Como formar os valores de entrada para os NS corretamente. - página 5
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Em que valores a tangente hiperbólica entra em saturação?
mais de +-1...
Se for utilizado hipertangente como função de compressão, as entradas devem ser escalonadas nesta faixa.
você pode usar arctagens parciais, e as entradas devem ser escalonadas para +-1,57
o sigmóide é clássico [0-1]
para classificar as redes, não é necessário escalar.
2 Sart - se você é um iniciante, talvez esteja interessado no código do meu post de https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.
Alexey, obrigado por sua atenção, mas é muito cedo para eu olhar para o código. Estudarei a teoria durante dois três ou quatro meses.
"Fat tails" são visíveis quando analisamos citações de mais de 100 anos e mais... (exagerado). Se olharmos para uma determinada área, por exemplo, nas últimas 300 barras, então não há lá "rabos gordos"...
Você ensina seu NS também usando a área de 300 barras?
Leia os artigos de StatBars. Elas são muito informativas. Para aqueles que não sabem, eles discutem a natureza da dependência da repetibilidade e inconsistência de uma amostra de treinamento sobre a complexidade das imagens a serem classificadas. No ramo "Neural network as a script" e https://forum.mql4.com/ru/8835/page2 peeple organizam as saídas de acordo com o princípio discreto-binário, que, dependendo da direção "do professor", forma-se um vetor. (Por exemplo, para três saídas 1-0-0 para cima, 0-1-0 plano, 0-0-1 para baixo). Outra variante propôs uma saída, mas foi dividida em valores discretos de acordo com os seguintes sinais
1,0 - mais de 70 pips para cima e menos de 30 pips para baixo em um dia.
0,9 - 60 pontos acima 25 pontos abaixo
0,8 - 40 pips up 20 pips down
0,75 - plano
0,7 - 40 pips down 20 pips up
0,6 - 60 para baixo 25 para cima
0,5 - 70 para baixo 30 para cima
Mas, levando em conta o que foi dito nos artigos, provavelmente a melhor interpretação da saída seria a fórmula
Target=(Up-Dn)/(Up+Dn), onde Up é a altura de movimento para cima no período "professor", Dn é a altura de movimento para baixo. A faixa de saída neste caso será contínua e estará na faixa [-1,+1], Condições limite +1 - movimento forte para cima, -1 - movimento forte para baixo, 0 - plano. Nesse caso, se introduzirmos alguma variável Z, podemos dividir a saída em três seções, como se segue. -1<-Z<+Z<+1 e maximizar o lucro relativo à variável Z.
Ou seja, tentaremos construir uma relação entre o vetor de entrada e outras relações de tendência. Com esta produção contínua, obteremos uma não repetibilidade e consistência satisfatórias da amostra de treinamento.
Por outro lado, gostaríamos ainda de saber não apenas as relações entre os parâmetros de tendência, mas também o valor relativo do preço futuro. Para este fim, introduzimos as variáveis TP, SL. Na grade calcularemos quatro saídas de acordo com a fórmula Up-TP, Dn-TP, Up-SL, Dn-SL, ou seja, Up-TP>0, Dn-SL<0 para compra e Dn-TP>0, Up-SL<0 para venda. A maximização do lucro é relativa a estas variáveis TP e SL.
A terceira rede determina a velocidade para atingir os preços máximos. Se o período do professor = X barras e as barras para alcançar Up=BU, Dn=BD, a saída da rede deve ser igual à relação BU-BD, onde (BU-BD)/X>0 quando chega ao fundo antes do topo e <0 quando chega ao topo antes do fundo. A maximização do lucro, neste caso, é relativa a zero.
StatBars писал (а) >>
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?
Como você pode ver no gráfico, a partir de um valor de 5-6.
Mas eu tenho outra pergunta. Qual função calcula mais rápido, sigmóide ou hipertangente?
...
Por outro lado, gostaríamos ainda de saber não apenas as relações entre os parâmetros de tendência, mas também o valor relativo do preço futuro. Para este fim, introduzimos as variáveis TP, SL
...
Aí está. Você arruinou tudo. :)
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Veja o fio de iogurte + duvido muito que mesmo "ovalor relativo do preço futuro" possa ser previsto !!! com uma alta probabilidade, ou seja, uma pequena margem de erro.
E porque???? - afinal de contas, já têm as "proporções de tendência adicional" - ou seja, para provar - ou fecham quando "flat" ou viram quando o sinal muda".
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Embora, para começar - implementar a primeira parte, ou seja, voltar a "Como formar corretamente os valores de entrada" (tudo o resto - bagatelas) :(
Primeiro, porém, implementar a primeira parte, ou seja, voltar para "Como formar valores de entrada corretamente" (tudo o resto é trivial) :(
Concordo plenamente.
Eu não vou sair do tópico. Apenas um pensamento em voz alta. A razão =0,25 pode ser tanto de 40/100 como de 10/40, mas teremos lucro no primeiro caso e não no segundo. Geralmente, é possível como opção construir uma rede sobre o princípio de cascatas (não sei como chamá-la corretamente): ou seja, várias redes, mas a entrada da próxima é a saída da anterior. Uma mistura selvagem de comitês e mapas de convolução resulta :))). Embora, conheceremos as saídas intermediárias (como se houvesse um chitel).
Aqui está o esquema
Por exemplo, os resultados são os descritos em meu posto anterior. Primeiro determinamos a direção, depois sua força, depois a velocidade.
A rede será capaz de funcionar corretamente ou é melhor não fazer bagunça e dar passos simples?
Estas funções são facilmente expressas umas através das outras - linearmente. Portanto, não há muita diferença. Fórmula:
tanh(x) = 2*sigmoid(2*x) - 1 = sigmoid(2*x) - sigmoid(-2*x)
Em geral, com cálculos intensivos, provavelmente, o próprio cálculo do sigmóide deve ser de alguma forma otimizado. Há bibliotecas de cálculos rápidos e exatos disponíveis na Rede.
Como você pode ver no gráfico, a partir de um valor de 5-6.
Mas eu tenho outra pergunta. Qual função é mais rápida de calcular, sigmóide ou hipertangente?
Acho que klot tem a resposta certa e você pode vê-la até mesmo na foto. O sigmóide pode ter valores de entrada em uma faixa mais ampla. Eu diria de 3 a -3, mas é mais provável que seja de pi para -pi.
Quanto ao Alvo - a questão aparece sobre o número de barras à frente do movimento. Entendi que a altura do movimento será selecionada em um certo número de barras. Uma sugestão para procurar um intervalo de 100 barras, começar do ponto de entrada e a busca pára quando 2 extremos são encontrados, ficando cada um deles a pelo menos X pontos de distância do ponto de entrada. X pontos serão selecionados de acordo com o par e o período de tempo.
Amanhã eu colocarei o indutor de abertura com um vislumbre do futuro. Mostra claramente que as negociações com TP=80...100 pt duram cerca de 1500 minutos, a partir disto podemos tirar conclusões apropriadas para diferentes TFs. Mas quanto a encontrar dois extremos para X pips para cima e X pips para baixo, é improvável. Se descermos e alcançarmos X pontos, podemos não alcançá-los para cima. Eu o entendo corretamente?