Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 66
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Huh. Está funcionando. Eu simplesmente não tinha "permitir importações dll" verificadas em minhas configurações de MT. :)
Portanto, peço desculpas por minhas reclamações ao estrator :)
Suponha que nosso processo de preços corresponda a uma distribuição Cauchy com parâmetros constantes. Esta distribuição é apenas uma distribuição estável, que não apenas não tem variação finita, mas nem mesmo expectativa. E esta estratégia é muito perigosa para ela.
Ou você está falando de alguns casos particulares de distribuição estável?
Estou falando de estimar o tipo de processo e parâmetros com precisão suficiente para fins práticos. Se você determinou que seu processo tem parâmetros não fixos, então você precisa de outro processo - vá e encontre-o. Pessoalmente, até o momento estou satisfeito com a distribuição normal, embora meus companheiros de luta livre me comparem ativamente com o estável. Naturalmente, estes são casos especiais, tanto quanto sei, não tem solução geral.
O fato de a distribuição ser normal não diz que você pode ganhar dinheiro com ela, nem diz que você não pode. NR não se caracteriza por retornar ao meio (não diz nada sobre a presença de memória na série). A recorrência à média (ou vice-versa) é chamada de persistência e é medida, por exemplo, em Rajadas. O fato de que as séries com a distribuição normal de incrementos ou séries estacionárias formam um apartamento também está errado. Lembre-se pelo menos do teorema de Arxinus.
SB pode ser gerada tanto por séries de incrementos estacionários quanto não-estacionários. Você pode com uma moeda - a série águia/dash é estacionária e incidentalmente normal se você tirar os incrementos de um número fixo significativo de arremessos. SB é uma ficção, uma abstração. É impossível ganhar dinheiro com ele por definição se o basearmos apenas nos valores anteriores de uma série, porque ele não tem memória por definição. O fato de uma série ser normal ou anormal, estacionária ou não estacionária não a classifica como uma SB. Além disso, não há nenhum teste que diga que a série é SB.
Pouco antes de você dizer qualquer coisa precisamos descobrir as propriedades. E nós (pelo menos para mim) não os conhecemos.
Portanto, a resposta foi puramente hipotética, assim como a afirmação "Você não pode ganhar dinheiro com este processo - esse é o resultado matemático", que é simplesmente um disparate e o resultado de uma declaração incorreta do problema.
Antes de afirmar qualquer coisa, você deve pelo menos compreendê-la. Além disso, não é recomendável chamar algo de bobagem sem fundamento suficiente.
O Martingale é conhecido por ser um jogo com expectativa matemática zero. Independentemente da forma e das propriedades da distribuição dos eventos neste jogo. O resultado matemático mencionado é obtido exatamente para o martingale. Alguma outra pergunta ?
Pessoalmente, estou farto da distribuição normal até agora, embora os companheiros de luta livre estejam me cortejando ativamente com o estábulo. Naturalmente, estes são casos especiais; tanto quanto sei, não tem solução geral.
Agora eu entendo o que você quer dizer. É uma distribuição fractal sobre a qual Peters escreve em sua "Análise fractal dos mercados financeiros", por exemplo. Também é estável e, em geral, não tem expressão explícita de forma fechada.
Bem, eles têm seus próprios problemas, eu não entrarei em detalhes. Ainda mais porque é a distribuição não do preço em si, mas de seus retornos. E seus parâmetros também se desviam seriamente com o tempo.
P.S. Para ser honesto, depois de um certo período de interesse, eu esfriei a questão - parece que finalmente. É claro que as pesquisas de Peters são interessantes, mas estão firmemente vinculadas a uma determinada forma de representar a informação - as barras padrão usuais, nas quais 95% dos comerciantes comercializam. Você pode estudar as peculiaridades da percepção do mundo através de um olho de mosca indefinidamente, mas não teremos uma mudança séria em nossa compreensão do mundo até percebermos que também existem outros seres vivos que percebem o mundo de maneira diferente.
Há também opções para obter uma renda estável com o processo ocasional de preços errantes. Dois homens receberam um Prêmio Nobel por esta idéia,
Faço 10-20% por mês sobre este "milagre" da quantidade de capital levantado (não confundir com o depósito).
Timbo, é bom ter você de volta aqui novamente. Lembro a vocês meu pedido de nomes destes dois homens e um link para seu trabalho.
Você é um defensor da prova e da especificidade. Agora, se você puder ter a gentileza de apoiar isso. Não estou falando de sua renda, estou falando dos ganhadores do Prêmio Nobel.
Tenha em mente que 97% da teoria da probabilidade e das fórmulas estatísticas se referem à distribuição normal de uma variável aleatória. Se sua distribuição difere de alguma forma da distribuição normal ou da "dúzia padrão", as fórmulas simplesmente não funcionam. Mas antes de aplicar a robusta (ainda não há muito dela) você deve ter a função de distribuição em mãos, e eu lhe pediria que esclarecesse - como você ou qualquer outra pessoa conhece a distribuição de nossas séries de preços e se existe algo como "distribuição de probabilidade" para uma série de moedas?
Estou chocado com a diferença entre os dois e tudo deixa de funcionar ao mesmo tempo.
O fato de a distribuição ser normal não significa que você possa ganhar dinheiro com ela, nem significa que você não possa.
É mais provável que você possa do que não, ou melhor, que você deva.
O gráfico mostra o preço por ação, não é a primeira diferença, é a soma. O desvio padrão é de 35 centavos de dólar. Há caudas - estas são lacunas nas férias. Vê-se bem como a volatilidade no final diminui, não é difícil calculá-la. ACF = -5-20%, o que aumenta ainda mais o retorno.
Você pode ao invés de não poder, ou melhor, deveria.
O gráfico mostra o preço por ação, não é a primeira diferença, é a soma. O desvio padrão é de 35 centavos de dólar. Há caudas - estas são lacunas nos feriados. É bem visível como a volatilidade diminui no final, não é difícil calculá-la.
Eu estava falando da soma cumulativa, não apenas da distribuição dos incrementos.
A propósito, seu gráfico de distribuição no post anterior não se parece com o da HP. O que é a sigma?
Z.I. E a volatilidade é de fato bastante previsível. Especialmente câmbio intraday. Há também seus bons modelos matemáticos como o GARCH. Recebeu um Nobel por isso, talvez Timbo quisesse dizer isso
O fato de que uma série com uma distribuição normal de incrementos ou uma série estacionária forma um apartamento também é incorreto. Pense pelo menos no teorema dos arcsinus.
E isto é correto.
O GSC com uma distribuição normal. O desvio padrão é igual a EUR.