Determinando a operabilidade futura do veículo. - página 8
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O que eu vi na Alpari não é um bom exemplo. O grande drawdown é um, o flat equity é dois, e não estamos interessados no período de otimização (ou treinamento), mas no OOS, em primeiro lugar, são três. O período de otimização é mostrado aqui, não o OOS. Todos podem fazer um bom ajuste durante a otimização, mas o que vai acontecer no OOS é uma grande questão e quanto tempo vai funcionar no OOS também é uma grande questão. É disso que estamos falando aqui. Quanto mais casos estatísticos o sistema funcionar na história, maior é a probabilidade de que tal sistema funcione com sucesso no futuro e, como regra, tal sistema funcionará em 8 meses e um ano com uma pequena mudança de equidade. Todos aqui sabem disso. Eu, por outro lado, estou tentando descobrir e compreender as especificidades.
Pensemos sobre isso. O que nós temos?
Primeiro, temos indicadores e indicadores de desempenho do TS (Profit, Depth, Profitable trades, etc.), sobre os quais o desenvolvedor se concentra durante a otimização.
Em segundo lugar, temos os resultados do trabalho do TS sobre o período de otimização pelos indicadores selecionados.
Terceiro, temos o desvio padrão dos indicadores de desempenho (se fizermos medições em períodos de um mês de otimização, teremos 8 resultados de um mês de otimização e conheceremos o desvio padrão por indicadores de desempenho)
Em quarto lugar, temos os resultados do OOS para os indicadores selecionados.
O que podemos ver a partir destes dados?
1. O quanto os resultados do OOS correspondem aos resultados da otimização.
2. Se o desvio do OOS resulta dos resultados da otimização está dentro do desvio padrão.
3. Se o sistema atenderá nossos requisitos selecionando simultaneamente os resultados mais desfavoráveis dentro do desvio padrão.
Se a resposta a todas essas três perguntas for afirmativa, é muito provável que o sistema se comporte da mesma forma em comércio real, desde que o mercado não mude significativamente em comparação com o período de otimização e OOS.
e você não sabe como enfiar o nariz na lama, não sabe como????
Eu não sou um vagabundo, aqui é ruim, é ruim, dois.... para entender o conceito, leia cuidadosamente o que as pessoas escrevem!
Não estou falando dos meus desenhos, estou falando dos meus desenhos em geral.
Oh, você é uma peça de trabalho. Você mencionou a captura de tela na Alpari? - Eu dei minha opinião. Qual é o problema? Se você não tivesse mencionado isso, eu não teria dito nada. Eu teria colocado uma tela diferente, uma tela melhor. Talvez a opinião tivesse sido diferente. Se uma opinião não é boa, não significa "enfiar o nariz na lama". Não vejo nenhuma sujeira em minha declaração..... apenas uma opinião. ))) De qualquer forma, é um bom desenho, é claro. Não se preocupe tanto. )))
Você deve estar brincando comigo. Você mencionou a tela na Alpari? - Eu dei minha opinião. Qual é o problema? Se você não tivesse mencionado isso, eu não teria dito nada. Eu teria colocado uma tela diferente, uma tela melhor. Talvez a opinião tivesse sido diferente. Se uma opinião não é boa, não significa "enfiar o nariz na lama". Não vejo nenhuma sujeira em minha declaração..... apenas uma opinião. ))) De qualquer forma, é um bom desenho, é claro. Não se preocupe tanto. )))
>> você dá e eu dou, você respondeu, eu respondi e qual é o problema? o que você não gosta, se você não tivesse respondido eu não teria respondido, mas quero dizer que você não entende o que está escrevendo, primeiro leia as estatísticas e a teoria da probabilidade.
Você não vai :)
Eu li tanto o tópico quanto o fórum (e não apenas este). Ninguém chegou a um consenso em nenhum lugar.
De modo geral, existem três maneiras principais de determinar a eficiência de uma máquina, para não cair em um encaixe.
1. Otimização em uma pequena amostra por todos os parâmetros e subseqüentes execuções de OOS em períodos ainda menores com um turno. Se depois de 10 a 15 anos o sistema continua a dar lucro, em minha opinião - ele funciona.
Há opções aqui, assim como nos parágrafos seguintes: otimizar para todos os parâmetros ou modificar ligeiramente os que você já obteve. Novamente por experiência: a segunda variante dará 0 no final (se usarmos as limitações da aba de otimização).
2. Otimização em toda (quase toda) amostra com as limitações correspondentes e um pequeno período de OOS (para garantia). Tal otimização só faz sentido quando o Expert Advisor utiliza algumas propriedades globais do mercado que estão constantemente presentes no mesmo. Tal otimização não dá uma grande variedade de variantes de parâmetros e lucros "graal", mas quando não muda suas características no OOS, então aparentemente pode ser confiável.
3. A assim chamada otimização "seqüencial". Ele é realizado para 1/3 de uma amostra (variantes são possíveis), depois as variantes obtidas são executadas através do OOS (não por mãos, é claro ))))) e eliminadas sequencialmente. Não sei, mas na minha opinião inculta é a melhor maneira de matar qualquer TS.
Eu tenho experiência. Otimização por um período de 1 ano. OOS - mesmo desempenho (quase o mesmo) por 1,5 anos.... Depois, por mais estranho que pareça, ele desce, além disso em julho e outubro-novembro de 2007 (????), e 2008 com os mesmos parâmetros novamente em lucro e sem deslizes. Não é um pipsqueak.
Agora estou tentando comparar 1 e 2. Vou escrever algo sobre os resultados depois de 2-3 dias
Sobre o OOS, estou falando apenas sobre o deslocamento para frente, mas não para trás , então é mais lógico, e qual é o sentido de observar a história passada?
IMHO, é claro. Estatísticas, os links serão publicados se alguém estiver interessado.
PS. E para se aproximar do mercado, especialmente se várias ordens forem processadas por um sinal, durante os testes e otimização, seria melhor prescrever no código, ao invés da pausa para devolução, após o processamento de cada ordem, para que a próxima ordem seja processada no próximo tick. É claro que isso seria uma dor de cabeça, especialmente se estiverem inter-relacionados ))
PS2 Há tantos tópicos do mesmo tipo que eu não sei onde escrever..... para os administradores - devemos nos fundir?
Por experiência. O recurso da máquina está lá, assim como as possibilidades de expiração.
Eu li tanto o tópico quanto o fórum (e não apenas este). Ninguém chegou a uma opinião comum.
De modo geral, existem três formas principais de testar a capacidade de serviço, de modo a não cair em um encaixe.
1. otimização em uma pequena amostra por todos os parâmetros e subseqüentes execuções de OOS em períodos ainda menores com um turno. Se depois de 10 a 15 anos o sistema continua a dar lucro, em minha opinião - ele funciona.
Há opções aqui, assim como nos parágrafos seguintes: otimizar para todos os parâmetros ou modificar ligeiramente os que você já obteve. Novamente por experiência: a segunda opção no final (se você usar restrições na aba de otimização) produzirá 0.
2. otimização sobre toda (quase toda) amostra com restrições apropriadas e com um pequeno período de OOS (para ter certeza). Tal otimização só faz sentido quando um Expert Advisor utiliza algumas propriedades globais do mercado, que estão presentes no mercado permanentemente. Tal otimização não dá uma grande variedade de variantes de parâmetros e lucros "graal", mas quando não muda suas características no OOS, parece ser digno de confiança.
3. A assim chamada otimização "seqüencial". É realizado para 1/3 de uma amostra (são possíveis variantes), depois as variantes obtidas são executadas através do OOS ( não por mãos, é claro ))))) e eliminadas sequencialmente. Não sei, mas na minha opinião inculta é a melhor maneira de matar qualquer TS.
Eu tenho experiência. Otimização por um período de 1 ano. OOS - mesmo desempenho (quase o mesmo) por 1,5 anos.... Depois, por mais estranho que pareça, ele desce, além disso em julho e outubro-novembro de 2007 (????), e 2008 com os mesmos parâmetros novamente em lucro e sem deslizes. Não é um pipsqueak.
Agora estou tentando comparar 1 e 2. Terei que esperar 2-3 dias e depois escreverei algo sobre os resultados.
Estou falando de OOS, estou falando apenas de mudança para frente, mas não para trás..... é mais lógico, e qual é o sentido de olhar a história do passado?
IMHO, é claro. Estatísticas, os links serão publicados se alguém estiver interessado.
PS. E para se aproximar do mercado, especialmente se várias ordens forem processadas por um sinal, durante os testes e otimização, seria melhor prescrever no código, ao invés da pausa para devolução, após o processamento de cada ordem, para que a próxima ordem seja processada no próximo tick. É claro que isso seria uma dor de cabeça, especialmente se estiverem inter-relacionados ))
PS2 Há tantos tópicos do mesmo tipo que eu não sei onde escrever..... para os administradores - devemos nos fundir?
Seria bom ler tudo isso em um artigo.
Seria bom ler tudo isso em um artigo.
você tem que tomar sua própria decisão primeiro.... Estou numa encruzilhada :)
Eu tive uma experiência. Otimização em um período de 1 ano. Funciona com OOS - as mesmas características (quase as mesmas) por 1,5 anos.... Depois, estranhamente, ameixa, e em julho e outubro-novembro de 2007 (????), e 2008 com os mesmos parâmetros novamente no plus e sem drawdowns. Não é um pipsqueak.
O interessante é que eu tinha a mesma coisa. Bem, talvez as datas sejam um pouco diferentes. Também - o ano de 2008 inteiro está do lado positivo, mas agosto está do lado negativo, por isso me pergunto se vai funcionar mais.
O interessante é que eu tinha a mesma coisa. Bem, talvez as datas sejam um pouco diferentes. E também - o ano de 2008 inteiro está do lado positivo, e agosto está do lado negativo, então eu penso - será que vai funcionar mais?
Gosto deste gráfico acima de tudo :) ..... Ainda tenho equidade, mas depende do Expert Advisor. Eu não quero que seja sem drawdowns, desde que a tendência geral seja positiva.
Estou negociando com tais ofícios, embora em micro ofícios, mas é preciso desenvolver a "confiança" e não programá-la.
No trabalho, não posso baixar a foto, o proxy "de outra pessoa" não me deixa entrar.... no anexo..... 563 trata da otimização (2005), depois OOS, plum - final de 2007, 2008, infelizmente, não economizou, e os parmetros destruídos por despeito :).
Críticas aceitas )), especialmente desde que eu desisti do meu relógio de qualquer forma )
E este é um resultado preliminar da otimização do USDCAD Day 2005-2007 inclusive:
lucro - 1725,59 negócios-60 lucratividade 1,74 MO - 28,76 drawdown - 895,82 drawdown % - 0,09% MinProfit (condição para modificar uma parada ou fechar uma única posição) =5
SumProfit=65 (condição para fechar uma posição combinada na direção) TakeProfit=0 StopLoss=400....
Concordo antecipadamente que o lucro é pequeno e o número de negócios não vai suficientemente longe, mas como de costume ......., imagine que "funciona" em todos os pares de moedas :), afinal de contas também há TF240)