Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 65
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A propósito, que tal esta definição de tendência?
Uma tendência é a diferença entre uma série de preços reais e uma distribuição quase estacionária.
É preciso definir de que processo estacionário estamos falando. Mas, para ser honesto, ainda não gosto desta definição.
Os moderadores eliminaram a piada das "opções". Eles são tão rápidos.
Aqui precisamos definir de que processo estacionário estamos falando. Mas francamente falando, eu ainda não gosto desta definição.
Não vamos a extremos. Que o processo seja estacionário no sentido estreito, onde vemos um gráfico e não o Everest e a Fossa Mariana.
Admito minha ignorância sobre o tema da completude e inconsistência. Se eu o ofendi, faa1947, peço desculpas. Mas ainda assim, o seu
- é uma espécie de bobagem... E o "Teorema Inverso" (que obviamente não é inverso ao Teorema Direto, mas inverso ao teorema provado por Gödel) é válido apenas para teorias matemáticas suficientemente ricas. Espero não ter entendido mal aqui?
Há muito tempo atrás com a Gödel, por isso, me desculpem. Nenhum de nós desenvolverá uma teoria estritamente formalizada, mas para nós, praticantes, a conclusão mais interessante do teorema de Gödel é que devemos primeiro discutir as premissas iniciais de qualquer declaração. Desde o início do século XX, aceitamos "BP é um processo aleatório com distribuição normal".
Lírico. E foi por isso que ela se desfez. Eu já lidei com graduados da Faculdade de Mecânica. Meus conhecimentos e habilidades não estão ao lado dos deles. Estas pessoas não só sabem muito, mas são capazes de dominar quase tudo em uma semana. Você dá um trabalho a um gênio assim, e ele o traz de volta e diz: "Eu provei que o sol nasce no oeste e se põe no leste". Eu digo de uma forma camponesa operária: "São 9 da manhã, vamos pegar uma bússola e verificar". "Não", responde ele, "mostre-me o erro na prova". E depois vem o comentário descrevendo minha educação e capacidade mental, que estou refutando sua brilhante teoria com a bússola de uma criança. Todos os meus conhecidos de mechmatovitas são assim, talvez seja azar. Infelizmente, há muitas dessas pessoas - idiotas espertos e eruditos. Eles estabelecem limites eficientes e enganam os otários com portfólios com riscos gerenciáveis. O fórum está cheio deles. Escreve: "Eu fiz os cálculos do mathlab". O que ele coloca na entrada, como entender o resultado, mas permanece firme - não mexa com a bússola.
Construtivo. É melhor, inicialmente, considerar o TS (o método sobre o qual ele é construído) como uma caixa preta. E se a saída da caixa for mais ou menos clara, então a entrada é apenas uma bagunça. Talvez fosse construtivo classificar não a BP, e métodos de seu processamento (caixas pretas) e coletar uma lista desses métodos com referência às fontes apropriadas e emitir um artigo para garantir o acúmulo de informações.
Sim, eu o tinha funcionando, estava prestes a usá-lo para construir uma distribuição normal. Funcionou, embora não pareça fazer isso.
Algumas pessoas já afirmaram isto aqui. Você teria a gentileza de fornecer um esquema, algoritmo, prova ou o que você quiser, mas significativo, para mostrar como fazê-lo. Você pode se limitar a divagações aleatórias com uma distribuição normal. Pls.
A caminhada aleatória NÃO é um processo estacionário, pois depende do tempo e vai até o infinito.
Estacionaridade fraca ou de amplo sentido Uma forma mais fraca de estaaridade comumente empregada no processamento de sinais é conhecida como estaaridade de fraco sentido, estaaridade de amplo sentido (WSS) ou estaaridade de covariância. Os processos aleatórios de A&S exigem apenas que o 1º e 2º momentos não variem em relação ao tempo. Qualquer processo estritamente estacionário que tenha um meio e uma covariância é também WSS.
Uma distribuição estacionária com caudas grossas pode fazer uma piada cruel sobre tal estratégia, já que a noção de "suficientemente longe" é extremamente vaga ou inexistente neste caso (o segundo ponto é, digamos, infinito).
Uma distribuição estacionária não joga nenhuma piada se você tiver estimado seus parâmetros e digitado corretamente. Não fique pendurado na distribuição normal. Se você tiver medo de rabos gordurosos, use uma distribuição estável. A estratégia não mudará com isso.
Uma distribuição estacionária não é brincadeira se você tiver estimado seus parâmetros e digitado corretamente. Não fique pendurado na distribuição normal. Se você tiver medo de rabos gordurosos, use distribuição estável. Isto não vai mudar a estratégia.
Assumir que nosso processo de preços corresponde a uma distribuição Cauchy com parâmetros constantes. Esta distribuição é exatamente uma distribuição estável que não só não tem variação finita, mas até mesmo nenhuma expectativa. E esta estratégia é muito perigosa para ela.
Ou você está falando de alguns casos particulares de distribuição estável?