Determinando a operabilidade futura do veículo. - página 6
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As trocas mudam constantemente? pelo menos duas vezes por ano? e que tipo de sistema tem lucro com base nas trocas? ou é tão "lucrativo" que não pode cobri-las?
<a poucos negócios para analisar, o sistema deve ser lucrativo ao longo de toda a história
Estamos falando sobre o desempenho do TS no futuro. Ao otimizar o Expert Advisor sobre a história semestral ou anual, ele durará no máximo uma semana.
Para identificar os padrões, você precisa de uma história mais longa. Se você testar qualquer EA existente em um histórico mais longo, separadamente para posições longas e curtas, você verá a diferença.
Quando olho para a propagação, não vou perder meu tempo, embora eu tenha métodos para combatê-la.
Por exemplo, quero mostrar os relatórios de um TC que está otimizado por apenas 2 meses, mas que vem funcionando de forma constante há mais de meio ano. Embora haja alguma crença de que o TS deve funcionar 20% do período de otimização. Por que este é o caso? Eu não consigo entender. Mesmo as estatísticas do OOS+real são melhores do que as do período de otimização. Como posso saber isso antecipadamente a partir de relatórios?
Todos os testes são realizados com lote 0,1.
Período de otimização
OOS+real
Símbolo
EURUSD (Euro vs Dólar americano)
E a pergunta mais importante - bem, quanto tempo este TS vai durar? )))
Leonid, o problema é que a pergunta que você fez não tem resposta!
Mais precisamente, a resposta só pode ser dada por aquele que "administra" o fluxo de citações :). Veja: por exemplo, você criou um TS, que até agora tem sido mais ou menos estável e lhe trouxe lucro, então podemos assumir que ele usa algumas das regularidades que estão presentes no mercado no momento. Portanto, para ter certeza de que o sistema "funcionará" (trará lucro) no futuro, você só pode saber com certeza, que estes mesmos padrões serão mantidos no futuro. Mas, infelizmente, praticamente ninguém pode dar tais garantias. Bem, dizer que o sistema vai durar "tanto", olhando para os resultados do período de otimização/treinamento e OoS é tão "promissor" quanto tentar prever Close!
Então talvez devêssemos formular a pergunta um pouco diferente: "O que deve ser feito para aumentar a probabilidade de uma TS rentável trabalhar o máximo de tempo possível no futuro? ".
Ou assim: "Como determinar com o menor risco para o depósito o momento do fim da rentável operação do TS? (o momento de sobretreinamento/ mudança de estratégia)".
Por exemplo, se você treinou a rede, obteve bons resultados na área de treinamento/optimização e imediatamente a colocou na conta real, então a probabilidade de seu funcionamento bem sucedido, e ainda mais por muito tempo, é improvável que seja alta.
A verificação da rede para OoS (com um resultado positivo) aumenta esta probabilidade(mas não para 1 em absoluto!).
P.S.1 Todos IMHO.
P.S.2 Eu mesmo estou procurando respostas para estas perguntas, mas até agora com sucesso misto.
Por exemplo, você criou um sistema comercial que, até o momento, lhe rendeu mais ou menos consistentemente, de modo que podemos assumir que ele utiliza alguns dos padrões atualmente presentes no mercado. Portanto, para ter certeza de que o sistema "funcionará" (trará lucro) no futuro, você só pode saber com certeza, que estes mesmos padrões serão mantidos no futuro. Mas, infelizmente, quase ninguém pode dar tais garantias.
Portanto, talvez a pergunta devesse ser formulada um pouco diferente: "O que deve ser feito para aumentar a probabilidade de operação lucrativa do TS no futuro por tanto tempo quanto possível? ".
A resposta à sua pergunta "o que devo fazer..." que você mesmo deu em seu posto logo acima: "saiba com certeza que estes padrões permanecerão no futuro". Bem, para fazer isso, seguindo sua própria pista, você precisa se tornar aquele que "dirige" o fluxo de citações. Um pensamento muito racional.
E tudo o mais, a julgar pelo fato de que a resposta é "apenas uma", não ajuda muito.
:-)))
Sessões de negociação ou como é importante o tempo
Há um relatório de teste no final da página
dê uma olhada e diga-nos sua opinião
Eu "consegui" escrever um sistema sem indicadores no verão daquele ano
ainda "funciona" hoje sem reajuste de parâmetros
mas já o tirei do micro-real
Se você tomar o testador como 100%, a demonstração será de 90%, a realização é reduzida para 50%.
>> Por que você faria isso?
Por exemplo, eu gostaria de mostrar os relatórios de um TS que é otimizado por apenas 2 meses, mas tem funcionado de forma estável por mais de meio ano. Embora haja alguma crença de que o TS deve funcionar 20% do período de otimização. Por que este é o caso? Eu não consigo entender. Mesmo as estatísticas do OOS+real são melhores do que as do período de otimização. Como posso saber isso antecipadamente a partir de relatórios?
Todos os testes por lote 0,1
...
E a pergunta principal - bem, por quanto tempo este TS vai funcionar mais? )))
Por que você não quer rodá-lo na história de 1999-2007 (OOS = todo o período antes da otimização)?
Porque o mercado mudou desde então?
Assim, em relação a este TS, isso significa 9 anos de um mercado em mudança (embora tirado do passado, não do futuro, mas não viu esse mercado de qualquer forma).
Sugiro que o TS com opt=8 meses possa ser mais estável, como confirmação - o maior lucro por 9 anos.
TS com opt=2m pode vir a ser mais lucrativo a curto prazo (somente no futuro próximo). Mas precisará ser re-optimizado com mais freqüência (durante 9 anos é provável que seja menos).
Yurixx, não era isso que eu queria dizer...
O objetivo do meu posto era o seguinte: é impossível dizer com certeza (100%) que o sistema funcionará ou não no futuro, muito menos especificar a duração exata de seu sucesso. Sim, saber que os padrões encontrados permanecerão 100% precisos no futuro, saber Fechar pelo menos uma barra ou "gerenciar" citações - é ótimo, mas nós, meros mortais, não o entendemos.
Mas é possível e necessário tentar aumentar a probabilidade de operação lucrativa de um TS ou tentar determinar em tempo hábil o momento em que devemos sobretreinar/sobre-optimizar o TS.