teste de estratégias por especialistas - página 2

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Prezado Figar0 O fato de você questionar a necessidade do que está escrito no fórum e querer entender, lhe dá crédito. Como resposta às suas perguntas, deixe-me fazer a minha:

você está questionando

- que o gráfico de cotação que você usa é historicamente real (isto é, ao modelar você usa exatamente aqueles preços aos quais você teria negociado no passado, porque se não, como tal modelagem difere da adivinhação por cartas de tarô) ? Eu, pessoalmente, às vezes observo o oposto.

- Você não tem o código fonte da plataforma, e não sabe como ela funciona em diferentes situações. Também, por exemplo, sabe-se que não há um fluxo de cotação, mas há um fluxo de cotação BID e um fluxo de cotação ASK, e portanto é importante em todos os tipos de interseção. 3-4 pontos (spread entre oferta e procura) por comércio - pode causar desvio significativo da realidade. Além disso, se o preço não alcançou o nível especificado em 3 pontos, o nível não foi cruzado e vice-versa, o que afeta o resultado. Um exemplo simples - se você usar o gráfico BID, então o limite é acionado não apenas quando o preço cruzou a linha de pedido, mas também o excede pelo valor de spread, etc. Seu programa leva em conta estas nuances?

- Como funciona a sua EA? E que sinais ela dá à plataforma coincidem com o que você faria manualmente?

Se você responder todas estas perguntas sem questionar o acima exposto, então você é um especialista independente, e não estará interessado na minha tira.

Para KimIV - Eu responderei na segunda-feira.

 
Artur, perguntas interessantes que você faz Figar0. Eles me lembraram de minha idéia de testar a MTS através da troca de negócios
Você tem algo semelhante em mente ou eu me lembrei mal?
 
Artur:

..... você questiona.....

Removi há muito tempo os óculos cor de rosa, e minha aspiração de ficar rico rapidamente "degradado" no desejo de ganhar dinheiro de forma constante). E, claro, no estágio final de desenvolvimento submeto meu trabalho a "torturas e tormentos", isto inclui testes de teste/demonstração (às vezes micro) com cotações de diferentes corretoras, e simulação de cotações, e troca de ferramenta, e reinício de terminal, e falha de conexão, mas já é quase paranóico. O veredicto final é uma conta normal - lote mínimo. E você está propondo substituir (ou complementar?) isto por algo que você mesmo ainda não pode descrever, ou quer?

Igor diz que as perguntas são interessantes. Mas eu acho que eles são bastante ingênuos.

Eu não questiono a necessidade de testar o especialista para "resistência ao estresse", apenas duvido que o teste dos resultados do especialista por algum "aparelho" com "lógica pouco clara" (vamos chamá-lo de "BB"), pode me acrescentar confiança em sua confiabilidade. O que pode ser obtido a partir dos dados de entrada "alimentados" para seu BB? Bem, o fator de lucro, ou o pagamento esperado, ou o drawdown, ou a média do intervalo de teste, nada que não possa ser obtido em alguns segundos usando a calculadora e seus resultados. Então, de onde vêm as conclusões "rebuscadas" que este BB apresenta?

Não estou CONTRA isso, estou PARA isso!!!, só não está claro como. E eu não acho que sou o único que não entende.

 

É tudo uma besteira, não há nada para se preocupar. As informações de entrada são muito fluidas para fazer estimativas até mesmo especializadas com base nas mesmas, muito menos estatísticas estáveis. Não há informações sobre o intervalo de teste em si (sem contar a duração), nem sobre o par, nem sobre a distribuição das negociações ao longo do tempo. Isto pode ser levado a sério?

P.S. Quase a única variante com um MO positivo que permite tirar algumas conclusões definitivas sobre a estratégia em geral com base nessas informações é se o conjunto de acordos contém uma porcentagem muito pequena de acordos que trazem a soma de quase todo o lucro. Então é realmente difícil considerar a estratégia estável.

 
Tenho um palpite - todo este BB - análise de regressão linear - ângulo de visão e coeficiente de Pearson - pouca informação para qualquer outra coisa.
 
Mathemat:

É tudo uma besteira, não há nada para se preocupar. As informações de entrada são muito fluidas para fazer estimativas até mesmo especializadas com base nas mesmas, muito menos estatísticas estáveis. Não há informações sobre o intervalo de teste em si (sem contar a duração), nem sobre o par, nem sobre a distribuição das negociações ao longo do tempo. Isto pode ser levado a sério?

P.S. Quase a única variante com um MO positivo que permite tirar algumas conclusões definitivas sobre a estratégia em geral com base nessas informações é se o conjunto de acordos contém uma porcentagem muito pequena de acordos que trazem a soma de quase todo o lucro. Então é realmente difícil considerar a estratégia estável.


Eu estava me perguntando quanto tempo teremos que esperar até que alguém "lixe" este "guru" recém-chegado do comércio automatizado junto com seu Perpetuum_Mobile :-)
 
Bom dia a todos vocês!
Parece que já fui enviado - banido do fórum..., tive que iniciar um novo e-mail e registro para este último post.

Para Figar0, Mathemat, Itso, Xeon - todos vocês são pessoas experientes, todos com educação superior, programadores e matemáticos. Ninguém aqui tentou impor-lhe um favor duvidoso e certamente ninguém fingiu ser um guru. Eu sou um participante igual neste fórum, assim como todos os outros. Honestamente, essa última observação, "Que se lixe o guru ... ..." até me deixou triste. Em geral, não entendo como alguém pode conseguir algo, nem mesmo tentando entender novas idéias ou ferramentas oferecidas gratuitamente para testes por outros participantes. Por alguma razão, estou mais do que certo de que se você for oferecido para comprar um programa milagroso por 500 libras, você vai pensar sobre isso, mas não quer apenas participar de testes.

Tudo o que eu sugeri, isto é um teste conjunto do BB, assim os próprios participantes decidirão se é útil ou não para eles.

Todos que estiverem interessados na continuação, escrevam para fxforum dog inbox dot ru. (Hackers por favor, não partam a caixa, ela está absolutamente vazia).
KimIV e Parabellum, escreva.

Desisto do fórum, não estou interessado, e me bani (estou logado, mas não posso enviar mensagens). Como um tipo de fórum de intelectuais, e a agressão dos camponeses é de alguma forma excessiva aqui. Era uma caçada para quebrar lanças.
 
xeon:

Eu estava me perguntando quanto tempo eu teria que esperar até que alguém "lixasse" este novo "guru" do autotrading, junto com seu Perpetuum_Mobile :-)
Não posso fazer isso, li recentemente um livro sobre manejo da raiva, e o psicanalista não o aconselha ;)
 
Artuur:
Bom dia a todos vocês!
Parece que já fui enviado - banido do fórum..., tive que iniciar um novo e-mail e registro para este último post.

Você ainda não foi proibido, mas já podem ser tiradas conclusões. Em primeiro lugar, o fórum tem proteção mínima contra bots no primeiro nível - você pode deixar alguns posts sem a confirmação manual do registro por um moderador. Ou seja, você ainda não foi confirmado, mas já está reivindicando uma proibição. Os moderadores também descansam nos fins de semana, e você teve a oportunidade de deixar vários postos.

Em segundo lugar, você parece não entender o MT4, mas você se oferece para analisar algo. Tudo o que vejo até agora é spam disfarçado. Vamos esperar para ver o que os membros do fórum têm a dizer.
 
xeon:
Eu estava me perguntando quanto tempo eu teria que esperar antes de alguém "enviar" este novo "guru" do autotrading, junto com seu Perpetuum_Mobile :-)
Pensei que o despacho já tinha acontecido - sutil e intelectual, com um trecho (de um respeitado membro do fórum). Eu até escrevi a primeira reação a essa mensagem, mas rapidamente a apaguei, querendo observar o desnudamento. É verdade, no entanto, que o primeiro post da linha se parece muito com spam.
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