Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 70
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A série cumulativa é estacionária. Dispersão=1 para cada termo da série. Se for dividida em séries de comprimento variável, a nova série não é estacionária. O que você provavelmente quer dizer é que se você calcular MO e variância para uma série de toda a extensão da série (14 valores), então se você então continuar a série e calcular variância para mais valores (100 por exemplo), ela será maior e aumentará com o número de membros na série. Eu não discuto com isso e escrevi sobre séries de comprimento variável. Tais séries serão não-estacionárias. Em resumo, tudo depende da partição da série inicial, mas a série inicial é estacionária.
Estamos falando da probabilidade transitória. A ACF mostra-a bem. Quanto menor a amostra, maior é a propagação da ACF e vice-versa.
Os gráficos mostram uma simulação discreta de -1;1 com uma probabilidade de 0,5. E o ACF de 10000 tentativas com uma janela deslizante de 100 e 1000 resultados.
Experiência 25... Como não é uma série? Então o preço do petróleo ou de qualquer estoque não é uma série? Quero dizer que eles podem ser representados como uma série de incrementos diários. Diga-me que você está exagerando...
Não vamos ficar extravagantes e nos voltar para as definições:
Onde uma quantia cumulativa não se enquadra nessa definição?
É claro, uma série de incrementos diários é uma série. Uma etapa de discretização é definida aqui. Se você formula o mesmo para a soma cumulativa de uma moeda, você recebe também uma série e ela é estacionária.
Apenas na definição de invariância de estacionariedade no tempo ou invariância não é que "ao aumentar a duração da série a variação permanecerá inalterada". >> bem, estou me repetindo.
Proponho um acordo: reduzirei a variação para "quase 3" e você admite que as perambulações aleatórias "quase" não são estacionárias.
Essa, querida, é a diferença entre você e eu. Eu não faço acordos para salvar a face desprezando a verdade. No caso de eu estar errado, eu admito.
Nesta situação, usei o termo "passeio aleatório" para me referir a um processo no qual os valores de uma variável são uma variável aleatória. E nesse sentido, eu estava falando de uma distribuição normal e tudo isso. Isto é de fato um erro. A definição geralmente aceita para uma caminhada aleatória é a soma cumulativa de uma variável aleatória e para esse processo a distribuição é certamente indefinida e a variação depende do tempo - este é um fato conhecido. Assim, a questão acabou se tornando uma questão terminológica.
Quanto à variação da soma de três lançamentos, você pode pensar nisso como qualquer coisa. Os "matemáticos financeiros" parecem ter seus próprios cálculos. (Ajuda: uma conta é uma ferramenta antiga para fazer cálculos). :-)
Essa, minha querida, é a diferença entre você e eu. Eu não faço acordos para salvar a face desprezando a verdade. No caso de eu estar errado, eu admito.
Nesta situação, usei o termo "passeio aleatório" para me referir a um processo no qual os valores de uma variável são uma variável aleatória. E nesse sentido, eu estava falando de uma distribuição normal e tudo isso. Isto é de fato um erro. A definição geralmente aceita para uma caminhada aleatória é a soma cumulativa de uma variável aleatória e para esse processo a distribuição é certamente indefinida e a variação depende do tempo - este é um fato conhecido. Assim, a questão acabou se tornando uma questão terminológica.
Você estava certo, e o fato de que a variação depende do tempo de amostragem não torna a série não-estacionária. É a mudança da distribuição à medida que obtemos os termos da série que a torna não-estacionária. O que, no caso de um macaco, pode ser feito dividindo-o em séries de comprimento variável. Por exemplo, selecionando o comprimento da série de forma aleatória. Ou mudando as condições à medida que você avança, por exemplo, aconchegando moedas diferentes, algumas das quais são "curvas" (variável MO) ou mudando alternadamente as condições de resultado (por exemplo, escolhendo novos valores aleatoriamente ao invés de +1/-1 - seria variação variável), etc.
Você disse bem, e só porque a variação depende do tempo de amostragem, não torna a série não-estacionária. Inteligente faz a distribuição mudar à medida que você recebe os membros da série. O que, no caso de uma moeda, pode ser feito dividindo-a em séries de comprimento variável. Por exemplo, selecionando o comprimento da série de forma aleatória. Ou mudando as condições à medida que você avança, por exemplo, aconchegando moedas diferentes, algumas das quais são "curvas" (variável MO) ou mudando alternadamente as condições de resultado (por exemplo, escolhendo novos valores aleatoriamente ao invés de +1/-1 - seria variação variável), etc.
Eu não vou interromper, esta é sua conversa com Timbo. Estou apenas destacando a frase-chave do correio. Resta saber de que linha você está falando, a linha de valores de moedas ou a linha de valores de soma cumulativa.
Nesta situação, usei o termo "passeio aleatório" para me referir a um processo no qual os valores de uma variável são uma variável aleatória. E nesse sentido, eu estava falando de uma distribuição normal e tudo isso. Isto é de fato um erro.
26 novamente... Você estava dizendo que não se pode ganhar dinheiro com divagações aleatórias, que é um martingale, o que é verdade. Há ali uma barra lateral para ganhar dinheiro, está escrito sobre isso em todos os livros didáticos modernos, mas um milagre é um milagre assim. A propósito, e a distribuição da SB será normal. Isto é, tudo está correto. Exceto por estacionaridade. Agora você finge que o erro é "terminológico". Bem, bem...
Um processo estacionário aleatório é como dois dedos no pavimento. Ou quem você quis dizer com impossibilidade mas estacionariedade?
Um processo aleatório de estado estável é como dois dedos no pavimento. Ou quem você quis dizer com impossível, mas estacionário?
Não está totalmente claro, no entanto. Pegue a mesma série de quedas de moedas (por simplicidade, não kumm.sum, mas a série de +1/-1). Esta série é estacionária? Que sistema de apostas d.b. ganhar nesta série se, por exemplo, adivinhando a soma for duplicada, caso contrário, passa o adversário? claro, ou seja, no caso de jogadores com menor perda de capital?
Você disse que não se pode ganhar dinheiro com vagabundagem casual, que é um martingale, o que é verdade. Há ali uma barra lateral para ganhar dinheiro, está escrito em todos os livros didáticos modernos, mas um milagre é um milagre assim. A propósito, e a distribuição da SB será normal. Isto é, tudo está correto. Exceto por estacionaridade. Agora você finge que o erro é "terminológico".
É possível ganhar dinheiro com o martingale? A distribuição normal tem uma variação infinita? Ou é dependente do tempo? E qual é a distribuição normal na ausência de estacionariedade? Por que todos não podem ganhar dinheiro com o que está escrito nos livros didáticos? Talvez os livros didáticos sejam secretos?
Até que você saiba a variação de três tiros, é melhor não entrar em perguntas mais complicadas.
...? ...? ...? ...? ...? ....?
Tanto por admitir erros. Névoa. Uma pergunta de "terminologia" com uma linha automática para afogar o ponto. Bem, bem...
A propósito, se você estiver realmente interessado em respostas às perguntas feitas, então entre em contato - "Eu as tenho".
Mas não está muito claro. Vamos pegar a mesma série de moedas (por simplicidade, não o total cumulativo, mas a série de +1/-1). Esta série é estacionária? Que sistema de apostas d.b. ganhar nesta série se, por exemplo, adivinhando a soma for duplicada, caso contrário, passa o adversário? Exceto, é claro, a opção de arruinar o jogador com capital menor?
Boa pergunta...
A primeira coisa que vem à mente para tal série: da série de jogos de azar - banal martingale - apostas em dobro. A opção de ruína do jogador foi descartada, o que significa que o depósito é suficiente. A probabilidade de uma série "sem falhas" pode ser calculada e com base em suas próprias idéias sobre o "evento impossível", escolha uma aposta.
A segunda opção é considerar o processo como um ativo negociado, e este é o objetivo do comerciante - encontrar um processo negociado estacionário, então se o preço atual do ativo é 1, então eu vou para baixo - vender a descoberto. Depois disso, tenho duas possibilidades: ou o preço desce e eu tenho lucro, ou o preço permanece o mesmo e eu não perco nada e continuo esperando.