Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 67
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Timbo, é bom ter você de volta aqui novamente. Lembro a vocês meu pedido de nomes destes dois homens e um link para seu trabalho.
Você é um defensor das provas e da especificidade. Agora, se você puder ter a gentileza de apoiar isso. Não estou falando de sua renda, estou falando dos ganhadores do Prêmio Nobel.
Eu lhe disse logo de cara que seria a nona maravilha do mundo. Continue trombeteando sobre "vaguear estacionário ao acaso".
Eu lhe disse diretamente que para você continuaria sendo a "nona maravilha do mundo". Continuar a tagarelar sobre a "caminhada aleatória estacionária".
O exemplo padrão com uma moeda e sua soma cumulativa é um exemplo de uma série estacionária que idealmente forma uma SB
NR não se caracteriza pelo retorno ao meio (não diz nada sobre a presença da memória na série). O retorno à média (ou vice-versa) é chamado de persistência e é medido, por exemplo, em Rajadas.
A memória não tem nada a ver com isso. Ela retornará estatisticamente. A propósito, é possível ganhar dinheiro com a persistência, ou melhor, com a volatilidade 2H, mas é muito baixa, o sistema é frágil. O truque é calcular a compensação para a transição da persistência para a antipersistência e vice-versa.
Tratava-se da soma cumulativa, não apenas da distribuição de incrementos.
A propósito, seu gráfico de distribuição no post anterior não se parece com o da HP. Que sigma?
Sigma e no primeiro post 35 centavos. Há três rabos "cortados". Já escrevi sobre eles. Esta é a quantia acumulada menos o muving. A quantia "não foge", ela volta a ela.
A memória não tem nada a ver com isso. Ela voltará estatisticamente. A propósito, é possível ganhar dinheiro com a persistência, ou melhor, com a volatilidade 2H, mas é muito baixa - o sistema é frágil. O truque é calcular a compensação pela transição da persistência para a antipersistência e vice-versa.
Bem, aqui se trata de ganhar um retorno à média, que é visualmente caracterizada pela planicidade. A memória é o conceito chave aqui. A propósito, um dos postulados da TA).
Quanto a ganhar em persistência, se estamos falando de uma série praticamente real, então por que não? Se sobre a série teórica com tal característica então, como se diz, não há informação suficiente para afirmar ou refutar.
Sigma e no primeiro post 35 centavos. Há três rabos "cortados". Já escrevi sobre eles. Esta é a quantia acumulada menos o muving. A quantia "não foge", ela volta a ela.
É muito espinhoso para a HP.
>> Mais como uma distribuição Laplace.
Demasiado espinhoso para a HP
Eu estava dividindo em intervalos de 3 centavos, não consigo me lembrar agora, é mais provável que seja por causa disso. Tenho uma inconsistência em torno de zero. A questão é que as freqüências tendem a HP.
Bem, trata-se de ganhar um retorno à média, que se caracteriza visualmente pela planeza. A memória é o conceito chave aqui. A propósito, um dos princípios do AT ;)
Quanto a ganhar em persistência, se estamos falando de uma série praticamente real, então por que não? Se é uma série teórica com tal característica então, como dizem, não temos informações suficientes para confirmá-la ou refutá-la.
Estamos falando sobre o par euro/dólar.
O exemplo padrão com uma moeda e sua soma cumulativa é um exemplo de uma série estacionária que idealmente forma uma SB
O que teria esse processo e como isso se relaciona com a definição de estacionaridade?
Qual é a variação deste processo e como isso se relaciona com a definição de estacionaridade?
Em águia, se as cabeças são 1, caudas -1, então MO=0, D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1
Dispersão de conteúdo e MO constante. Por que não-estacionários?
Mesmo que tomemos uma soma cumulativa sobre qualquer número fixo de lançamentos (por exemplo, 100), a distribuição também seria normal com MO=0 e uma variação fixa e facilmente calculada.