Como formar os valores de entrada para os NS corretamente. - página 6

 

Eu quis dizer esta situação (A), mas é um pouco diferente, acho melhor procurar a menor diferença entre o ponto de entrada e o extremo e também a maior diferença, porque haverá pontos onde o preço não caiu abaixo do ponto de entrada e vice versa. Mas a idéia é procurar o extremo mais próximo, algo como um ziguezague.

 
sergeev писал (а) >>

Amanhã eu colocarei o indutor de abertura com um vislumbre do futuro. Mostra claramente que as negociações com TP=80...100 pt duram cerca de 1500 minutos, a partir daí podemos tirar conclusões apropriadas para diferentes TFs. Mas quanto a encontrar dois extremos para X pips para cima e X pips para baixo, acho que não é assim. Se descermos e alcançarmos X pontos, podemos não alcançá-los para cima. Eu o entendi corretamente?

Você vai formar os dados de entrada em cada barra? Ou apenas sob algumas condições, como quando os muwings se cruzam, significa COMPRAR, e a rede neste momento recebe o vetor de entrada e decide ela mesma se entra ou não, certo?

 

Sim, é certamente uma pergunta interessante, mas provavelmente não é assim.

Eu gostaria de não perder uma única barra, de ter um grande número de amostras (especialmente porque a saída é contínua, não discreta, e como eu já disse espero que haja uma relação normal de repetibilidade e inconsistência), mas com a opção de aproximação com o corte do número de amostras por algum indicador que eu nunca pensei.

 
sergeev писал (а) >>

Sim, é certamente uma pergunta interessante, mas provavelmente não é assim.

Eu gostaria de não perder uma única barra, de ter um grande número de amostras (especialmente porque a saída é contínua, não discreta e como eu já disse, espero que haja uma taxa normal de repetibilidade e inconsistência), mas com a opção de aproximação com o corte do número de amostras por algum indicador que eu nunca pensei.

Agora tenha em mente, pode ser muito útil! Ouvi de muitas pessoas que deveria haver uma TS sã, e a NS só deveria melhorá-la um pouco... Mas o quanto estas palavras são verdadeiras ?????? f*ck sabe...

 
sergeev писал (а) >>

2 StatBars Muito obrigado pelos artigos.


E quanto aos insumos não-normalizados? O sigmoid pode ser usado ou são necessárias outras funções?

Eu tentei encontrar uma função universal não linear.

A desvantagem do sigmoid é que ele tem uma gama limitada de valores.

Foi o que eu consegui obter.


Estou publicando-o aqui.


A função
sqrt(abs(x)) == saxofone

f(x) = x/(sax + a)

A derivada
f'(x) = (sax/2 + a)/sqr(sax + a)
A função foi nomeada RSDNFunction como um agradecimento à comunidade RSDN. Por favor, use-o com esse nome.

Comparação com a sigmoid:

1. Convergência. Depende do problema e dos dados de entrada.
Com os dados de entrada |x| < 1 o sigmóide ganha naturalmente devido à maior não-linearidade.
Mas pode ser problemático acompanhar isso com grandes camadas de tamanho.
Em |x| > 1 os golpes sigmóides por convergência. É verdade, nem sempre.
Além disso, remove o efeito de "congelamento" onde a saída do sigmóide tende ao limite da área de valor, já que não há limite da área de valor.

2. Na maioria das tarefas, a necessidade de pré-processamento de dados desaparece pela mesma razão. No entanto, alguns limites de valor permanecem. Não é uma boa idéia alimentar conscientemente grandes valores de ordem 2 e superiores.

3. Torna-se possível utilizar uma função na camada de saída pelo mesmo motivo

4. (-) Não há possibilidade de expressar f'(x) = g(f(x)) bem, mas isto é imaterial. Mais ainda, esta não é uma parte crucial do programa.


A função pode ser modificada para obter mais não-linearidade, mas estou satisfeito com esta forma.

 
sergeev писал (а) >>

Sim, a propósito, é bom que você tenha falado nisto. Continuo questionando se seria mais correto (na sua experiência) racionar uma amostra por si só ou em geral em todas as amostras?


Decidiu renomear a filial.

Tudo de uma só vez, é claro.

 
Integer писал (а) >>

Se normalizado em relação ao primeiro valor, o primeiro valor será sempre zero. Outra opção é normalizar em relação ao meio da gama de amostras. Se amostras diferentes têm elementos diferentes iguais a zero, então não há problema, zero também é um valor.

EE, você está mexendo com alguma coisa.



Temos uma amostra de entrada. Para simplificar 1 entrada.

Procurando pelo máximo e mínimo na amostra ALL.

De acordo com os valores encontrados, reduzir a amostra inteira a um intervalo de -1 a 1

 
TheXpert писал (а) >>

Eh, você está fazendo uma bagunça.


Temos uma amostra de entrada. Para simplificar, temos 1 entrada.

Estamos procurando o máximo e o mínimo em TODAS as amostras.

De acordo com os valores encontrados, reduzimos a amostra inteira a um intervalo de -1 a 1

Por que para [1;-1] ?

 
TheXpert писал (а) >>

Eh, você está fazendo uma bagunça.


Temos uma amostra de entrada. Para simplificar, temos 1 entrada.

Estamos procurando o máximo e o mínimo em TODAS as amostras.

De acordo com os valores encontrados, levamos a amostra inteira a um intervalo de -1 a 1

E se no futuro, os altos e baixos forem atualizados?

 
StatBars писал (а) >>

Por que para [1;-1] ?

Outros podem ser, não é a referência, o intervalo mais comumente utilizado.