Artigo: Previsão de preços com redes neurais - página 17
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu utilizo um especialista em redes neurais. Meu resultado está no arquivo anexo.
Acho que o resultado fala por si se vale a pena utilizar tecnologias de redes neurais no comércio. Estou fazendo um estudo profundo das redes neurais e posso dizer que este não é o limite para estas máquinas inteligentes do futuro :)
Onde está o resultado?
Eu utilizo um especialista em redes neurais. Meu resultado está no arquivo anexo.
Acho que o resultado fala por si se vale a pena utilizar tecnologias de redes neurais no comércio. Estou fazendo um estudo profundo das redes neurais e posso dizer que este não é o limite para estas máquinas inteligentes do futuro :)
2 nsk: Não há arquivo anexo...
Uma tese muito interessante. Citação a partir da conclusão:
В заключение следует отметить, что качество прогнозов, полученных при помощи
нейронных сетей, выше, чем в любом из рассмотренных линейных случаев. Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка.
Именно поэтому линейные методы регрессионного анализа не дали ожидаемых
результатов. Безусловно, теория линейных параметрических и непараметрических методов
прогнозирования изучена более подробно, чем относительно молодая (в ее современной
форме) теория нейронных сетей. Однако по итогам полученных результатов предпочтение
по праву отдается нелинейным методам.
Uma tese muito interessante. Citação a partir da conclusão:
Para concluir que existe uma relação não-linear entre as cotações do mercado de moedas".
Nada a dizer, "pensamento profundo". Na verdade, esta chamada dissertação é apenas uma espécie de trabalho de termo/diploma
de um graduado universitário. E todos sabemos como as teses de curso/diploma são escritas.
"Isto permite
para concluir que existe uma relação não linear entre as cotações do mercado de divisas"
Nada a dizer, "pensamento profundo". Na verdade, esta chamada dissertação é apenas uma espécie de trabalho de papel/diploma de termo
de um graduado universitário. E todos nós sabemos como escrever um termo papel / dissertação.
Uh-huh. Exatamente um teste por método.
"Isto permite
para concluir que existe uma relação não linear entre as cotações do mercado de câmbio".
Nada a dizer, "pensamento profundo". Na verdade, esta chamada dissertação é apenas uma espécie de tese de termo/diploma
de um graduado universitário. E todos nós sabemos como escrever um termo papel / dissertação.
Eu concordo.
1) Volatilidade refere-se ao desvio padrão dos retornos.
As classes dentro do traço são:
1. Baixa volatilidade
2. Volatilidade média
3. Alta volatilidade
2) A mudança média por dia é calculada como a soma de todas as mudanças para todos os dias,
dividido pelo número de dias.
Aulas dentro do traço:
1. A mudança por dia é inferior a 50 pips em média
2. Mudança por dia mais de 50 pips, mas menos de 150 pips
13
3. mudança por dia com uma média de mais de 150 pontos
Boo-ha-ha-ha
Carl Linnaeus, da academia financeira.
;)
Tirei minha conclusão após lê-la de forma não diagonal.
Aqui está um exemplo...
O mesmo SSA ao mover a linha de base para a decomposição da direita para a esquerda por 1-2 barras
pode mudar drasticamente a qualidade da previsão, de aceitável para quem sabe o quê.
Portanto, se você quiser vender um programa ou escrever um artigo, você deve pegar uma boa parte do gráfico e se sentir feliz :-)!
Queremos criticar o método - mostramos previsões completamente ilusórias.
... e a mesma LRF ao prever uma onda aparentemente puramente sinusoidal pode desenhar um brutal disparate.
E sobre o fato de que ele escreve que não há metodologia para agrupar automaticamente os componentes...
Isso é um pouco estranho, porque é isso que é implementado na Lagarta do statgroup- e eu o repeti em meu programa.
.
... O resto dos "insetos" pode ser o mesmo.
.
P.S.: Eu gostei deste codificador:
Eu li o índice e ri.
Eu provavelmente deveria ir até eles para aprender :-D.
Desculpe, eu não jogo o mercado e não sei nada sobre forex. Sou um programador e estou escrevendo um diploma sobre redes neurais. O tema do meu diploma é "Previsão de taxas de câmbio (euro e dólar) usando redes neurais", por isso visitei este site. Então, você diz que a previsão de taxas de câmbio em 70-75% - é do reino da fantasia, enquanto eu quero dizer que se você aprender NS, definir parâmetros, filtrar as entradas para o NS, ajustar os pesos sinápticos, etc., você pode obter a precisão da previsão de 90-97%. Você pode fazer isso no Excel instalando o aplicativo Neural Package. Eu fiz isso :) Existe até mesmo um manual para trabalhar com esta aplicação na Internet, "Redes Neurais em MS Excel", de Fedotov V. H. O exemplo de prognóstico é explicado ali. Pode ajudar você também. Boa sorte para você.Você deve dar uma olhada no trabalho da Reshetov. Você pode chegar a 100%! Realmente, no teste de costas... :)
Z.I. IMHO: você tem que ir pelo preço e beliscar suas migalhas, e em suas previsões reais... Eu não acredito nisso.