Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 69
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Seu MO será igual ao valor final da soma cumulativa do termo anterior, e a variância também é fácil de calcular (os incrementos serão distribuídos normalmente).
A facilidade de cálculo não é um critério de estacionaridade.
Exemplo com uma moeda (1,-1) - soma cumulativa: se uma série de uma virada, então a variação da soma cumulativa é 1; se duas viradas, então é 2, se três viradas, então quase 4, e assim por diante. Ou seja, a variação depende do comprimento da série.
Agora compare com o processo de apenas atirar uma moeda ao ar: não importa quantas vezes você a atira, a variação ainda é 1, ou seja, não depende do comprimento da série.
Eu lhe pedi para não usar a palavra incremento. Ao fazer qualquer partição, você está novamente falando de incrementos, e a questão é sobre a soma cumulativa. O processo é este. Vagueio aleatório. Está estacionário como alguns camaradas aqui afirmam ou não como eu afirmo.
Na verdade, eu estava falando sobre a soma cumulativa. Apenas a quebrou para calcular a variação e o MO. Cumm. soma é igual ao valor anterior + 1/-1(águia/águia), certo?
De que série você está falando?
Por exemplo, uma série de águias/arek: ORROROR=+1+1-1-1-1-1+1+1+1+1-1-1-1
Soma cumulativa: 0;1;2;1;0;-1;0;-1;0;1;-1;-2
A série de soma cumulativa é estacionária. A variação=1 para cada termo da série. Se você dividi-lo em séries de comprimento variável, a nova série não é estacionária. O que você provavelmente quer dizer é que se você calcular MO e variância para uma série de toda a extensão da série (14 valores), então se você então continuar a série e calcular variância para mais valores (100 por exemplo), ela será maior e aumentará com o número de membros na série. Eu não discuto com isso e escrevi sobre séries de comprimento variável. Tais séries serão não-estacionárias. Em resumo, tudo depende da partição da série inicial, mas a série inicial é estacionária.
Eu estava quebrando em intervalos de 3 centavos, não consigo me lembrar agora, talvez por causa disso, eu fiquei com uma inconsistência em torno de zero. A questão é que as freqüências tendem ao HP.
AlexEro, eu já escrevi sobre isso aqui.
A facilidade de cálculo não é um critério de estacionaridade.
O exemplo da moeda (1,-1) é a soma cumulativa: se uma série de uma virada, a variação da soma cumulativa é 1; se duas viradas, é 2, se três viradas, é quase 4, e assim por diante. Ou seja, a variação depende do comprimento da série.
Agora, compare-a com o processo de atirar uma moeda: tantas vezes quanto você atirar, a variação é 1, ou seja, não depende do comprimento da série.
Na resposta anterior: ao considerar uma série de comprimentos variáveis você está considerando uma nova série, que é incondicionalmente não estacionária.
O exemplo com uma moeda (1,-1) é uma soma cumulativa: se uma série de uma virada, então a variação da soma cumulativa é 1; se duas viradas, então é 2, Se três lances, são quase 4. e assim por diante.
É óbvio, Timbo, que você nunca contou nada com suas mãos (e cabeça). Em qual cartilha você leu este resultado maravilhoso? Outro milagre timboviano?
Na resposta anterior: ao considerar uma série de comprimentos variáveis você está considerando uma nova série, que é incondicionalmente não estacionária.
Estou considerando uma caminhada aleatória, o que, oh wonder!!!, é um processo não estacionário, afinal de contas. Qualquer fatia do mesmo comprimento - seria ruído, que é onde nós começamos.
Ainda há dois dos profissionais mais difíceis que acreditam firmemente que a caminhada aleatória é um processo estacionário. Mas eles já estão cansados de "classificar" e é pouco provável que admitam que tenham feito algo estúpido.
É óbvio, Timbo, que você nunca contou nada com suas mãos (e cabeça). Em qual cartilha você leu este resultado maravilhoso? Outro milagre timboviano?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Como é "seu" passeio aleatório, ainda parado ou já não está tão parado? Que tal "semi-estacionário"? É como se você não estivesse dizendo bobagens por uma dúzia de páginas seguidas, salvando a cara, mas também se aproximando do estado real das coisas ao mesmo tempo.
É óbvio, Timbo, que você nunca contou nada com suas mãos (e cabeça). Em qual cartilha você leu este resultado maravilhoso? Outro milagre Timbo?
Proponho um acordo: reduzirei a variação para "quase 3" e você admite que o "quase" deambulação aleatória NÃO é estacionário.
Tudo depende de qual série a ser considerada. Uma soma cumulativa de comprimento indefinido não é uma série, uma série é alguma discretização da original. É esta discretização que pode tornar a nova série não-estacionária. Ou vice-versa, ela pode transformar uma série estacionária em não estacionária. Mas a série original é estacionária.
Experiência 25... Como não é uma série? Então o preço do petróleo ou de qualquer estoque não é uma série? Quero dizer que eles podem ser representados como uma série de incrementos diários. Diga-me que você está exagerando...
Não vamos ficar extravagantes e olhar para as definições:
Uma série temporal é uma seqüência temporal de valores de alguma variável arbitrária. Cada valor individual de uma determinada variável é chamado de contagem de séries temporais.
Como um total cumulativo não está de acordo com esta definição?