FR H-Volatilidade - página 41
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De cima, mas eu não sei onde escrever. Se não estou enganado, o Guinness Book of Records tem um recorde de 1200% ao ano. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Temos aqui também alguns bons comerciantes :)
http://www.rts.ru/main/investor/
caras de 20-30 anos de idade
Sem demonstrações, apenas negociações reais, a maioria escalando no futuro do Índice RTS, em termos anuais o líder do campeonato ganhou aproximadamente. 7000% ao ano.
O No.2 na lista é um homem de opções.
Eu não participei da competição
Eu mesmo estou no mercado de ações há cerca de 6 anos, desde abril deste ano, por minha própria conta
Temos também alguns bons comerciantes :)
E não há aqui nenhum comerciante NOSSO nem o seu. Todos nós somos nativos :-). Somente eu tenho uma inexatidão. Não é de 1200%, é de 12000%. Eu gostaria que ele fosse nosso :-)
Não há aqui o Nosso ou o Seu. Todos os nossos são nativos :-). Somente eu tenho uma inexatidão. Não é de 1200%, é de 12000%. Eu gostaria que ele fosse nosso :-)
É claro que são 12000, mas não é essa a questão. A questão é que os comerciantes americanos são muito hábeis na autopromoção, enquanto os comerciantes domésticos estão retirando dinheiro silenciosamente. A propósito, em seu livro "Segredos a Longo Prazo" Larry admite que seu sistema às vezes não produzia resultados nem mesmo durante um ano ou mais. Esta é uma delas.
Eu posso facilmente dizer OURS e NON-OURS pela língua materna deles. Isso são dois.
E vocês precisam ampliar seus horizontes, senhores. Existem outros mercados além de FX, dos quais você pode ganhar bom dinheiro por uma nova gravata. Os bots no link acima também negociaram e têm mostrado resultados bastante decentes. Eu já aprendi QPile e criei bots para QUIK. Desejo o mesmo para todos. Este é o terceiro.
Em um livro eu encontrei a seguinte explicação, depois de provar alguma matemática:
"O resultado final é que com capital inicial zero é possível construir uma carteira de títulos de tal forma que o retorno esperado possa ser tão grande quanto desejado e o risco expresso pela variação do retorno tão pequeno quanto desejado. Isto é chamado de arbitragem: um retorno positivo é alcançado com risco zero e capital inicial zero.
Uma explicação muito, muito boa.Olá NorthernWind.
No artigo acima, há uma descrição da metodologia para avaliar o significado das informações utilizadas para a previsão. Aqui está um trecho:
O método dip permite medir quantitativamente a previsibilidade de instrumentos financeiros reais, ou seja, testar ou refutar a hipótese de eficiência do mercado. De acordo com esta última, a dispersão de pontos ao longo de todas as coordenadas do espaço de defasagem é a mesma (se forem variáveis aleatórias independentes igualmente distribuídas). Pelo contrário, a dinâmica caótica que proporciona alguma previsibilidade deve fazer com que as observações se aglomerem perto de alguma hipersuperfície, ou seja, a amostra experimental forma algum conjunto de dimensionalidade menor do que a dimensionalidade de todo o espaço de defasagem. Para medir a dimensionalidade, a seguinte propriedade intuitivamente compreensível pode ser usada: Este fato é a base para determinar a dimensionalidade dos conjuntos W com o já familiar método de contagem de caixas. A dimensionalidade de um conjunto de pontos é determinada pela taxa de aumento do número de caixas que contêm todos os pontos do conjunto.
Abaixo está a figura com os incrementos dimensionais(informativos) deste conjunto, calculados pelo método de contagem de caixas para S&P500.
e argumenta-se que em um espaço de mergulho de 15 dimensões os pontos experimentais formam um conjunto de dimensionalidade de cerca de 4. Isto é significativamente menor do que os 15 que obteríamos com base na hipótese de mercado eficiente, que considera as séries incrementais como variáveis aleatórias independentes.
Tenho um mal-entendido em relação a isso:
1. Acontece que a dimensão de informação W é igual ao número de entradas D apenas para o caso de uma NE uniformemente preenchida de todo o espaço de fase. Já, para CB distribuído por Gaussian, para D=1 - W=0. 7 i.e. série de incrementos neste caso não é aleatória!
2. Para a realização do método, quando "adimensão do conjunto de pontos é determinada pela taxa de aumento do número de células (caixas), que contêm todos os pontos do conjunto", devemos tomar de uma ou de outra forma n-por uma integral (soma), onde n é certamente mais de 10-15. Isto não é realista!
Eu não entendo...
Colegas, o que vocês têm a dizer sobre isso?
P.S. O truque do método de contagem de caixas é que ele leva em conta possíveis relações não lineares entre entradas e saídas (em oposição aos métodos estáticos). Isto, por sua vez, é importante para determinar o número e a qualidade ideais de insumos para uma rede neural.
Olá, Neutron! Boas festas passadas e futuras.
Peço desculpas, é claro, mas este método de contagem de caixas me fez lembrar os livros sobre o método milagroso da terapia da urina. Não sou adepto do caos dinâmico, dos fractais e coisas do gênero.Neutron
Obrigado por me lembrar sobre estas coisas. (Eu perdi, acabei de procurar).
Finalmente, informações mais ou menos sensatas sobre a NS.
Eis o que deve ser a saída (pelo menos no caso mais simples). "Uma rede com uma não-linearidade de saída da forma ... é treinada para prever o sinal da mudança e produz uma previsão do sinal com uma amplitude proporcional a sua probabilidade. " (p.12).
Não Comprar e Shell.
Eu já disse isto muitas vezes antes. Muita gente não acredita nisso. Neutron desculpe por estar nesta linha e me repito apenas para avisar os outros contra este erro. Muitas pessoas não pensam sobre isso e fazem a saída da NS Buy e da Shell. Não sei de onde veio (receio que tenha vindo de Reshetov novamente). Mas você nunca deve pisar neste ancinho (Comprar e Shell). Talvez eu esteja certo + os autores do material postado Neutron + Batter, e não Reshetov. Não podemos ter a Buy and Shell como saída da NS.
Aqui é onde Melhor diz a mesma coisa.
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
Prever o sinal (direção, vetor de velocidade) da taxa e prever a compra e a Shell, são coisas completamente diferentes. Não se pode prever (prever, reconhecer) o que não está nessa curva.
Neutron
Obrigado pelo arquivo de atas e carrapatos. Precisa de alguns conselhos sobre o conteúdo.
Há dois arquivos.
O primeiro é EURUSD 1m.prn.
Aqui estão algumas linhas dele
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Indo em ordem, a primeira é a data, a segunda eu não sei, depois Aberto, Alto, Baixo, Fechado, Volume.
Por favor, me dê mais informações sobre a segunda data e, se eu tiver cometido um erro, por favor, corrija o erro.
O segundo arquivo é EURUSDtick.prn.
Aqui estão algumas linhas dele
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
O primeiro número é data, depois horas:minutos, não sei, Bid, Ask.
Iluminar sobre o terceiro número, o que é com o que é comido.
E mais 1 pergunta, comparo dois arquivos, no volume de zero minuto=9, e carrapatos (segundo arquivo) como 6, depois no volume de primeiro minuto=4, e carrapatos 7. Devo estar enganado em algum lugar, algo que não entendo.
A primeira é EURUSD 1m.prn Eu entendo a ata.
Aqui estão algumas linhas dele
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Indo em ordem, a primeira é a data, a segunda eu não sei, depois Aberto, Alto, Baixo, Fechado, Volume.
Esclareça-me sobre o segundo número e se eu cometi um erro, por favor, corrija.
Sim, exatamente PMMSS, o primeiro arquivo parece estar claro. Mas e a segunda e o desencontro de carrapatos e volume?