Estado do mercado - plano ou tendência? O que domina? - página 16
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Análise - sim, a quaisquer dados. Apenas um exemplo de análise: "aqui está o gráfico EURUSD H1 para tal período, aqui estão as estatísticas, tiramos conclusões de sucesso, etc.".
Na minha opinião a resposta é óbvia, e se óbvia, não implica uma pergunta, mas se a pergunta está lá, significa que eu não entendi a pergunta ou há uma pergunta mais profunda sob a(literalmente) óbvia, cujo significado me escapa :))
Vamos tentar novamente. Mas antes, quero enfatizar novamente o propósito de nossa pesquisa - é responder à questão do que domina o mercado plano ou tendência .
Não tentamos encontrar a resposta sobre como uma tendência difere de uma condição plana (estabelecemos esta distinção externamente) ou para construir algum TS. Ou seja, precisávamos investigar o fenômeno através da obtenção de relatórios estatísticos, nada mais.
Entretanto, para responder a esta difícil pergunta, precisávamos introduzir critérios para planos e tendências. Como alguns palestrantes apontaram:
lna01 escreveu (a):
Acho que se o mercado é 100% fractal, então a relação tendência/flat deve ser a mesma para qualquer período de tempo (embora, é claro, possa depender da técnica de "medição"). Se a relação depender do cronograma, pode ser um dos fatores que influenciam a escolha do cronograma de trabalho. A metodologia, imho, deve ser orientada para a estratégia de jogo pretendida. Eu mesmo não fiz tal pesquisa, o horizonte temporal do jogo é determinado por outras considerações.
Mas os resultados seriam interessantes.
grasn 28.03.2008 14:17
para Xadviser.
Na minha opinião, classificaria sua pergunta como uma das fundamentais, determinando em grande parte a busca de estratégias com vantagem estatística. Entendendo da maneira como escrevi - gastei algum tempo para responder à pergunta, pelo menos para mim mesmo. Mas infelizmente a busca de soluções e respostas está mais no plano filosófico, pois não há um critério rigoroso.
A identificação do critério é o requisito mais importante para a solução do problema.
Sugeri selecionar como critério uma determinada faixa, dentro da qual o movimento de preços seria considerado plano, e quando exceder o valor igual a (de fato, o dobro) da largura da faixa definida - uma tendência. O início e o fim de cada definição (de uma tendência e de um plano) deve ser considerado como a fronteira oposta da faixa (o canal de ajuste). Veja as fotos na página 6 deste ramo(aqui).
Meu raciocínio foi o seguinte. Suponha o movimento de preço de um carrapato. Um para cima, outro para baixo, ... um para cima, outro para baixo.... Onde está o estado de equilíbrio do preço neste caso? Não há um. Porque as mudanças são discretas (mudança por uma quantia pequena, mas fixa). Em outras palavras, o preço tem dois estados estáveis simultaneamente (princípio da incerteza :)), que é fixado por um determinado valor (neste exemplo, o valor de um tick). Mas na realidade não podemos usar tal valor, mas ninguém nos impede de ampliar este exemplo - para estabelecer este valor de fora, independentemente. Assim, o critério foi estabelecido. Resta verificar as suposições apresentadas em relação a uma proporção igual de seções de tendência para segmentos planos (segmentos planos de tendência, doravante TFS) e até que ponto os resultados serão diferentes, dependendo dos parâmetros definidos (largura do canal).
SK. 30.03.2008 19:00
.... Quando você descobrir, avise-nos, será interessante ouvir isso. No caso geral, é claro, tudo será diferente.
Uma divisão de elite de programadores estava empenhada em resolver este problema, e graças ao heróico trabalho do Sr. Composter obtivemos uma ferramenta única para avaliar a tendência e a planicidade dos pares de moedas.
Os resultados foram próximos aos esperados e (para alguns pares) até mostraram alguma tendência. Mas não foram encontradas fortes dependências (diferenças em relação à largura de um determinado canal) (em relação a um par de moedas (GP)), o que foi confirmado em sua pesquisa pela Candide. Ver p_14 (aqui).
Os dados obtidos proporcionam muito espaço para investigação. Em particular, ela é obtida:Veja fig. 1. Visualização do relatório da EA com parâmetros especificados - 30, 60, 90 pips. (Ver linha de Pontos Indicadores)
Fig_1
Que conclusões podem ser tiradas deste relatório.
A primeira coisa que chama sua atenção é a relação TFS que não muda muito, tanto em largura quanto em comprimento, dependendo da faixa definida, o que confirma a suposição inicial de que não existe tal dependência. Isso significa que a seleção de uma faixa de negociação para negociação deve ser determinada por outros fatores (como relação de faixa para negociação, freqüência das transações, nível de drawdown permitido, etc.). A aplicabilidade dos dados obtidos é possível praticamente em qualquer TF.
A segunda é que em um intervalo de tempo bastante longo temos uma vantagem pequena, mas estatística, que pode ser aumentada (abaixo está uma lista de variantes na primeira aproximação)
.
Terceiro. Este método de avaliação pode ser usado em diferentes instrumentos comerciais.
Quarto. Com a ajuda de tais estatísticas (combinadas com outros critérios, características etc. aplicados a um par de moedas) você pode formar outros critérios de negociação para negociação manual ou automática.
Os dados obtidos não são obviamente suficientes para tirar conclusões generalizadas (é necessário coletar dados de vários pares de moedas, com parâmetros diferentes, em diferentes prazos analisados, e verificá-los duas vezes). Entretanto, cada um decidirá por si mesmo sobre a necessidade e utilidade de tais estudos para suas próprias tarefas, bem como sua aplicabilidade à síntese de critérios comerciais em seu TS.
Aqui, dê uma olhada ;)
TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
Eixo X - parâmetro "Pontos" indicador. Eixo Y - relação entre a altura total das seções detendência e a altura total das seções planas. As conclusões são da sua responsabilidade. No trailer - xls com dados para o gráfico.
Para finalizar o relatório.
Na figura eu tenho mostrado segmentos planos com nível zero, mas não com o número zero de barras (que não pode ser inferior a 1).
Portanto, o tempo (número de barras) tanto da seção plana (aumento) quanto da seção tendencial (diminuição) não serão calculados corretamente. Ela não influenciará o valor em pontos. A média em pips baseada no número total de segmentos calculados também não será indicativa, pois haverá um número significativo de segmentos "zero". Como o número máximo de segmentos sucessivos não será significativo (até agora em nossa experiência não excedeu 10), é possível especificar o número de seqüências encontradas (no intervalo estudado) em incrementos de 1.
Mais algumas correções.
- não vale a pena especificar linhas de relatório indicando larguras mínimas para TFS em barras e pontos, pois esses valores são sempre próximos ou iguais a zero (o que não é principal)
A primeira vez, por alguma razão, não foi renderizada no canal largo. Mas depois funcionou. Eu desenhei os canais para torná-los mais claros.
Esta é uma técnica de contra-tendência - CTT. Desenhei as seções de tendência (lucro) do canal superior em amarelo. Eu não desenhei áreas planas do canal superior.
Utilizei a variante de fechamento por "sinais" (níveis) do canal superior. As vantagens deste método não podem ser vistas nesta figura; pelo contrário, todos os fechamentos são mais longos (marcados em rosa vivo)
Neste quadro (a quarta e sétima posições da esquerda é um comércio perdedor) podemos ver que, devido a uma parada no nível do canal mais alto, a perda é limitada em comparação com o segmento verde e vermelho adjacente, respectivamente (infelizmente, não marquei isso no quadro, mas espero que esteja claro a partir da descrição). Nesta figura você também pode ver que a aplicação dos níveis do canal superior não parece dar vantagens (dois dos sete negócios foram limitados, enquanto cinco negócios aumentaram ao contrário), mas é muito cedo para tirar conclusões, o prazo analisado é muito pequeno.
Esta figura mostra a técnica de acompanhamento de tendências - PTT. Você pode ver os segmentos de tendência em falta no canal júnior.
Nesta figura também está um PTT, mas levando em conta a lógica de abertura (fechamento) incluindo os níveis do canal superior. Podemos ver um ganho significativo (por esta trama) em segmentos rentáveis.
No entanto, conclusões mais confiáveis podem ser tiradas após investigar uma porção mais significativa da história.
Aqui está o que temos no momento:
Tática 1: Comércio contra a tendência de canais mais amplos (em uma tendência de alta só abrimos uma venda, e vice versa).
As linhas mais espessas e sólidas são o canal de 200p.
As linhas sólidas do meio são o canal de 100 p, e posições teriam sido abertas sobre elas (cores brilhantes - lucro, pálido - perda).
Linhas finas tracejadas - canal 100 p, posições canceladas pelo canal mais antigo (cores similares).
Tática 2: comércio na direção da tendência do canal mais amplo (em uma tendência de alta, abrimos apenas a compra, e vice-versa).
A lenda é semelhante.
Tática 3: comércio na direção da tendência do canal mais amplo + aberto nos extremos do canal mais amplo quando a direção coincide com um segmento de canal mais estreito existente.
Adições à lenda:
linhas azuis - posições lucrativas abertas em extremos do canal mais amplo (tanto compra como venda);
linhas carmesim (não mostradas na figura) - posições semelhantes de perda (tanto compra como venda).
Os testes revelaram algumas coisas desagradáveis: As estatísticas são parecidas com as seguintes
No testador é 0. Presumivelmente, isto é devido à abertura na barra após o "intervalo".
Os testes revelaram algumas coisas desagradáveis: As estatísticas são parecidas com as seguintes
imsgfx escreveu (a):
E no testador é 0. Presumivelmente é por causa da abertura no bar após o "intervalo".
Isto não tem nada a ver com isso. As estatísticas levam em conta tudo, exceto spread e swap.
Isto é, o resultado do teste deve diferir ~ por Contagem*Spread.
Tente testar com Pontos = 100.
D1
No comércio real, estou trabalhando em 30 pips em 1 minuto. Fiz cerca de 10 negócios, tive uma ligeira desvantagem (cerca de 15 dólares). Se começarmos com vários pedidos com metas diferentes, por exemplo 15, 30 pips e um pedido antes do intervalo, imho, podemos melhorar os resultados, porque até mesmo os acordos planos estavam em vantagem, sem mencionar os acordos de tendência.
D1
Em tempo real, sentei-me durante um dia inteiro em minutos com 30 pips. Cerca de 10 negócios, leve perda (cerca de 15 dólares). Se eu começar com vários pedidos com metas diferentes, por exemplo, 15, 30 pips e pedido de pré-trend, os índices podem melhorar, porque até mesmo os acordos planos foram lucrativos, sem mencionar os acordos de tendência.
Eu avisei honestamente sobre o verdadeiro comércio - você não deve usar o EA mesmo em uma demonstração, não é para isso...
Eu o avisei honestamente sobre o real - você não pode nem mesmo pendurar o EA na demonstração, não é para isso que ele serve...
Eu não tenho nem posso ter pretensões para o Expert Advisor (apenas removi a linha de definição do bilhete da função de bloqueio). Tem funcionado bem, mas sua diferença estatística com o real se tornou mais clara.
O ponto de parada está localizado, por exemplo, na pré-bar 102,40. E a abertura da próxima barra é de 102,45 + 2 pontos de spread, o que resulta na divergência de 7 pontos apenas em um comércio. Todas as vantagens estatutárias se derretem lenta mas seguramente. E não apenas por causa de spread e swaps.