Não procurando investidores ou tentando vender um especialista :) apenas interessado em opiniões - página 3
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Estas tendências de preços têm muito mais precisão e confiabilidade, então por que devemos olhar para o ruído nos prazos de 1 minuto?
Você entendeu mal a recomendação de fazer um teste sobre as atas. Não se trata do cronograma. Em seu Expert Advisor, insira uma opção adicional nos parâmetros externos dos indicadores que você está usando - o tamanho do período de tempo. Isto é, em vez de "0" - por exemplo:
ma=iMA(NULL, TIMEFRAME, MovingPeriod,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
Depois disso, o TIMEFRAME=60 (se seu Consultor Especialista trabalha no relógio), mas o Consultor Especialista deve ser executado no Testador de Estratégia no tempo=1min. "E você ficará feliz... ..." e um resultado objetivo! Mesmo que utilizemos preços de abertura...
Eu estava me regozijando com o fato de que a rentabilidade real seria estável por volta de 2! Tudo isso foi em vão? Você pode explicar por que o resultado é pior na ata?
Não sei por que o resultado é pior nos minutos ?
O que está errado, você pode me iluminar?
Sim, os especialistas também usam a barra zero.
O que há para iluminar? Tudo está descrito nos postos acima! Ao testar em minutos, as citações são reais, e não as inventadas (simuladas) pelo testador. Daí a diferença nos resultados.
Especialmente na tabela diária. Eu só posso imaginar o que o testador "imagina" dentro dos dias!
PERGUNTA PARA OS DESENVOLVEDORES. Pergunto-me se os resultados da geração de carrapatos serão diferentes entre minutos e prazos mais altos.
Boa tarde!
Eu também estou interessado em opiniões externas :)
Tenho feito forex há mais de uma semana :) E depois de perder algumas libras por minha própria culpa, decidi escrever um especialista, para que minhas mãos impulsivas não estraguem o lucro, mas como ainda tenho pouca experiência aqui, é muito importante saber sua opinião, se eu vou pelo caminho certo, camaradas :)
Colocar uma estimativa aproximada em uma escala de 10 pontos para que eu saiba ao menos qual nível acima do plinto que eu sou :) .
Se você puder, explique o que está errado e quais insetos, deficiências. Sou antecipadamente grato às pessoas responsivas.
Relatório deteste de estratégia
Corwin Volot Expert 04
SIG-Lite.us (Build 211)
Símbolo
AUDJPY (dólar australiano vs iene japonesa)
Período
1 Minuto (M1) 2004.01.01 00:09 - 2006.12.29 21:59 (2004.01.01 - 2007.01.01)
Modelo
Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Bares na história
1042399
Carrapatos modelados
6463427
Qualidade de modelagem
25.00%
Depósito inicial
5000.00
Lucro líquido
14260.20
Lucro total
23328.89
Perda total
-9068.69
Rentabilidade
2.57
Pagamento previsto
59.17
Desembolso absoluto
1716.29
Máximo de drawdown
4741.56 (31.80%)
Drawdown relativo
49.33% (3196.76)
Total de negócios
241
Posições curtas (% ganho)
0 (0.00%)
Posições longas (% ganho)
241 (77.18%)
Ofícios rentáveis (% de todos)
186 (77.18%)
Perdas comerciais (% do total)
55 (22.82%)
A maior
comércio lucrativo
5931.70
transação perdida
-2342.99
Média
negócio lucrativo
125.42
perdendo comércio
-164.89
Máximo
ganhos contínuos (lucro)
17 (451.70)
Perdas contínuas (perda)
3 (-2738.97)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias)
5961.90 (4)
Perda contínua (número de perdas)
-2738.97 (3)
Média
prêmios contínuos
4
perda contínua
1
PERGUNTA PARA OS DESENVOLVEDORES. Pergunto-me se os resultados da geração de carrapatos serão diferentes por minutos e prazos mais altos.
Foi verificado há muito tempo. Talvez seja diferente nas novas construções. Faça uma experiência, será interessante para todos.
Eu também estou interessado em opiniões externas :)
Perdi algumas libras por minha própria culpa, decidi escrever um especialista, para que minhas mãos impulsivas não estraguem o lucro, mas como ainda tenho pouca experiência aqui, é muito importante sua opinião, quer eu siga o caminho certo, camaradas :)
Dê-me uma estimativa aproximada em uma escala de 10 pontos para que eu saiba ao menos qual o nível acima do rodapé em que estou :) .
Isso é o que eu não entendo muito bem. Bem, como você pode dar uma pontuação se você não descreve a tática pela qual o especialista trabalha! Talvez ele atire uma moeda ao ar no código e seja retemporizado! No entanto, seu principal erro é apresentar o resultado incorreto! Se você otimizou a EA para dezembro de 2006, onde estão os resultados fora do período de otimização? Por favor, forneça.
Eu não entendo bem. Como você pode dar uma estimativa se você não descreveu as táticas pelas quais a EA está trabalhando! Talvez ele atire uma moeda lá no código e retempere! Entretanto, seu principal erro é a apresentação incorreta de seu resultado! Se você otimizou a EA para dezembro de 2006, onde estão os resultados fora do período otimizado? Você deve submetê-lo.
As táticas não são realmente importantes, porque você pode discutir infinitamente sobre sabor e cor. Estou mais interessado nos critérios de estimativa de especialistas, ou seja, como julgar uma EA independentemente da estratégia que ela usa. Naturalmente, temos que rejeitar variantes com moedas e otimização para uma certa história :)
Quanto à minhaEA, não a otimizei para datas apenas para este par de moedas. Eu também não atirei uma moeda ao ar. Não é necessário, pois uma moeda tem apenas dois lados e raramente flipa :)
Abaixo está o resultado para 2003.01.01 - 2006.01.01.01 nenhum parâmetro ou configuração foi alterado no Expert Advisor, eu apenas defini outro período de teste.
Relatório deteste de estratégia
Corwin Volot Expert 04
SIG-Lite.us (Build 211)
Símbolo
AUDJPY (dólar australiano vs iene japonesa)
Período
1 Minuto (M1) 2003.01.01 20:02 - 2005.12.31 00:35 (2003.01.01 - 2006.01.01)
Modelo
Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Bares na história
1079100
Carrapatos modelados
5935278
Qualidade de modelagem
25.00%
Depósito inicial
5000.00
Lucro líquido
14916.39
Lucro total
31402.78
Perda total
-16486.39
Rentabilidade
1.90
Expectativa de vencer
36.03
Desembolso absoluto
1089.33
Máximo de drawdown
6374.60 (61.98%)
Drawdown relativo
61.98% (6374.60)
Total de negócios
414
Posições curtas (% ganho)
0 (0.00%)
Posições longas (% ganho)
414 (75.36%)
Ofícios rentáveis (% de todos)
312 (75.36%)
Perdas comerciais (% do total)
102 (24.64%)
A maior
maior negócio lucrativo
11821.97
perdendo negócio
-4672.38
Média
negócio lucrativo
100.65
perdendo comércio
-161.63
Número máximo
ganhos contínuos (lucro)
17 (450.24)
Perdas contínuas (perda)
3 (-5461.90)
Máximo
lucros contínuos (número de vitórias)
11882.17 (4)
perda contínua (número de perdas)
-5461.90 (3)
Média
prêmios contínuos
3
perda contínua
1