teste de estratégias por especialistas - página 5

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Não usado, você quer dizer os insumos para o produto que a Artur tem - ou para o NS?

Não vou responder à segunda pergunta - eu mesmo não sei.

E à primeira - em forma pura, precisamos de um símbolo, a duração do período de teste, TF e a "função de transferência" do Expert Advisor sendo testada. Mais precisamente, o "operador de transferência", ou seja, o mapeamento do tipo "array of input history -> array of trades". Ou podemos chamá-la de "matriz de transferência" (que provavelmente é mais precisa). Esta informação é bastante suficiente para testes abrangentes do Expert Advisor.

A forma, na qual este operador de transferência é enviado para entrada do "Expert Advisor", não é tão importante: pode ser um algoritmo, ou seja, ex4, mq4 (mesmo ofuscado), código em outro idioma, etc., ou a própria matriz (é claro, um testador adequado deve entendê-la).

Mas não há nada próximo a ele no produto anunciado pela Artur.

 
Você, Matemat, é muito bem versado em terminologia e erudição técnica. Mas quem vai empreender a construção de um avaliador especializado? Quanto tempo deve ser gasto em sua construção (pode levar uma vida inteira)? Para verificar a eficácia (exatidão do trabalho) do avaliador especialista, ele deve ser testado pelo menos na "matriz de transferência" do especialista, de modo que o resultado do avaliador especialista corresponda ao resultado sabidamente conhecido (padrão). Caso contrário, como podemos julgar se o avaliador dá ou não os resultados corretos? Por outro lado, se já temos um Expert Advisor conscientemente lucrativo, por que devemos avaliá-lo?
Além disso, se estamos falando da avaliação de uma estratégia e não da estabilidade de seus resultados, não precisamos de nenhum avaliador. Qualquer autor, com a experiência acumulada, é capaz de estimar a olho nu se uma estratégia é viável ou não.
Em geral, a idéia do avaliador foi originalmente desta maneira. Por exemplo, você inventou uma estratégia, ela geralmente tem vários parâmetros.
os parâmetros. Se cada um dos 4 parâmetros estiver na faixa de 0 a 100, obteremos 10 ^8 resultados. Como escolher os resultados? em Lucro Máximo? em Regressão Linear? em Percentual de Lucro? como a prática mostra, não funciona e não dá resultados.
 
Artur - é como se você tivesse caído do céu - ou você não olhou para o otimista de todo? Há ali um algoritmo genético e um relatório...
 
Artur писал (а): Por outro lado, se já temos uma EA conscientemente lucrativa, por que avaliá-la?

A premissa está errada. Ninguém no mundo pode dizer que ele/ela tem um Expert Advisor conscientemente lucrativo. Não há nenhuma tecnologia que comprove 100% da rentabilidade conhecida.

P.S. Em geral, a otimização por 4 parâmetros com centenas de valores de cada um em um ciclo de AG - é, imho, pura loucura, ou melhor, uma tentativa de substituir nossos próprios cérebros por cérebros de máquina - na esperança de que a máquina se encarregue de tudo.

 

A sustentabilidade do sistema tem que ser incorporada na fase de projeto.

Não vale a pena elaborar muitas estratégias e depois selecionar as melhores.

Isto é improdutivo.

 

Itso, não só não vi o otimizador, como nem sequer vi o aspecto do metatarraxador. (acho que no contexto desta ligação em linha com uma linguagem de programação e um terminal comercial específicos não é necessário). Mas estou interessado em outra coisa. Você diz "otimizador", "algoritmo genético" - você sabe como eles funcionam e por quais algoritmos? Se sim, eu não tenho perguntas ...

Não estou dizendo que o Expert Advisor é obviamente lucrativo, estou apenas dizendo que para testar o testador de matriz de transmissão, que você mencionou, tal Expert Advisor (um de referência) seria necessário. Caso contrário, como se pode saber que o estimador funciona corretamente, se não há maneira de comparar os resultados do estimador com os resultados sabidamente esperados? E os resultados sabidamente esperados são exatamente aqueles resultados que seriam obtidos pela estimativa de um Expert Advisor 100% funcional (que, é claro, não existe)

Quanto à otimização por 4 parâmetros - não sei por que você acha que é loucura, na minha prática é normal, aqui está um exemplo simples de uma estratégia com um conjunto de 4 parâmetros (abstrato) - indicador MACD - tem duas médias móveis - uma delas é enumerada, digamos, de 3 a 100, a outra - de 10 a 200 e a média tirada da diferença de dois deslizando de 5 a 50, mais o RSI com enumeração de 10 a 200 - aqui você tem o conjunto de parâmetros mais comum e bastante real, e eu corro um loop quádruplo aninhado sobre estes parâmetros. Sim, você tem que esperar 20-30 minutos, mas funciona. Portanto, tenho uma pergunta sobre como lidar com todos esses quase 10^8 resultados. E se você colocar um analisador de matriz de transferência no corpo de tal laço (cálculos muito volumosos de utilidade duvidosa) você pode não sobreviver literalmente até o final do laço ;)

Topor - 100%

 
Artur, você, por favor, dê pelo menos uma dica sutil sobre como implementar esta verificação - "1 - a estratégia é mais provável que se ajuste à curva e não se mostrou robusta". Obrigado de antemão!
 

O melhor analisador é um humano, ninguém inventou um melhor e esperamos que nunca venha a inventar um melhor. Como uma pessoa recebe 80% das informações visualmente, não há melhor maneira do que uma imagem de cotações com os ofícios que nela estão traçados. Isto dá mais informações do que outra caixa preta com o nome BB

Se este novo super método diz que é ruim, parafuse a caixa preta. Você não precisa nem mesmo dos números aqui.

 

Prival, o que vai acontecer com a última venda?

 
Artur:

Itso, não só não vi o otimista, como nem sequer vi como é o metatarraxador.

?!?!??!


Artur - eu também não o vi, mas posso dizer imediatamente - você é loiro...

Bem, é como - sim, eu não vi seu Mercedes, mas em meus Zaporozhets tudo funciona! Por que se apegar a um carro em particular?

Eu pensava que você era um homem sério.....

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