Um grande livro sobre testes e otimização - página 20
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Não sei quem você é - não há nenhum registro de você, exceto seu apelido FOXXXi. Se você é um verdadeiro comerciante ou não, eu não sei e não há nenhuma prova disso. E aquele que você o chamou é um amigo meu que realmente negocia e com somas com as quais você nunca sonhou. Portanto, você não tem o direito de chamar alguém que você não conhece por essas palavras - ele não lhe chamou assim. Não é culturalmente correto, para dizer o mínimo.
>> Não tenho nenhum desejo de discutir com você sobre este assunto. Eu não comecei esta discussão, você é que começou. Dê-me algo mais concreto e real, em vez de seu bico histérico - então verei se devo discutir com você ou não.Obrigado por confirmar minhas palavras, foi assim que ele se colocou lá fora, ou seja, o cara sabe e finge que não sabe e leva um pontapé nas calças para incentivá-lo a parar de se entregar a brincadeiras condescendentes.
Todos eles concordam interiormente que estou escrevendo, mas querem brincar, discutir, encontrar um motivo para gozar comigo, expor comerciantes malvados de demonstração.
Esta situação faz lembrar aquela naquele mesmo ramo, onde ovelhas brancas prenderam todos os cães em você, alegadamente "você insultou todas as mulheres do mundo" - inflou o elefante além do reconhecimento.
Argumente sobre o quê, que o método não funciona, ou você se acalma quando eu mostrar meu cache e o método funcionará então.
Repito 500 vezes, eu não ofereço um sistema e não extorco dinheiro por ele, este não é o lugar. Eu mostro que isto não é uma tagarelice científica, alguns que sarcásticamente posaram ainda começam a concordar que isto não é uma tagarelice.
Eu escrevi inicialmente, que vocês não receberão de mim nenhum real, para mim mesmo não faz sentido, minha posição é clara ou não?
Você está procurando comida para poveroyatiyu, é bem visível, tal expositor de comércio de demonstração - mostra-lhe tudo e ele o recompensará com respeito.
Obrigado por confirmar minhas palavras. Foi exatamente assim que ele se fez parecer, ou seja, o cara sabe, mas finge que não sabe e se diverte para estimulá-lo a parar de se entregar a brincadeiras condescendentes.
Todos eles concordam interiormente que estou escrevendo, mas querem brincar, discutir, encontrar um motivo para gozar comigo, expor comerciantes malvados de demonstração.
Esta situação faz lembrar aquela naquele mesmo ramo, onde ovelhas brancas prenderam todos os cães em você, alegadamente "você insultou todas as mulheres do mundo" - inflou o elefante além do reconhecimento.
Argumente sobre o quê, que o método não funciona, ou você se acalma quando eu mostrar meu cache e o método funcionará então.
Repito 500 vezes, eu não ofereço um sistema e não extorco dinheiro por ele, este não é o lugar. Eu mostro que isto não é uma tagarelice científica, alguns que sarcásticamente posaram ainda começam a concordar que isto não é uma tagarelice.
Inicialmente eu escrevi que você não espera nenhum real de mim, para mim isso não faz sentido, minha posição é clara ou não.
Você está procurando algo para trapacear, é fácil de ver, você é um desbocador de comerciantes de demonstração, mostre-lhe todos os reais e ele o recompensará com respeito.
1. Ser capaz de ligar 2 instrumentos e colocar um bollinger não significa que você conheça os padrões que você está almejando. Eu ainda duvido.
2. Como comerciante, você deve conhecer os riscos da comercialização desta estratégia. há pelo menos 4 deles.
3. As imagens que você citou, assim como os gritos característicos para o resto do mercado, não têm base, uma vez que durante as estratégias de crise deste tipo têm mostrado retornos negativos.
CSFB Mercado Neutro de 31/07/2007 a 28/02/2009 -40,81%.
CSFB Long/Short Equity no mesmo período -18,11%.
Deixe-me lembrá-lo de onde tudo começou. "Números, fatos, comentários".....)))) autoforex escreveu o post -
Parece-me que a análise prospectiva (teste fora da amostra) mostra apenas que você conseguiu, no processo de otimização, encaixar o sistema de forma que ele apresente resultados positivos no teste fora da amostra. Com base nesta afirmação, podemos tirar a única conclusão correta - a probabilidade de o sistema ter lucro no futuro é de 50% - ou você terá lucro ou não terá. :)
Se você quiser verificar, você deve fazer o teste fora da amostra, e se você estiver satisfeito com os resultados e achar que encontrou um sistema funcional, então faça mais um teste fora da amostra em um período dobrado. Se você estiver satisfeito com este teste, então faça um último teste. Se você estiver satisfeito com este teste, você pode dizer que encontrou um sistema que funciona. Mas será que vai funcionar mais ?!??, para verificar o que você precisa? .... certo - mais um teste :)))))).
Não é verdade?
Eu lhe disse -
Eu concordo. Também me deparei com um ajuste "fora da amostra". E este ajuste é mais difícil de entender e evitar......))))
goldtrader também apoiado -
Existe tal coisa. Ainda assim, se houver 600-800 negócios na retaguarda e cerca de 200 na frente, há mais confiança.
Mas também não há garantias.
Reshetov também escreveu algo...
Não é mais um ajuste, é a não-estacionariedade do mercado.
Por exemplo, a amostragem - as tendências laterais prevalecem, de acordo com isso, uma estratégia de contra-tendência irá pegá-la.
Out-Of-Sample - as tendências laterais continuam. A estratégia obtida na Samle mostra lucro
Implementamos esta estratégia na demonstração e o mercado mudou para a direção da tendência. Nós incorremos em uma perda. A estratégia expirou. Os milagres não acontecem. As estratégias eternas também não existem.
Isto já aconteceu muitas vezes, e não há nada que possamos fazer a respeito.
A única consolação é que se a estratégia expirar, ela começa a perder com expectativa matemática menos espalhada por comércio em lotes constantes (sem MM). Ou seja, se alguma outra estratégia não expirou e sua expectativa é muito maior do que a propagação, então ela não só dará lucro, mas também cobrirá as perdas da estratégia "podre".
E aqui estão suas citações mais adiante.
Eles buscam algo melhor, e não lá onde é necessário.
E por que eles são tão inseguros? Fora da amostra, para frente e outras coisas é um caso clínico, você não pode evitá-lo no martingale.
Rude? - Grosseiro. Mas todos o deixaram escapar e eu culturalmente perguntei -
O que não é clínico?
Ao que você respondeu -
Coloquei aqui alguns materiais que realmente funcionam, houve também dicas/declarações de outros camaradas sobre o que procurar. Acho que muitas pessoas aqui sabem sobre o que realmente funciona, apenas perseguiram abertamente os tolos.
Eles podem estar trabalhando juntos com Reshetov e Matemat, mas se não, trata-se de uma clínica.
Rude? - Grosseiro. E depois continua...
Rude? - grosseiro. Respondendo a você em seu estilo, escreverei -
1. Ser capaz de ligar 2 instrumentos e colocar em um bollinger não significa conhecer os modelos que você está visando. Eu ainda duvido.
2. Como comerciante, você deve conhecer os riscos ao negociar nesta estratégia. há pelo menos 4.
3. As imagens que você citou, assim como os gritos característicos para o resto do mercado, não têm base, uma vez que durante as estratégias de crise deste tipo têm mostrado retornos negativos.
CSFB Mercado Neutro de 31/07/2007 a 28/02/2009 -40,81%.
CSFB Long/Short Equity durante o mesmo período -18,11
Não me faça passar por Pavel Globa, por sua lógica os Hedge Funds também não sabem como usar esses modelos.
O principal trabalho é o processo de pesquisa. Os riscos também são uma questão de ganância, não os 4 tipos de acordo com a cartilha. Aqui estão outros resultados que podem ser comparados com outras estratégias.
Eu gostaria que você fosse mais direto e direto ao ponto, em vez de me fazer passar por Pavel Globa.Por sua lógica, os fundos de hedge também não sabem como usar esses modelos.
Eles sempre têm um problema de liquidez, capital enorme - por causa desse baixo retorno. Não atribua complexidade de arquivo a esses modelos. O principal trabalho é o processo de pesquisa.Os riscos são uma questão de ganância e não de 4 tipos, de acordo com a cartilha. Aqui estão outros resultados que podem ser comparados com outras estratégias.
não há correlação.
Conclusões equivocadas.
Deixe-me lembrá-lo de onde tudo começou. "Figures, Facts, Comments".....)))) autoforex escreveu um post -
Eu respondi a ele -
Goldtrader também apoiado -
Reshetov também escreveu algo...
E aqui estão suas citações mais adiante...
Rude? - Grosseiro. Mas todos sentiram falta e eu perguntei culturalmente...
Ao que você respondeu -
Rude? - Grosseiro. E assim continuou.
Rude? - Grosseiro. Vou escrever-lhe de volta em seu estilo.
Tente refutar essa frase....))))))Você arrancou as peças a seu favor. Você novamente finge ser um cordeiro pobre, mas algumas pessoas já conhecem esse mestre amador que gosta de caluniar outras pessoas, que não tem nada a ver com isso, e procura outro momento de heroísmo.Em vez de rudeza, você deve escrever fatos e mais fatos. Mais uma vez eu confirmo que isto é masturbação. Vamos lá, mostre-me seu sistema por TA ou rede neural, mostre-me agora como você é duro. Diga-me com que ferramentas você trabalha, eu não posso refutar o ar.
Você mais uma vez finge ser uma ovelha pobre, mas algumas pessoas já conhecem este mestre amador que rumina através da roupa íntima de outras pessoas e até calunia outras, a quem não se aplica e procura outro momento de heroísmo.Em vez de rudeza, você deveria escrever fatos e mais fatos. Mais uma vez eu confirmo que isto é masturbação. Vamos lá, mostre-me seu sistema de TA ou rede neural, mostre-me agora como você é duro. Diga-me com que ferramentas você trabalha, eu não posso refutar o ar.
Seu vôo de fantasia é muito baixo. Leonid tem sido um camarada meu por muitos anos e você está profundamente desencaminhado em sua avaliação.
Quanto às cartilhas, lê-las e compreendê-las diferencia os comerciantes profissionais dos apostadores. não se confunda com os fundos de hedge.
se você ainda não encontrou o conceito de risco que não se cruza com a ganância, é provável que você esteja em apuros.
Quanto aos seus sucessos, é seguro dizer que a amostra não é representativa.
Se você quiser ser percebido, mude seu estilo de comunicação. Caso contrário, não é o que você diz que vem à tona, mas a sua ostentação descarada. É difícil esperar uma pessoa inadequada para pensar adequadamente.
"A verdade, dita maliciosamente,
é uma mentira escandalosa".
(>> William Blake. Tradução, penso eu, por Marshak.)
Para começar, peça desculpas. Torne-se "você" para a pessoa com quem você está falando e que não lhe deu permissão para "cutucar". Lembre-se de que você não é o centro do mundo e que ninguém lhe deve nada.
Ou vá se foder.
Se você quiser ser percebido, mude seu estilo de comunicação. Caso contrário, não é o que você diz que vem à tona, mas a sua ostentação descarada. É difícil esperar uma pessoa inadequada para pensar adequadamente.
Para começar, peça desculpas. Torne-se "você" para a pessoa com quem você está falando e que não lhe deu permissão para "cutucar". Lembre-se de que você não é o centro do mundo e que ninguém lhe deve nada.
Ou vá se foder.
Amante da Filosofia - Não estou pedindo nada a ninguém aqui e como pessoa culta me desculpe por esse último slogan.
um vôo muito baixo de sua mente. Leonid tem sido meu companheiro há muitos anos e você está profundamente equivocado em sua avaliação.
Quanto às cartilhas, lê-las e compreendê-las diferencia os comerciantes profissionais dos apostadores. não se confunda com os fundos de hedge.
se você ainda não encontrou o conceito de risco que não se cruza com a ganância, é provável que você esteja em apuros.
Quanto aos seus sucessos, é seguro dizer que a amostra não é representativa.
Não encontrei o conceito de risco, mas perdas reais, e nada, tudo é normal, elas são naturais, assim como lucros com um alto estatuto. durante o ano passado não houve uma única perda comercial.
Agora você está ficando viciado na palavra 'primer' e vai inflar o elefante.