Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 64
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Theoretische Informatik II . Não a minha prova, mas a de Gödel, que é bastante elegante (não me lembro mais dos detalhes, foi há muito tempo). Eu posso recomendar um bom livro sobre o assunto, tradução russa: http: //www.ozon.ru/context/detail/id/129157/
Confesso minha ignorância sobre o tema da completude e consistência. Se eu o ofendi, faa1947, peço desculpas. Mas ainda assim seu
Teorema direto: Se uma teoria é incompleta (tem proposições não comprováveis - axiomas), então não é contraditória.
- Isso é algum tipo de bobagem... E o "Teorema Inverso" (que obviamente não é inverso ao Teorema Direto, mas inverso ao Teorema provado por Gödel) é válido apenas para teorias matemáticas suficientemente ricas. Espero não estar confuso aqui?
Algumas pessoas já afirmaram isto aqui. Você teria a gentileza de fornecer um esquema, algoritmo, prova ou o que você quiser, mas significativo, para mostrar como fazê-lo. Você pode se limitar a divagações aleatórias com uma distribuição normal. Pls.
Bem, para simplificar, você tem distribuição gaussiana (no caso de outras distribuições ela também pode funcionar, o principal é que é conhecida e estática). [...] Esperar que o preço salte da média "longe o suficiente" e abrir um comércio na direção da média.
Uma distribuição estacionária com caudas grossas pode pregar uma partida cruel em tal estratégia, já que a noção de "suficientemente longe" neste caso é extremamente vaga ou inexistente (o segundo ponto é, digamos, infinito).
Para simplificar, você tem distribuição gaussiana (no caso de outras distribuições, ela pode funcionar também, desde que seja conhecida e estacionária). Você tem uma campainha, o que mostra que o preço está muitas vezes próximo da média. Você espera que o preço salte "longe o suficiente" da média e abre um comércio na direção da média. O preço voltará sempre para a área "próxima à média". O que é "suficientemente distante" e "próximo da média" pode ser determinado a partir da distribuição.
Esse é exatamente o tipo de esquema simples utilizado por aqueles que são desdenhosos da matemática. É um jogo de expectativa zero. Portanto, no limite de grandes números, o resultado de tal estratégia será zero. E tendo em mente a presença da propagação na realidade, ela será muito negativa. Se você não confia nesta declaração, você pode verificar em sua conta real.
"Conhecido" por quem? Ou talvez seja "conhecida por ser uma das cinco dúzias mais conhecidas de TODAS as distribuições teóricas, todas as quais podem ser facilmente reduzidas/derivadas para uma distribuição normal"?
Tenha em mente que 97% das fórmulas da teoria da probabilidade e da estatística se referem a uma distribuição normal de uma variável aleatória. Se sua distribuição difere de alguma forma do normal ou da "dúzia padrão", as fórmulas simplesmente não funcionam. Portanto, há imediatamente um monte de problemas com os quais a teoria da probabilidade ROBAST lida, ou seja, pouca dependência da não-normalidade da distribuição. Mas antes de aplicar a robusta (ainda não há muito dela) você precisa ter uma função de distribuição em mãos e eu lhe pediria para esclarecer - como você ou qualquer outra pessoa sabe a distribuição de nossas séries de preços e se existe algo como uma "distribuição de probabilidade" para uma série de preços? Como e a que intervalo você vai calculá-lo?
Por favor, não seja esperto e leia a que se refere o comentário.
Em nenhum lugar afirmei que o processo é estacionário e com uma distribuição conhecida.
Eu só disse que se for assim, é fácil ver como você pode ganhar com isso.
Sim, Probability.dll na pasta bibliotecas. Você também deve escrever algo como:
Foi assim que eu lidei com a outra biblioteca.
Por favor, não seja esperto e leia a que se referia o comentário.
Eu nunca afirmei que o processo é estacionário e com uma distribuição conhecida.
Tudo o que eu disse foi que se for, é fácil imaginar como ganhar dinheiro com isso.
Quem disse isso? Quem disse, ou talvez até provou, que com uma distribuição conhecida e calculada empiricamente - pode-se prever o comportamento de uma variável aleatória ao longo do tempo? (Isto é, assumindo por um segundo que o valor é aleatório)? Quem foi?
dica:
1) Se a distribuição for uma letra russa L - você não receberá nada dela, o valor irá saltar entre duas ou três nuvens.
2). a empresa LTCM foi à falência (3 bilhões de seus próprios bancos, emoldurando outros bancos por 100 bilhões) precisamente porque eles (os dois ganhadores do Prêmio Nobel) pensaram que
a). As flutuações de preços nas massas são aleatórias ;
b). a distribuição das flutuações de preços é sempre normal e mesmo que ligeiramente não normal, não há "caudas grossas" na distribuição de variáveis aleatórias.
Uma distribuição estacionária com caudas grossas pode pregar uma partida cruel em tal estratégia, já que a noção de "suficientemente longe" neste caso é extremamente vaga ou inexistente (o segundo ponto é, digamos, infinito).
Bem, isso é óbvio. E não tem que ter "rabos gordos". Pode ser dupla, etc., etc. Você pode dar um mar de exemplos onde algo primitivo não vai funcionar, pelo menos não.
É que antes de afirmar algo, você precisa descobrir as propriedades. E nós (pelo menos eu) não os conhecemos.
Portanto, a resposta foi puramente hipotética, assim como a afirmação "É impossível ganhar com este processo - é um resultado matemático", o que é simplesmente um disparate e o resultado de uma formulação incorreta do problema.
A propósito, que tal esta definição de tendência?
Uma tendência é a diferença entre uma série de preços reais e uma distribuição estacionária.