Tiques: distribuições de amplitude e atraso - página 3

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Como é em sua humilde opinião?
 
Mathemat:
Eu baixei os dados de http://ratedata.gaincapital.com/ por algumas semanas diferentes e tentei analisá-los. É uma história interessante, no entanto!

Esta é a segunda semana de abril, de 9 a 13 de abril de 2007. O total é de 27516 ticks, ou seja, um pouco menos de 4 ticks por minuto em média. E aqui estão as estatísticas (o número representa a diferença entre o tick atual e o anterior):


É um estudo interessante. Você pode olhar para mais seqüências. Vantagens contínuas, menos contínuas, etc.?
 
Estou mais interessado no segundo gráfico, desenhado na primeira página da linha. O interessante sobre os carrapatos é que eles mesmos são a chave para as distribuições de probabilidade associadas às barras. E a amplitude dos carrapatos parece ter pouco efeito aqui: é quase sempre mais ou menos a mesma coisa. O que importa é a variação na latência de sua chegada e a pequena obliquidade na freqüência de carrapatos de diferentes sinais.
 
O Mathemat se aprofundou na pesquisa:) Sou provavelmente viciado em análises multimoedas e multi-instrumentais:) Sim, acho que cada um chega lá à sua própria maneira:) Trabalhar nisso, é a coisa certa a fazer:) Pelo menos não há provavelmente um único indicador em tal escala, os multicurrency existentes são baseados em métodos simples, e pode-se ir ainda mais longe ... Só se pode adivinhar:) A matemática simples não serve, ou melhor, algoritmos simples. Pelo menos eu sempre fico muito complicado, não importa como eu me aproximo deles, eles simplesmente não podem ficar mais simples:). Em minhas pesquisas posso dizer que até agora não consegui o que queria, e na verdade acabo de começar, já que uma tarefa foi cancelada, há uma tendência para desenvolver esta tarefa:)
 
Você podetrabalhar com carrapatos, por exemplo, definindo tais blocos de controle de carrapatos, como um carrapato passado em todos os pares de moedas, não importa quantos carrapatos tenham passado, você precisa de pelo menos um carrapato simultaneamente em todos os pares de moedas, o início deste carrapato é o mesmo que o final, pelo menos um carrapato passado, este é o ponto de controle, digamos, um carrapato com várias moedas. Um tick começou a cancelar o bloco e o último tick terminou. O tick inicial pode ser o único tick para um par de moedas; o último tick deve ser o único tick para outro par de moedas; durante este tempo, do tick inicial ao tick final, muitos tick podem passar para outros pares de moedas. É exatamente neste tique multicurrencial que devemos procurar alguns fatos secundários. Além disso, é possível tomar como qualquer outro instrumento e anexá-lo ao tick multimoedas, por exemplo, considerando-o na faixa do tick multimoedas ou ampliando a faixa do tick multimoedas.
 
Aumento acentuado no volume do tick =Comunicado à imprensa.
 
Mathemat:
Estou mais interessado no segundo gráfico, desenhado na primeira página da linha. O mais interessante sobre os carrapatos é que eles mesmos são a chave para as distribuições de probabilidade associadas às barras. E a amplitude dos carrapatos parece ter pouco efeito aqui: é quase sempre mais ou menos a mesma coisa. O que importa é a variação na latência de sua chegada e a pequena obliquidade na freqüência de carrapatos de diferentes sinais.

Tenha a gentileza de não desistir até a metade. Há muito tempo eu mesmo venho me dedicando aos tiques (há muito tempo sinto que era lá que o cão estava enterrado), mas a doença atrapalhou o caminho.
 
As fotos dos primeiros posts são claras e legítimas,
mas é realmente interessante ver com seus próprios olhos o que você assume e o que parece óbvio.
Portanto, é um tópico interessante, e vale a pena investigar - será de benefício para todos.
Embora não haja uma saída material, tenho certeza.

Sobre a análise multimoedas.
IMHO(DrawDaun - na minha humilde opinião, naturalmente ... :)),
não vale a pena considerar diferentes pares.

Quase sempre, pelo menos em todos os casos quando tentei analisá-lo
cross foi obtido de outros pares - por exemplo EURJPY era igual a EURUSD * USDJPY
As diferenças de +-1 pips podiam ser explicadas por diferenças de tempo de cotações.

É mais correto considerar as moedas do que os pares.
Ou seja, é mais correto considerar os valores de moedas do que as proporções de seus valores.
Como calcular os valores das moedas e o que ele dá você pode ser encontrado no indicador MIndex
. Ele deve estar disponível em algum lugar nas bibliotecas, eu o coloquei aqui.
IMHO, muito interessante para análise de múltiplas moedas ... :))
 
rebus:
Você teria a gentileza de não deixá-lo na metade do caminho?
Não vou desistir: é parte de um projeto mais amplo. É que este segundo horário é um pouco problemático, e eu ainda não tenho nenhuma idéia real. Você só precisa esperar um pouco - então os pensamentos virão ...

P.S. Eles têm. Um só por enquanto. Eu o fiz: no segundo gráfico da primeira página do ramo, para de alguma forma suavizar as diferenças loucas nos atrasos dos carrapatos, eu simplesmente calculei seus logaritmos. Aqui está o processo de logaritmo pseudo-aleatória de atraso por algumas semanas em abril (1 e 2):



Ambos os processos se tornaram mais "homogêneos" em comparação com os próprios tempos de atraso. Os logaritmos dos desfasamentos são agora números nos intervalos de cerca de 0 (defasagem = 1 segundo) a 7 (defasagem maior que 1000 segundos). De fato, em ambos os gráficos os "lags" são mais profundos e muito mais freqüentes e em ambos os casos atingem um mínimo natural (1 segundo). Atrasos de 0 segundos não podem ser exibidos aqui, embora não sejam insignificantes - na ordem de 2-3% do número total de carrapatos. Por outro lado, se pudéssemos medir os atrasos com uma precisão superior a 1 segundo, nunca teríamos um atraso exatamente igual a zero. E, é claro, a periodicidade associada às sessões asiáticas também pode ser vista aqui, embora no gráfico da direita (semana de tendências) não seja tão clara.

Suspeito que a "quase-estacionariedade" do logaritmo do atraso do tempo apareceu aqui não por acidente. Sugere uma analogia com a antipessoalidade do próprio processo de atraso, semelhante à do desvio padrão de Retornos e descrita por Peters.
 
Mathemat:
Estou mais interessado no segundo gráfico, desenhado na primeira página da linha. O mais interessante sobre os carrapatos é que eles mesmos são a chave para as distribuições de probabilidade associadas às barras. E a amplitude dos carrapatos parece ter pouco efeito aqui: é quase sempre mais ou menos a mesma coisa. O que importa é a variação na latência de sua chegada e a pequena obliquidade na freqüência de carrapatos de diferentes sinais.

A primeira figura no início do ramo mostra um expoente típico do ruído. Exatamente o mesmo
expoente será obtido se você calcular, por exemplo, o número de pontos que a taxa irá passar em
5 minutos e depois traçar um histograma N a partir do número de pontos. A segunda figura mostra
volatilidade muda durante a semana - sua variabilidade não é evidente e sua variação
são também de natureza aleatória.

As características dos carrapatos, entre outras coisas, dependem fortemente do "ferro" utilizado pelas empresas de corretagem.
e seu software, portanto são diferentes para diferentes empresas de corretagem. A característica de volume
mostra realmente o número de carrapatos em um bar varia para diferentes empresas de corretagem, mas eles se correlacionam
entre si, devido à orientação a citações indicativas. Por causa da "fonte primária" sob a forma de
As citações indicativas também correlacionam os volumes com o nível de volatilidade. Quando
há muitos compradores e vendedores no mercado, o preço muitas vezes salta de um lado para o outro
As citações indicativas e os carrapatos se movem junto com eles. Durante as férias e entre as sessões, os vendedores-compradores
de forma correspondente, as citações indicativas se mantêm e os carrapatos se movem raramente.

É inútil analisar o ruído, é claro. Mesmo que haja algo
e você encontra algo, você não poderá usá-lo. É mais lucrativo procurar padrões de longo prazo.
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