Arbitragem - página 6
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SK, acho que você entendeu mal a idéia.
Em qualquer caso, o tempo julgará.
"O Senhor virá e nos julgará..."
Eu simplesmente não sei as palavras certas para usar às vezes.
A única coisa que eu sei com certeza, não se trata de fazer um percurso temporariamente desequilibrado.
P.S. Oops, enquanto eu respondia, veio o Barin, mas ele também parece ter um problema para expressar seus pensamentos. Ou simplesmente não quer revelá-los a nós.
Com base no gráfico de teste, a seguinte característica pode ser observada. A equidade NUNCA excede o saldo. Isto nos permite concluir que o patrimônio em outras moedas de outro hedge (de acordo com as recomendações do autor, os hedges também podem ser usados para outras moedas) também será suficientemente maior do que o saldo atual (ou, por exemplo, alocado para este hedge). Assim, tenho a suposição de que se ao invés de um hedge indicado no primeiro post para EUR você aplicará o agregado de pares de moedas também para outras moedas, o tamanho do saldo inicial deve ser pelo menos aumentado para poder manter o tempo indicado de 2 anos. Isto é, se você tiver 2 organizações de hedge diferentes, então o saldo inicial deve ser, digamos, a raiz de 2 vezes mais se as moedas não estiverem relacionadas, 3 - a raiz de 3 vezes mais se as moedas não estiverem relacionadas, etc.
O gráfico do testador parece uma estratégia com ombros de lucro e perda extremamente inclinados, em outras palavras, "se apenas o depósito fosse suficiente para sobreviver a um drawdown"...
Na verdade, o autor seria muito gentil em apresentar testes similares para sebes com outras moedas. Acho que todos estarão interessados em vê-los.
Talvez em uma vida anterior você tenha feito tal pergunta? Porque eu não notei isso nos posts anteriores deste tópico.
Se você insiste, posso lhe contar um segredo terrível. Mas, por favor, não diga isso a ninguém, caso contrário, todos saberão. Para enganar os comerciantes não conseguiram chegar à verdade, eles enviaram um cossaco na Dow Jones, que disse que o mercado está alegadamente sempre certo. Desde então, os tolos pensam assim e o repetem. Mas a verdade é que não importa aonde o mercado vá, ele sempre comete um erro em relação a um comerciante, e está sempre errado. Se as cotações baixarem, o comerciante tem uma oportunidade de comprar barato. Se as cotações subirem, o comerciante pode vender o triplo do preço. Algumas pessoas já adivinharam como transformar esse conhecimento ultra-secreto em uma fonte de renda. Os demais ainda estão fazendo perguntas com linguagem grosseira.
A questão em questão é aqui "Estratégia comercial para arbitragem de ações essenciais" a partir de 04.05.2006 18:08.
Há outras perguntas também, por exemplo, qual é o histórico de negociação da conta relevante?
para solandrar
Neste sistema, a equidade não pode exceder o equilíbrio por definição! O sistema é contra-tendência, o que significa que as posições são abertas contra o movimento, o que por sua vez significa que há sempre uma posição aberta com um sinal de menos flutuante. Bem, o menos flutuante deve ser coberto com outros instrumentos.
As duas únicas coisas que não estão claras para mim sobre este sistema são:
1. em que intervalo abrir ou de acordo com que fórmula;
2. se eu comprar uma certa quantia de euros por libra (por exemplo), então vendemos apenas esta quantia por uma terceira moeda (se houver um sinal apropriado), ou podemos vender desde que os sinais estejam presentes?
Bem, é o menos flutuante que precisa ser coberto por outros instrumentos.
Isto mostra o saque máximo do patrimônio líquido de cerca de 80% do depósito inicial. Ao mesmo tempo, vemos o lucro do saldo de cerca de 30%. Assim, precisamos exatamente 50% do depósito para ter zero absoluto (depósito inicial) caso decidamos fechar drasticamente todo o pregão, mas queremos sair sem perder nenhuma parte do depósito inicial. Ou seja, tomando o caso ideal de termos outros conjuntos de hedge em outras moedas, cujo patrimônio coincide com a mesma linha ascendente do saldo, obtemos que precisamos ter pelo menos mais 2 desses conjuntos de hedge (idealmente teremos 60% do lucro sobre o saldo deles).
Ou seja, tente imaginá-lo. Em um caso ideal, a fim de cobrir o saque de capital de 80% em uma moeda de cobertura, você teria outros 2 conjuntos de cobertura separados com os valores correspondentes do depósito! Na vida real, é claro, os montantes do depoimento alocados para outras sebes terão que aumentar ainda mais! Em geral, a única maneira de o mercado de valores mobiliários poder sobreviver a um considerável esgotamento sem paradas.
E aqui vamos brincar completamente com os nervos do trader e, mais importante, com os nervos do investidor.
SK, acho que você entendeu mal a idéia.
Em qualquer caso, o tempo o dirá.
"O Senhor virá e nos julgará..."
Às vezes não sei que palavras usar para expressar corretamente meu ponto de vista.
Uma coisa eu sei com certeza, não se trata de um desequilíbrio temporário de tarifas.
P.S. Oops, enquanto eu respondia, veio o Barin, mas ele também parece ter um problema para expressar seus pensamentos. Ou simplesmente não quer revelá-los a nós.
Sobre expressar o pensamento corretamente - deve ser entendido como significando que as dificuldades surgem em casos de confrontos injustificados e emocionais por parte dos adversários. Nesse caso, eu realmente me perco. Quando você diz coisas óbvias e elas não são percebidas, você fica confuso.
Trata-se de proteger os depósitos dos iniciantes de perdas injustificadas.
Já apresentei meus argumentos com suficiente clareza, eles são óbvios para mim.
Se elas não são óbvias para alguém, então há duas maneiras:
- tentar investigar qual é o objetivo (enfatizo, investigar, mas não acreditar em alguma autoridade);
- usar esta tecnologia para comércio real.
A primeira maneira me parece mais eficaz.
A segunda é um pouco mais rápida, mas um pouco mais cara.
para solandrar
Enquanto uma parte das posições dará um prejuízo (temporário!, porque esperamos que o preço reverta), a outra parte das posições deve dar um lucro, que nós vamos trancar (não temporário!). E não é absolutamente necessário (mas bom) que negócios lucrativos se sobreponham constantemente aos não rentáveis, haverá momentos em que perdas flutuantes "pendurarão" no depósito. É por isso que a condição de seu grande tamanho é definida.
Em geral, eu não entendo por que qualquer tópico em qualquer fórum recebe uma tempestade de críticas? Eu não estou dizendo que este TS está funcionando, estou apenas sugerindo. Eu sigo este fio porque acredito nele e porque espero que o autor responda a algumas de minhas perguntas, para as quais eu mesmo ainda não consegui encontrar as respostas. Mas por que perder tempo para aqueles que têm certeza de que este TS não funciona?
Na verdade, perguntas que eu fiz e se o Sr. Reshetov sobre eles na sua próxima aparição neste tópico não responderá, isso significa que ele não responderá jamais (por suas próprias razões) e eu posso, com a consciência limpa, deixar este tópico. Só terei que gastar um pouco (muito) mais de tempo procurando as respostas a essas perguntas.
para solandrar
Em geral eu não entendo, senhores, por que qualquer tópico em qualquer fórum está sujeito a uma tempestade de críticas?
Em geral, isso é o que são os fóruns de discussão. Se uma pessoa não está interessada na opinião de outra pessoa sobre qualquer assunto, de que serve informar sobre o fórum, abrindo novos tópicos? Além disso, o que você chama de "uma tempestade de críticas" neste tópico - isto é apenas algumas conclusões gerais sobre os dados apresentados. Se o sistema já tem problemas em observações gerais, uma "tempestade de críticas" provavelmente nem se seguirá.
A propósito, aqui está uma pergunta imodesta. De acordo com esta páginahttp://reshetov.xnet.uz/arbitrage.html
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As informações sobre os princípios de seu funcionamento não estão sujeitas a distribuição.
As contas demo no futuro não serão suportadas pelo sistema.
Quem não está a tempo é tarde demais.
Comentário
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Qual é o objetivo de colocar na opinião pública o Expert Advisor que alguns artesãos poderiam descompilar, se o sistema "foi vendido com os direitos autorais e as informações sobre seus princípios não estão sujeitas a distribuição"? Estou pedindo apenas por curiosidade. Não há necessidade de respondê-lo.
Decidi não perguntar ainda, mas como já foi pedido, vou participar.