Determinando a operabilidade futura do veículo.

 

Pensei em trazer à tona um tema muito quente, na minha opinião. Tenho lutado com isso há muito tempo e ainda não encontrei uma resposta. Aqui está o TS. Dois testes com lote constante 0,1. Um sobre o período de otimização, o outro OOS - dados que a TC não viu. Quais são os critérios para determinar - vai funcionar ou não? E por quanto tempo?

Período de otimização -

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.06.30 23:59 (2007.11.01 - 2008.07.01)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Bares na história 5034 Carrapatos modelados 9066 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 2421.36 Lucro total 7514.22 Perda total -5092.86
Rentabilidade 1.48 Expectativa de vencer 9.69
Desembolso absoluto 133.02 Máximo de drawdown 704.30 (6.21%) Drawdown relativo 6.21% (704.30)
Total de negócios 250 Posições curtas (% ganho) 125 (40.00%) Posições longas (% ganho) 125 (56.80%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 121 (48.40%) Perdas comerciais (% do total) 129 (51.60%)
A maior comércio lucrativo 315.64 perdendo negócio -191.58
Média negócio lucrativo 62.10 perdendo comércio -39.48
Máximo ganhos contínuos (lucro) 6 (465.32) Perdas contínuas (perda) 8 (-199.84)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 465.32 (6) Perda contínua (número de perdas) -315.84 (3)
Média prêmios contínuos 2 perda contínua 2

Fora de amostra -

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2008.07.01 00:00 - 2008.07.22 23:59 (2008.07.01 - 2008.07.23)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Bares na história 1382 Carrapatos modelados 1762 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 577.22 Lucro total 700.12 Perda total -122.90
Rentabilidade 5.70 Pagamento previsto 38.48
Desembolso absoluto 51.00 Máximo de drawdown 129.00 (1.28%) Drawdown relativo 1.28% (129.00)
Total de negócios 15 Posições curtas (% ganho) 8 (75.00%) Posições longas (% ganho) 7 (71.43%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 11 (73.33%) Perdas comerciais (% do total) 4 (26.67%)
A maior comércio lucrativo 134.32 transação perdida -69.00
Média negócio lucrativo 63.65 Perda do negócio -30.72
Máximo ganhos contínuos (lucro) 6 (423.80) Perdas contínuas (perda) 2 (-49.32)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 423.80 (6) Perda contínua (número de perdas) -69.00 (1)
Média prêmios contínuos 4 Perda contínua 1

 

E você pode ver que no OOS - as estatísticas do TC são muito melhores.

 
Basicamente, eu diria que a estratégia está funcionando neste momento pela relação entre o comércio de lucro máximo e o comércio de prejuízo máximo (em ambos os casos é aproximadamente o mesmo). O mesmo pode ser dito sobre a relação entre o lucro médio e o prejuízo médio. Para mim, estas proporções são geralmente uma das mais significativas na minha avaliação aproximada da estabilidade do sistema. Quanto ao teste OutOFSample, eu faria com que fosse um pouco mais longo ter pelo menos 30-40 negócios. E não apenas para o mês passado, mas várias amostras (uma para cada ano, o tempo pode ser até a marca, mas é claro que é melhor em diferentes condições de mercado). Quanto ao teste de abertura de barra - veja você mesmo - se seu consultor especializado obviamente o levar em conta, então tal teste é adequado, se não - então apenas em todos os carrapatos. E quanto tempo durará tal TS é uma questão filosófica, e provavelmente em 80% dos casos durará até uma mudança brusca de tendência, e depois disso... somente testes on-line.
 
LeoV писал (а) >>

continuará ou não a funcionar? E por quanto tempo?

Não há muitos acordos para análise,
ganhos contínuos (lucro) 6 (465.32) perdas contínuas (perda) 8 (-199.84)

também não é muito bom.

que na verificação da otimização é simples:

Voltar um ano e testar um mês, depois otimizar para o mês anterior, executar novamente comparar os resultados, depois otimizar para aquele mês e executar o próximo e assim por diante. isto mostrará um algoritmo de trabalho ou a otimização é apenas um ajuste com a história.

 
Gans-deGlucker писал (а) >>
Quanto ao teste OutOFSample, eu o tornaria mais longo, de modo que ele teria pelo menos 30-40 negócios. E não apenas para o mês passado, mas várias amostras (uma para cada ano, o tempo pode ser até a marca, mas é claro que seria melhor em diferentes condições de mercado).

Você vê que, quanto mais alto o OOS, menos ele viverá na vida real. Aqui também, acredito que é necessário reduzir o OOS, para que o TS tenha uma vida mais longa. Mas em relação aos testes dos anos anteriores - minha opinião não desempenha um papel porque o mercado era diferente e os testes não são relevantes. Além disso, foi escrito aqui que após o outono de 2006 nossas corretoras começaram a filtrar mais fortemente as cotações.

 

Tenho notado (de meu especialista) que um bom trabalho de "inércia" dura até dois décimos do "run-up", ou seja, o período de otimização. Neste caso, o período de otimização foi de 8 meses, portanto, se o lucro não começar a cair após dois meses, então você é um herói. Desejo-lhe mais.

 
olltrad писал (а) >>

Você termina um ano atrás e testa um mês, depois otimiza para o mês anterior, executa-o novamente e compara os resultados, depois otimiza para este mês e executa o próximo, etc. Assim você pode ver se o algoritmo funciona ou se a otimização é apenas um ajuste para o histórico.

Parece-me que este processo é muito pesado para um TS comum que viverá melhor do que meio ano com estes parâmetros otimizados. Tem que haver um método mais simples.

 
LeoV писал (а) >>

Parece-me que este é um processo que consome muito tempo para um TC comum, que com estes parâmetros otimizados viverá talvez por meio ano. Tem que haver um método mais simples.

Seis meses sem uma otimização excessiva do lucro é um resultado muito bom, na minha opinião.

 
Gans-deGlucker писал (а) >>

Seis meses sem uma otimização excessiva do lucro é um resultado muito bom, na minha opinião.

Estou absolutamente de acordo com você. Então agora faça as contas, se você tem 1 mês de OOS você tem 5 meses de OOS real, 2 meses de OOS você tem 4 meses de OOS real. E assim por diante. Portanto, o OOS deve ser reduzido, se possível, e não aumentado.

 
Sim, concordo com você, é que 15 negócios para estatísticas é um pouco pequeno... Portanto, é claro que é uma espada de dois gumes. Algo tem que ser sacrificado... :)
 
não creio que o mercado tenha mudado. alguns parâmetros mudaram um pouco, mas nada mais. os princípios básicos são os mesmos de antes, e um bom sistema deve ser lucrativo ao longo de toda sua história