Um grande livro sobre testes e otimização - página 21

 
FOXXXi >> :

... Nem um único negócio perdido no último ano.

De quantos fechados?

 
goldtrader >> :

>> De quantos fechados?

>> 127, mas é claro que não há garantia de que isto continuará.

 
FOXXXi писал(а) >>

Não tenho lidado com o conceito de risco, mas com perdas reais, e tudo bem, são naturais, assim como os lucros com uma alta vantagem estatística. Nem um único negócio perdido no último ano.

Agora você vai se agarrar à palavra "livro" e fazer um grande negócio com ele.

Você não vai conseguir isso de você em resumo.

1. risco de inadimplência e aumento do risco de crédito em uma das pernas.

2. um aumento geral nas tarifas.

3. maiores custos diretos de transação. maior sensibilidade do mercado a pedidos próprios/ menor liquidez.

4. risco de correlação. perda total de propriedade de retorno à média.

há outros, mas é improvável que sejam mais interessantes, os principais estão listados.

Acho que é improvável que você tenha feito uma avaliação "direta" dos riscos acima.

 
Quant >> :

em resumo, você não vai conseguir isso de você, jogador.

1. risco de inadimplência e aumento do risco de crédito em uma das pernas.

2. um aumento geral nas tarifas.

3. aumento dos custos diretos de transação. aumento da sensibilidade do mercado a pedidos próprios/ liquidez reduzida.

4. risco de correlação. perda total de propriedade de retorno à média.

existem outros, mas é improvável que eles sejam mais interessantes. estes são os principais.

Obrigado, mas o estudante FOXXXi já passou no exame. Sim, as perdas foram 4) e 3) em baixa st.dev.E eles dizem que não há riscos na arbitragem clássica, eles também estão lá.Então o que, você pode imediatamente deixar tudo, para onde quer que você olhe, todos os riscos.

 
FOXXXi писал(а) >>

Obrigado, mas o estudante FOXXXi já passou no exame. Sim, houve perdas em 4) e 3) em baixa st.dev. E dizem que não há riscos na arbitragem clássica, eles também estão lá. O que vem a seguir, você pode deixar tudo de uma vez, para onde quer que você olhe, todos os riscos.

Não corra riscos.

Por esta razão, você precisa de tecnologia para sair e voltar a tempo.

 

Os três primeiros pontos são compreensíveis, estão além de nosso controle. Mas o quarto ponto é a inadequação do modelo. Portanto, o teste para I(0) não foi feito suficientemente bem. Não acredito que os ganhadores do Prêmio Nobel não tenham fornecido critérios estatísticos para o significado da hipótese de estacionaridade.

 
Mathemat писал(а) >>

Os três primeiros pontos são compreensíveis, estão além de nosso controle. Mas o quarto ponto é a inadequação do modelo. Portanto, o teste para I(0) não foi feito suficientemente bem. Não acredito que os ganhadores do Prêmio Nobel não tenham fornecido critérios estatísticos para o significado da hipótese de estacionaridade.

deixe-me acrescentar.

O risco de correlação pode ser modelado utilizando, por exemplo, modelos multivariados de Garch.

também é protegida.

 
Quant >> :

4. risco de correlação. perda total da propriedade de retorno à média.

Teve o "prazer" de experimentá-lo em primeira mão.

E um colega, acreditando na graciosidade do método, e não querendo tirar uma perda no tempo, na verdade perdeu com a queda da GM.

 
FOXXXi писал(а) >> Arrancou as peças a seu favor.

Eu escrevi fatos, nada além de fatos. Infelizmente, os fatos não estão a seu favor. Isso acontece. Nada de mais.

FOXXXi escreveu >> você está brincando com as pobres ovelhas novamente.

Infelizmente, eu não consegui encontrar um lugar onde pudesse fingir ser aquela pobre ovelha.

FOXXXi escreveu(a) >> Em vez de rudeza, você deveria escrever fatos e mais fatos.

Eu escrevi os fatos. Nada pessoal. Os fatos não são agradáveis. Mas você vai superar isso, eu acho....))))

FOXXXi escreveu(a) >> Mais uma vez, confirmo que se trata de uma denúncia de homem.

Você tem uma imaginação doentia. Fora da amostra não é uma doença ou um "mau" hábito. De onde você tira isso, eu não entendo. Se você não sabe o que é, então sugiro que estude primeiro o que é e depois escreva sobre as semelhanças com o onanismo ou todos os tipos de casos clínicos.

FOXXXi escreveu(a) >> Você se meteu em apuros.

Eu não me dei conta, pois não escrevi isso.

FOXXXXXi escreveu(a) >> Fora da amostra, forward e outras porcarias é um caso clínico.

Não entendo sua comparação de fora da amostra com o onanismo ou algumas doenças clínicas. Então você poderia ser mais específico ao explicar as semelhanças entre eles?

FOXXXi escreveu(a) >> Venha me mostrar seu sistema exatamente por TA ou rede neural, mostre-me agora o quão legal você é. Diga-me em que ferramentas você trabalha, eu não posso refutar o ar.
Eu não disse que era legal em nenhum lugar. Além disso, eu não sou Igor Krutoy - você me confundiu com ele. E eu não lhe devo nada, graças a Deus. Você é aquele que comparou Fora da amostra com masturbação e infecções virais clínicas. Então todos se perguntam quão relevante esta comparação é no mundo de hoje e como ela afeta a inclinação da equidade? .....)))))
 

Vocês estão brigando em vão, cavalheiros. Especialmente de tal maneira.

É normal usar OOS (Out Of Sample).

Na ciência e engenharia, o método de controle deslizante ou boot-strap, que implica em testes OOS em várias etapas, é conhecido e aplicado há muito tempo.

O método em si é pesado, mas sua eficácia é indubitável.

Para nós, comerciantes, geralmente é castrado para uma única corrida no OOS, portanto funciona um pouco pior, e às vezes não funciona em absoluto.

Então, aí está. )))