Volume da transação - página 8

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kombat:
Reshetov:
YuraZ:

por TIC, VOLUME é simplesmente aumentado em +1

escrever uma cripta simples ou um Expert Advisor e certificar-se

não aumentará em 40 ou 100 de uma só vez! porque é simplesmente o VOLUME TICK e não o volume real do mercado


Você pode dizer imediatamente que nunca negociou. O preço pode mudar por mais de 1 centavo em um só tique. As lacunas são uma prova disso.
O preço, sim... Mas o YuraZ também está certo... ao descrever o princípio da formação de VOLUME em MT. ;)
Desculpe, eu não vi que era o Volume e não o preço. Retiro o que disse.
 
Reshetov:
kombat:
Reshetov:
YuraZ:

por TIC, VOLUME é simplesmente aumentado em +1

escrever uma cripta simples ou um Expert Advisor e certificar-se

não aumentará em 40 ou 100 de uma só vez! porque é simplesmente o VOLUME TICK e não o volume real do mercado

Você pode dizer imediatamente que nunca negociou. O preço pode mudar por mais de 1 centavo em um só tique. As lacunas o confirmam.
O preço sim... Mas o YuraZ também está certo... Ao descrever o princípio da formação de VOLUME em MT. ;)
Desculpe, eu não vi que era o Volume e não o preço. Retiro o que disse.
Vale a pena lembrar algo de um tempo sóbrio: "A principal qualidade de um comunista é uma profunda convicção pessoal".
 
kombat:
Paha:
Portanto, este método é um pouco errado!
Bem, não estou discutindo com você... é uma questão complicada:

para medir a duração da viagem em litros de consumo de combustível.

embora seja viável. ;)))


O tamanho do carrapato é naturalmente importante, assim como uma corrente ininterrupta de carrapatos.

Suponha que 5 carrapatos subiram, depois 1 para baixo, 3 para cima novamente, etc.

Tais cadeias podem ser ponderadas, dando um aumento ao indicador.

É possível, é uma idéia interessante. Mas novamente, e se esses cinco carrapatos ganharem menos pontos do que o que vai para baixo? E a questão do armazenamento de tal história permanece em aberto! E a transferência para outras TFs não será possível! Mais uma vez, gostaria de sugerir que se leve uma vela de um minuto para um carrapato! Esta é uma opção! Em geral, é difícil verificar qualquer coisa sem visualização!


A propósito, se você não tiver um velocímetro em seu carro, você pode fazê-lo em litros. Quilometragem para frente, quilometragem para trás :-)))) Não dispomos de um velocímetro.

 
Korey:
YuraZ:

por TIC, VOLUME é simplesmente aumentado em +1

escrever uma cripta simples ou um Expert Advisor e certificar-se

não aumentará em 40 ou 100 de uma só vez! porque este é simplesmente o VOLUME TICK e não o volume real do mercado

Em minha corretora o volume variava de +1 a +49 por um tick.

Às vezes, eu estava sentado, esperando por um kopeck e depois um castiçal sharrah, e os volumes seguiam bem em seus calcanhares.

Meu terminal recebe 49 ticks em 1 segundo? Isso é com um ping de 0,2...0,9 seg?




Korey- você estava certo, eu admito...

Eu estava errado sobre a VOLUME - lamento que ninguém em geral a tenha substanciado.


Eu queria saber a verdade depois de falar com você e não apenas com você.

Enforca-se como conselheiro ... E olhando para o registro disponível no M1, vejo que estava errado.


Encontrei um erro neste código - o código corrigido está abaixo sobre o assunto


//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright © 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright © 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"


static double uV;
static double dV;
static double V ;


static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;

int init()
{
//----
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{

РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void РАСПРИНТОВКА()
{

if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ

}
if ( V != Volume[0] ) 
{
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
V = Volume[0];
}
else
{
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] );
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
}
}
 
YuraZ:
Korey:
YuraZ:

por TIC, VOLUME é simplesmente aumentado em +1

escrever uma cripta simples ou um Expert Advisor e certificar-se

não aumentará em 40 ou 100 de uma só vez! porque este é simplesmente o VOLUME TICK e não o volume real do mercado

Em minha corretora o volume variava de +1 a +49 por um tick.

Às vezes, eu estava sentado, esperando por um kopeck e depois um castiçal sharrah, e volumes seguidos até ele.

Meu terminal recebe 49 ticks em 1 segundo? Com um ping de 0,2...0,9 seg?




Korey - você estava certo, eu admito...

Eu estava errado sobre a VOLUME - pena que ninguém em geral tenha comprovado


Desculpe, o que não está comprovado sobre a formação VOLUME ???


Como a Reshetov observou acima, é bastante fácil confundir-se sobre as definições e, portanto, entender-se mal.

VOLUME é o número de mudanças de preço durante uma barra, incrementado por 1 a cada mudança de preço (tick)

de 0 na abertura a X no fechamento, que é então fixado no histórico de cotações.


VOLUME também é chamado de carrapatos VOLUME ( TICKS VOLUME ).

Isto pode ser confuso, se o preço pode saltar vários pips em um único tique,

e pode parecer que a VOLUME deve aumentar na mesma quantidade.


A maneira mais fácil de "ver" como o VOLUME é formado, é adicionar ao indicador, que exibe o comentário

é adicionar algumas linhas de código ao indicador que exibe o comentário:

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

Devido ao fato de que o comentário no gráfico está próximo do gráfico do instrumento,

você pode ver com seus próprios olhos (em um mercado tranquilo) que o volume é calculado a cada tique...


ZZY: Não é uma IMHO insistente.

 
YuraZ:
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Isto pode acontecer se a EA falhar uma cotação (o que é possível).

Até onde me lembro, a MT não muda de volume e não saca preço (ou seja, não dá um tique) se o preço não tiver mudado.

 
komposter:
YuraZ:
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Isto pode acontecer se a EA falhar uma cotação (o que é possível).

Se bem me lembro, a MT não muda o volume e não saca o preço (ou seja, não dá um tique) se o preço não tiver mudado.


eu sabia que, pular as citações pode não ser incomum.

eu apenas tentei usar meu teste EA para pegar o maior número possível de situações

---

Tentei pegar o maior número possível de situações com um Expert Advisor de teste.

Às vezes há uma confusão, quando o preço pode saltar vários pips em um só tique,

e pode parecer que a VOLUME também deve aumentar pelo mesmo valor.



Acontece com bastante freqüência, quando um tick vem - muda ASK - BID, mas VOLUME permanece = 0

ou seja, o preço mudou +1p ou -1p mas VOLUME = 0. ESTE É O MEU ERRO



 
kombat:
YuraZ:
Korey:
YuraZ:

por TIC, VOLUME é simplesmente aumentado em +1

escrever uma cripta simples ou um Expert Advisor e certificar-se

não aumentará em 40 ou 100 de uma só vez! porque este é simplesmente o VOLUME TICK e não o volume real do mercado

Em minha corretora o volume variava de +1 a +49 por um tick.

Às vezes, eu estava sentado, esperando por um kopeck e depois um castiçal sharrah, e os volumes seguiam bem em seus calcanhares.

Meu terminal recebe 49 ticks em 1 segundo? É com um ping de 0,2...0,9 seg?




Korey - você se mostrou certo, admito...

Eu estava errado sobre a VOLUME - pena que ninguém em geral jamais a tenha substanciado


Desculpe, o que não está comprovado sobre a formação VOLUME ???


Como a Reshetov observou acima, é bastante fácil confundir as definições e, portanto, entender mal umas às outras.

VOLUME é o número de mudanças de preço durante uma barra, incrementado por 1 a cada mudança de preço (tick)

de 0 na abertura a X no fechamento, que é então fixado no histórico de cotações.


VOLUME também é chamado de carrapatos VOLUME ( TICKS VOLUME ).

Isto pode ser confuso, se o preço pode saltar vários pips em um único tique,

e pode parecer que a VOLUME deve aumentar na mesma quantidade.


A maneira mais fácil de "ver" como o VOLUME é formado, é adicionar ao indicador, que exibe um comentário

é adicionar algumas linhas de código ao indicador que exibe o comentário:

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

Devido ao fato de que o comentário no gráfico está próximo do gráfico do instrumento,

você pode ver com seus próprios olhos (em um mercado tranquilo) que o volume é calculado a cada tique...


ZS: Não insistido por ninguém IMHO.



Acontece e muitas vezes vem um tique - muda ASK - BID, e VOLUME vem = 0

ou seja, o preço mudou +1p ou -1p e VOLUME neste caso = 0


ou seja, é bastante estranho que o ASK - BID tenha mudado, ou seja, há um aumento de preço ou decréscimo de 1p, o tick veio - eu o peguei mas VOLUME ao mesmo tempo = 0

VOLUME anterior = 1


acontece que a VOLUME não aumenta simplesmente pelo número de trocas de pips ou carrapatos

Você pode encontrá-lo facilmente se você executar minha pequena pesquisa Expert Advisor

( testado em alpari )

 
YuraZ:

ou seja, é bastante estranho que o ASK - BID tenha mudado, ou seja, o aumento de preço veio ou diminuição do iene em 1 pips, o tick veio tick eu o peguei mas VOLUME ao mesmo tempo = 0

VOLUME anterior foi = 1

Algo que eu duvido que o volume não mude quando o preço muda.

Ou uma vela nova simplesmente aparece, ou o código está errado. Mas eu mesmo não verifiquei ;)

 
komposter:
YuraZ:

ou seja, é bastante estranho que o ASK - BID tenha mudado, ou seja, o incremento de preço veio ou diminuição de 1pips, tick veio tick eu peguei mas VOLUME ao mesmo tempo = 0

VOLUME anterior foi = 1

Algo que eu duvido que o volume não mude quando o preço muda.

Ou uma vela nova simplesmente aparece, ou o código está errado. Mas eu mesmo não verifiquei ;)

Eu tentei pegar a presença de uma vela nova

Estou falando de situações dentro de um bar


O código realmente não está correto, eu acabei de notar

dirá que o volume não mudou na presença de uma vela nova.

Agora vou refiná-lo



pronto


confira para quem estiver interessado! o que é VOLUE


Eu estava olhando para M1, mas você pode encontrar a mudança em VOLUME dentro da M5



você precisa lidar com uma situação em que "VOLUME DIFERENÇA > = 2".



como um exemplo de log




3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Passado 9.00000000 Corrente 10.00000000 VOLUME VOLUME =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Passado 7.00000000 Corrente 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Passado 6.00000000 Corrente 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000



1 VOLUME era 6 tornou-se 7 diferença = 1


2 chegada de um novo tick VOLUME tornou-se 9 mas não 8 um aumento de 2
nova cotação mudou VOLUME para um valor = 2 com a chegada de um tick DIFERENÇA >=2


3 uma citação veio a diferença = 1



---

aqui está mais

2008.04.03 10:33:08 PM GBPUSD,M1: NOVO ESTOQUE 2008.04.03 06:33
2008.04.03 10:32:37 ticvol GBPUSD,M1: Passado 4.00000000 Corrente 5.00000000 VOLUME DIFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:36 ticvol GBPUSD,M1: Último 2.00000000 Corrente 4.00000000 VOLUME DIFERENCE=2.00000000 Spread 0.00030000 NewAsk-OldAsk= 0.00030000 NewBid-OldBid=-0.00040000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: Última 1.00000000 Corrente 2.00000000 VOLUME DIFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: NOVO 2008.04.03 06:32


VOLUME com valor 0 em TIKE - encontrou um erro


VOU POSTAR CÓDIGO AGORA

Eu meio que o testei.


---

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright c 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright c 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"
 
 
static double uV;
static double dV;
static double V ;
 
 
static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;
 
static int newbar = 0;
 
int init()
{
//----
 
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
newbar = 2; // для старта
 
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
RefreshRates();
// Print( " тик "+newbar);
if ( newbar != 2 )
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{
 
РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
}
 
 
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;
newbar  = 0;
V = Volume[0];
 
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
void РАСПРИНТОВКА()
{
 
 
if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ
newbar = 1;
}
 
 
if ( V != Volume[0] ) 
{
 
string str = "";
if ( (Volume[0] - V ) > 1.0 )
{
   str =  "  Спред "+(Ask-Bid)+" NewAsk-OldAsk= "+(Ask - mAsk) +" NewBid-OldBid="+ (Bid-mBid) ;
}
 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V)+" "+str );
 
 
V = Volume[0];
 
}
else
{
if ( newbar == 0 )
{
 
 
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] ); 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
 
 
}
}
 
 
}
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