Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 7
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Neutron
Eu devo estar fazendo algo errado, quando você executa o roteiro no log dá este 2007.11.13 17:43:28 O roteiro 'FAK' é um indicador e não será executado
e nada é desenhado.
Neutron
Eu devo estar fazendo algo errado, quando você executa o roteiro no log dá este 2007.11.13 17:43:28 O roteiro 'FAK' é um indicador e não será executado
e nada é desenhado.
Vamos tentar desta forma:
Eu tenho algo se o uso como indicador, mas se eu colocar o script na pasta, ele não produz nada.
Você sabe tudo, você sabe fazer tudo (MathCad, MQL, FFT e y(x) já o fizeram). Talvez você possa criar ACF em MQL, eu preciso de um análogo do que fiz em MathCad. Ou não perguntei que bebida você prefere a esta hora do dia ou da noite? :-)
Eu tenho algo se o uso como um indicador, mas se o coloco na pasta do roteiro, ele não produz nada.
Esqueci de dizer que este é o indicador.
E aqui está o coeficiente de correlação entre as diferenças adjacentes (incrementos de preço) construído para diferentes Prazos (TF). Em outras palavras, esta é a primeira coluna do roteiro anterior construída para diferentes TFs (1 min - primeira coluna, 2 min - segunda coluna. ... n minutos - terceira coluna). Funciona em barras de minutos.
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4 |
//| Copyright © 2007, Neutron |
//+------------------------------------------------------------------+
#janela_indicadora de propriedade_separarate_window
#property indicator_buffers 1
#indicador de propriedade_cores1 Vermelho
#largura_do_indicador de propriedade1 4
externo int Nbars=5000, n=50;
int i,step,start,TF;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int start()
{
Start=Nbars+n;
para (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0;
para (i=Nbars;i>=0;i--) {
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2; }
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,fak);
retorno(0);
}
Este é um processo Markov puro. Se o multiplicarmos pela volatilidade, obtemos uma função do retorno do TS na TF.
Coloque um SellStop. O preço desceu, o pedido abriu e o preço desceu mais 100 pips, deu meia volta e subiu 180 pips. O pedido deveria ter fechado a 85 pips, mas fechou no SL.
Eu costumava pensar que com pedidos pendentes não era colocado TS, mas funcionava de vez em quando.
Essa é uma história completamente diferente. Não vamos entupir o fio.
Este indicador exibe retornos (pips/transação) para o TS explorando o processo Markov (dependência de direção e amplitude da barra futura em relação à barra atual) em função da TF. Funciona em minutos.
Se no código a linha
SetIndexBuffer(0,Profit); substituir por
SetIndexBuffer(0,Vol); os valores da volatilidade do instrumento em pontos serão mostrados como uma função da TF.
Yurixx, você resolveu ou não? Mostre-me uma foto, eh? Aqui seria bom ver um oscilador que oscila quase estritamente entre -100 e +100, e as entradas/saídas/rotações estão estritamente em pontos fora dessa área...
Penso que é impossível resolvê-lo em geral. Mas eu o resolvi em um caso em particular. Obtive o indicador de tendência. Mas a segunda linha deste indicador - a força da tendência - ainda não foi normalizada. Tenho algumas idéias, mas elas ainda são muito cruas.
A imagem aqui é 'Método de Planimetria Tendencial' e, a propósito, você já o viu.