teste de estratégias por especialistas

 

Boa tarde a todos.
Gostaria de oferecer aos escritores avançados da EA uma ferramenta para avaliar a estabilidade da estratégia. Como muitas pessoas provavelmente notaram, a maioria das estratégias que têm demonstrado excelentes resultados na história, ou têm um desempenho ruim no comércio real, ou levam a perdas. Como se vê, nem a porcentagem de negócios lucrativos nem seu montante, muito menos seu valor absoluto durante o período de testes, podem garantir sua estabilidade. Como vimos, mesmo estratégias com um lucro de 80% podem fazer uma conta perdedora. E então surge a questão se existe um mecanismo para avaliar uma estratégia com base em seu desempenho histórico.
Em primeiro lugar, este problema é de interesse para grandes bancos e fundos de hedge, que praticam o comércio com as chamadas caixas pretas e cinzas. A propósito, o comércio com sistemas comerciais (caixas pretas e cinzentas) veio precisamente deste ambiente.
Um programa único que permite determinar a probabilidade de sua estabilidade no futuro, com base nos resultados do trabalho do especialista sobre a história, tornou-se disponível para nós. A beleza da avaliação reside no fato de que nenhum conhecimento dos princípios de funcionamento do Expert Advisor, muito menos do código, é necessário.
A avaliação dos especialistas é feita em uma escala de cinco pontos:
1 - é provável que a estratégia se ajuste à curva e não mostre sustentabilidade;
2 - a estratégia mostra sinais de sustentabilidade e deve ser mais bem observada durante os testes posteriores;
3 - a estratégia mostra estabilidade e deve ser mais bem observada durante os testes posteriores;
4 - a estratégia mostra estabilidade, você pode trabalhar com ela em dinheiro real;
5 - a estratégia tem excelente desempenho, você pode trabalhar com ela por dinheiro real.

Deve-se notar que mesmo uma pontuação de 2 é encorajadora nesta escala.
Tudo o que é necessário para os testes é uma tabela de resultados indicando o período de tempo durante o qual a simulação foi executada. Um exemplo de dados de entrada é o seguinte
(+10
-15
+50
-30)
período = 1 semana.
Entre parênteses vemos o vetor usual de resultados expresso em pips ou já em uma moeda específica.
No estágio inicial é proposto utilizar a avaliação descrita "de graça". Aqueles que estiverem interessados, por favor enviem um e-mail.

 

E que 4 números e um período de teste é suficiente???? Mostrar o sistema em ação com o exemplo de algum especialista...?

 

Artur, desculpe, não consegui encontrar seu e-mail. Estou escrevendo-o aqui. Aqui está uma série por analogia com seu exemplo.

(+0,08
+90,04
-89,64
+0,32
+180,56
+90,12
+0,12
+90,08
+90,12
+0,12
+90,04
-2,08
+87,92
+89,48
+87,92
+89,48
-185,20
-94,68
-1,04
+360,00
+90,00
+90,12
+90,04
-89,88
+0,08
+180,08)
período = 8 semanas

 

Onde está o autor?

(-455.46
-464.1
700.02
4178.56
1961.29
-297.38
-306.56
-762.03
2031.36
-761.82
-237.18
-761.82
-411.23
-70.07
-507.88
1696.44
1172.3
-761.82
754.08
-762.02
506.62
-762.02
1017.1
-516.64
515.38
1331.33
314.63
672.34
79.14
-762.02
-499.12
86.9
-761.82
35.02
-656.41
3073.89
-499.13
1154.77
-761.82
1005.18
997.81
-332.41
3853.23
-761.82
-369.96
8047.96
-762.02
-796.51
718.23
-761.82
-578.78
-437.83
-674.43
-165.36
3721.12
3398.22
2151.9
8.75)
período = 10 semanas

 

Bom dia a todos, e obrigado por seus comentários.

Responderei em ordem:

Figar0 - 4 figuras é um exemplo, eu não queria dar 100 figuras por nada.

KimIV, Parabellum - ok, eu lhe darei os resultados esta noite. Não posso responder imediatamente online, cada resposta leva tempo, não mantenho o software em meu computador de casa.

Meu endereço é fxforum dog inbox dot.ru (não descobri como fazer um e-mail visível no perfil, aconselhar como)

Até o contato.

 
Aqui estão os resultados:

KimIV: marcar 2, aumentar o número de negócios para 100.
Parabellum: pontuação 3, aumentar o número de negócios para 100.

Vocês têm ótimas pontuações, aconselho que façam 20 negociações manuais pelo menos no modo offline (ou seja, se no momento de entrar na negociação estivermos dormindo, então conte como se entrássemos - a negociação em papel é chamada), mas não na história e usando alimentação de cotações (gratuita) de algum fornecedor ocidental. Por exemplo, escolha entre os oferecidos aqui: seção do gráfico do dailyfx ponto com. Levará um ou dois meses, e se o resultado se repetir, como dizem, bem-vindo ao Caribe...
E em geral, o comércio de papel é a instância mais difícil. Às vezes, no comércio de papel acontece que o que colocamos no programa não é realizado na prática devido a ambigüidades de interpretação, que devido à natureza da escrita do programa são interpretadas para melhor e o lucro é realmente obtido através de uma programação imprecisa ou errônea - estas nuances devem ser levadas em conta.
A história das citações também é importante. Imagine que você está executando suas simulações com base em citações que você leu do nada. qual é o preço desse trabalho? .... você tentou verificar a validade das citações usadas ... Na verdade, é para isso que serve o comércio de papel dos fluxos importados (também não há garantia, mas quanto mais variações, mais estável é o resultado).
 

M-nya.... Por que fazer negócios manuais quando você pode colocar um especialista na conta? Ou fazer um teste de avanço...

Não entendo qual é a finalidade deste anexo? Para colocar uma "caixa preta" em uma "bolsa preta" por uma taxa e para quê? Por que os resultados do seu, eu nem sei o quê e não há nome para isso, deveriam ser mais confiáveis do que os resultados do teste? Pode fazer algum sentido, mas não para estratégias automatizadas. IMHO.

"Eu não sou mau, eu quero entender".

 
Figar0:

"Eu não sou mau, eu quero entender".

Aparentemente estou, já que tenho que me justificar :-)
 
Artur:
KimIV: Pontuação 2, aumentar o número de negócios para 100.

Se você o diz... aqui estão 102 ofícios...

período = 48 semanas

Arquivos anexados:
 

Mas onde será que isto vai parar?

200 negócios em 36 semanas...

Arquivos anexados:
 

E em geral, é estranho.

Mesmo puramente visualmente, o respeitado KimIV tem um resultado mais estável e uma pontuação mais baixa.