Tiques: distribuições de amplitude e atraso - página 5
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2 Mathemat
Minha pesquisa tem mostrado aproximadamente a mesma coisa.
No entanto, você pode ganhar dinheiro com carrapatos, mas não no mercado que normalmente está implícito aqui.
sim
[Mais precisamente, onde as citações dependem do fluxo do pedido.
NorthernWind, tenho uma pergunta para você. Lembro-me que em http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 você insinuou a possibilidade de converter a distribuição para Gaussian. Você tem algum resultado nessa direção? Não estou falando tanto de carrapatos como de barras.
P.S. É aí que Prival realmente se desdobrará com intervalos de confiança...
NorthernWind, tenho uma pergunta para você. Lembro-me que em http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 você insinuou a possibilidade de converter a distribuição para Gaussian. Você tem algum resultado nessa direção? Não estou falando tanto de carrapatos como de barras.
P.S. É aí que Prival realmente se desdobrará com intervalos de confiança...
Obrigado por sua fé em mim sendo tão sem limites :-). Tenho muito medo de falhar, porque meu conhecimento é escasso e minha ignorância sem limites :-( Há algum material em algum lugar (por Tikhonov, eu acho), como ter uma variável aleatória com seu p.d.f, obter outra variável aleatória, relacionada à primeira, mas tendo outra p.d.f. Se isto é o que você precisa, posso pesquisar. Há até mesmo algoritmos sobre como fazê-lo.
Sim, eu acredito em você, Prival: sua desconfiança não disfarçada está fadada a mudar um dia para uma nova qualidade. Em relação à transformação das distribuições: eu o fiz quando estava fazendo uma distribuição normal em MQL4 a partir de uma distribuição uniforme. Eu precisava de uma função que fosse o inverso da função integral da distribuição normal. Acontece que não consegui encontrar uma expressão que funcionasse decentemente, digamos, na faixa de mais ou menos 5-6 sigmas na Internet. A " Biblioteca de Probabilidade " de Strator me ajudou. Em geral, seria interessante olhar para alguns algoritmos gerais...
P.S. Digamos que temos um histograma de distribuição inicial (p.d.f. em forma analítica é desconhecido). E queremos convertê-lo para outro com uma determinada função (aqui - Gaussiano). Encontre um algoritmo numérico que produza uma tabela de valores de funções de transformação.
Sim, eu acredito em você, Prival: sua desconfiança não disfarçada está fadada a mudar um dia para uma nova qualidade. Em relação à transformação das distribuições: eu o fiz quando estava fazendo uma distribuição normal em MQL4 a partir de uma distribuição uniforme. Eu precisava de uma função que fosse o inverso da função integral da distribuição normal. Acontece que não consegui encontrar uma expressão que funcionasse decentemente, digamos, na faixa de mais ou menos 5-6 sigmas na Internet. A " Biblioteca de Probabilidade " de Strator me ajudou. Em geral, seria interessante olhar para alguns algoritmos gerais...
Seria desejável colocar links aqui, e pegar literatura sobre Rushen.
NorthernWind, tenho uma pergunta para você. Lembro-me que em http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 você insinuou a possibilidade de converter a distribuição para Gaussian. Você tem algum resultado nessa direção? Não estou falando tanto de carrapatos como de barras.
P.S. É aí que Prival realmente se desdobrará com intervalos de confiança...
A questão da conversão de uma distribuição em outra, além de seu valor acadimico, tem aplicação prática. Tanto quanto sei, tornou-se especialmente interessante em conexão com a construção de geradores de números pseudorandômicos para codificação e criptografia. É lá que precisamos procurá-lo. Em princípio, a versão mais simples de converter um valor uniformemente distribuído em um valor normalmente distribuído está em Excel (como uma função). Mas, tanto quanto sei, não é o que você precisa. Infelizmente não tenho tempo para isso, por isso vou lhes contar brevemente meus resultados. Para bares - não tenho nada interessante, por causa de sua heterogeneidade no tempo. Para carrapatos - há um resultado, mas é dentro do spread e é específico, não adequado para citações DC.
SZY. E "mais ou menos 5-6 sigmas" é muito bom, para praticar você não precisa de mais, como me parece. No entanto, não estudei esta questão com rigor, por isso não posso responder por ela.
Desculpe novamente por não poder satisfazer sua curiosidade, mas estou muito ocupado no momento.