.19 20:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modelo Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
Parâmetros TakeProfit=530; StopLoss=170; _Param_Trailing_=" --- �������������������������� ---"; UseTrailing=1; MinProfit=350; TrailingStop=100; TrailingStep=140; UnLossLewel=56; N=19; Lots=0; PercentFreeMargin=30; MAGIC=12345; MA_Short_Period=4; Info=true; Unloss=true; Distance=12; Sense=8; Period_X=240;
Barras em teste 1990 Carrapatos modelados 4289983 Qualidade de modelagem 90.00%
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido total 304376.32 Lucro bruto 378401.66 Perda bruta -74025.34
Fator de lucro 5.11 Pagamento previsto 3074.51
Desembolso absoluto 702.93 Máximo de drawdown 34552.60 (13.83%) Drawdown relativo 50.76% (12112.54)
Total de negócios 99 Posições curtas (ganhadas %) 82 (74.39%) Posições longas (ganho %) 17 (76.47%)
Lucros comerciais (% do total) 74 (74.75%) Perdas comerciais (% do total) 25 (25.25%)
A maior comércio lucrativo 24626.08 comércio de perdas -6829.63
Média comércio lucrativo 5113.54 comércio de perdas -2961.01
Máximo vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 24 (164915.45) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 7 (-18519.27)
Maximal lucro consecutivo (contagem de vitórias) 164915.45 (24) perda consecutiva (contagem de perdas) -18519.27 (7)
Média vitórias consecutivas 6 perdas consecutivas

2

>> Vamos nos unir.

 
bstone писал (а) >>

Em comparação com o que já está publicado aqui, os luminárias teriam vergonha de publicar seus modestos resultados :)


P.S. A propósito, quem são as "luminárias" da programação? Como a "luminosidade" na programação está relacionada à "luminosidade" no comércio?

Na verdade, o tópico mais interessante será o tópico se alguém o fizer após 25 de dezembro.

será interessante ver os gráficos de todos aqueles que postaram aqui

eu gosto de quase todos os gráficos! especialmente se pudéssemos voltar a 01/01/2008 !

 

Minha humilde contribuição(

Relatório de teste de estratégia
ma10_30
MetaQuotes-Demo (Build 218)
Símbolo USDCHF (dólar americano vs franco suíço)
Período 1 Hora (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modelo Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros RiskPercent=25; MA1=10; MA2=30;

Barras em teste 4919 Ticks modelados 1464324 Qualidade de modelagem 90,00%
Erros de gráficos não correspondentes 0

Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido total 46405.42 Lucro bruto 173040.31 Perda bruta -126634.89
Fator de lucro 1,37 Remuneração esperada 281,24
Levantamento absoluto 4201,61 Levantamento máximo 24945,02 (59,29%) Levantamento relativo 59,29% (24945,02)

Total de negócios 165 posições curtas (ganho %) 76 (42,11%) posições longas (ganho %) 89 (33,71%)
Lucros comerciais (% do total) 62 (37,58%) Perdas comerciais (% do total) 103 (62,42%)
Maior lucro comercial 14045,43 comércio de perdas -5053,45
Comércio de lucros médios 2790,97 comércio de perdas -1229,46
Máximo de ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 3 (14658,80) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 13 (-16655,56)
Lucro máximo consecutivo (contagem dos ganhos) 14658,80 (3) perdas consecutivas (contagem das perdas) -16655,56 (13)
Média de vitórias consecutivas 2 derrotas consecutivas 3

 

Sobre todos estes gráficos. Eu não sei se alguém fez esta pergunta.

No relatório do testador, todas as negociações são distribuídas uniformemente em uma escala de tempo. Eu gostaria de ver um gráfico em tempo real, ou seja, olhando o gráfico, ver que fevereiro e março foram lucrativos, mas de junho a agosto tudo ficou parado.

Por exemplo, em vez de uma foto como esta:



para ser assim:


 
Parabellum >> :

Sobre todos estes gráficos. Eu não sei se alguém fez esta pergunta.

No relatório do testador, todas as negociações são distribuídas uniformemente em uma escala de tempo. Eu gostaria de ver um gráfico em tempo real, ou seja, olhando o gráfico, ver que fevereiro e março foram lucrativos, mas de junho a agosto tudo ficou parado.

Por exemplo, em vez de uma foto como esta:



para ser assim:




Há muito tempo que isso é pedido,