Um grande livro sobre testes e otimização - página 21
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... Nem um único negócio perdido no último ano.
De quantos fechados?
>> De quantos fechados?
>> 127, mas é claro que não há garantia de que isto continuará.
Não tenho lidado com o conceito de risco, mas com perdas reais, e tudo bem, são naturais, assim como os lucros com uma alta vantagem estatística. Nem um único negócio perdido no último ano.
Agora você vai se agarrar à palavra "livro" e fazer um grande negócio com ele.
Você não vai conseguir isso de você em resumo.
1. risco de inadimplência e aumento do risco de crédito em uma das pernas.
2. um aumento geral nas tarifas.
3. maiores custos diretos de transação. maior sensibilidade do mercado a pedidos próprios/ menor liquidez.
4. risco de correlação. perda total de propriedade de retorno à média.
há outros, mas é improvável que sejam mais interessantes, os principais estão listados.
Acho que é improvável que você tenha feito uma avaliação "direta" dos riscos acima.
em resumo, você não vai conseguir isso de você, jogador.
1. risco de inadimplência e aumento do risco de crédito em uma das pernas.
2. um aumento geral nas tarifas.
3. aumento dos custos diretos de transação. aumento da sensibilidade do mercado a pedidos próprios/ liquidez reduzida.
4. risco de correlação. perda total de propriedade de retorno à média.
existem outros, mas é improvável que eles sejam mais interessantes. estes são os principais.
Obrigado, mas o estudante FOXXXi já passou no exame. Sim, as perdas foram 4) e 3) em baixa st.dev.E eles dizem que não há riscos na arbitragem clássica, eles também estão lá.Então o que, você pode imediatamente deixar tudo, para onde quer que você olhe, todos os riscos.
Obrigado, mas o estudante FOXXXi já passou no exame. Sim, houve perdas em 4) e 3) em baixa st.dev. E dizem que não há riscos na arbitragem clássica, eles também estão lá. O que vem a seguir, você pode deixar tudo de uma vez, para onde quer que você olhe, todos os riscos.
Não corra riscos.
Por esta razão, você precisa de tecnologia para sair e voltar a tempo.
Os três primeiros pontos são compreensíveis, estão além de nosso controle. Mas o quarto ponto é a inadequação do modelo. Portanto, o teste para I(0) não foi feito suficientemente bem. Não acredito que os ganhadores do Prêmio Nobel não tenham fornecido critérios estatísticos para o significado da hipótese de estacionaridade.
Os três primeiros pontos são compreensíveis, estão além de nosso controle. Mas o quarto ponto é a inadequação do modelo. Portanto, o teste para I(0) não foi feito suficientemente bem. Não acredito que os ganhadores do Prêmio Nobel não tenham fornecido critérios estatísticos para o significado da hipótese de estacionaridade.
deixe-me acrescentar.
O risco de correlação pode ser modelado utilizando, por exemplo, modelos multivariados de Garch.
também é protegida.
4. risco de correlação. perda total da propriedade de retorno à média.
Teve o "prazer" de experimentá-lo em primeira mão.
E um colega, acreditando na graciosidade do método, e não querendo tirar uma perda no tempo, na verdade perdeu com a queda da GM.
Eu escrevi fatos, nada além de fatos. Infelizmente, os fatos não estão a seu favor. Isso acontece. Nada de mais.
Infelizmente, eu não consegui encontrar um lugar onde pudesse fingir ser aquela pobre ovelha.
Eu escrevi os fatos. Nada pessoal. Os fatos não são agradáveis. Mas você vai superar isso, eu acho....))))
Você tem uma imaginação doentia. Fora da amostra não é uma doença ou um "mau" hábito. De onde você tira isso, eu não entendo. Se você não sabe o que é, então sugiro que estude primeiro o que é e depois escreva sobre as semelhanças com o onanismo ou todos os tipos de casos clínicos.
Eu não me dei conta, pois não escrevi isso.
Não entendo sua comparação de fora da amostra com o onanismo ou algumas doenças clínicas. Então você poderia ser mais específico ao explicar as semelhanças entre eles?
Vocês estão brigando em vão, cavalheiros. Especialmente de tal maneira.
É normal usar OOS (Out Of Sample).
Na ciência e engenharia, o método de controle deslizante ou boot-strap, que implica em testes OOS em várias etapas, é conhecido e aplicado há muito tempo.
O método em si é pesado, mas sua eficácia é indubitável.
Para nós, comerciantes, geralmente é castrado para uma única corrida no OOS, portanto funciona um pouco pior, e às vezes não funciona em absoluto.
Então, aí está. )))