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É por isso que adivinhei que é necessário um coeficiente de REGRESSO linear. Quanto mais próximo deste coeficiente estiver de 1 em valor absoluto, mais linear será a curva de juros.
Oh, tudo bem! Isso acontece. Deve ser tão fácil obter correlações e regressões erradas - elas vão sempre lado a lado, não é mesmo? Não é assim? ;o)
Então, qual é a sua idéia quanto ao cálculo do coeficiente de correlação para as variáveis número comercial - tamanho do depósito?
Qual é o significado físico de tal "coeficiente de correlação linear" que tenderá a 1 no melhor caso, ou seja, o equilíbrio - simplesmente para uma linha reta inclinada perfeita? Devido a considerações puramente lógicas, é evidente que quanto menos perdas houver, mais próximo este coeficiente de correlação tenderá a 1. Mas isto pode ser visto a partir da análise dos resultados da corrida sem qualquer cálculo da "correlação linear", certo? Qual é o significado físico desta ação, além do fato de o testador ter traçado uma linha reta? ;o)
A propósito, posso acrescentar mais um "Paradoxo" similar à sua caixa de "Paradoxo" ;o). Se você tomar e calcular o coeficiente de correlação para a corrida que foi feita na capitalização de lucro, ou seja, com o aumento constante do lote à medida que o depósito cresce, então o coeficiente de correlação diminuirá de 1 para baixo mais e mais, enquanto a curva de juros será cada vez mais íngreme. Isto pode levar à conclusão de que aumentar o lote à medida que o depósito cresce não é bom para você ;o)))) Eu lhe dou todos os direitos oficiais sobre este paradoxo.
como é que é... ? está limitado por algum tipo de distância a algum tipo de média. e navega com ela... ... poderia estar vinculado a um MA, por exemplo... digamos que o lucro deve estar a menos de 50 pts de um MA e se o preço se mover para algum lugar, o lucro deve segui-lo... Estou testando com o canadense agora... o Euro-Buck não está funcionando muito bem lá...
É por isso que adivinhei que é necessário um coeficiente de REGRESSO linear. Quanto mais próximo deste coeficiente estiver de 1 em valor absoluto, mais linear será a curva de juros.
Oh, tudo bem! Isso acontece. Deve ser tão fácil obter correlações e regressões erradas - eles andam sempre lado a lado, não é mesmo? Não é assim? ;o)
Então, qual é a sua idéia quanto ao cálculo do coeficiente de correlação para as variáveis número comercial - tamanho do depósito?
Qual é o significado físico de tal "coeficiente de correlação linear" que tenderá a 1 no melhor caso, ou seja, o equilíbrio - simplesmente para uma linha reta inclinada perfeita? Devido a considerações puramente lógicas, é evidente que quanto menos perdas houver, mais próximo este coeficiente de correlação tenderá a 1. Mas isto pode ser visto a partir da análise dos resultados de uma corrida sem qualquer cálculo da "correlação linear", certo? Qual é o significado físico desta ação, além do fato de o testador ter traçado uma linha reta? ;o)
A propósito, posso acrescentar mais um "Paradoxo" similar à sua caixa de "Paradoxo" ;o). Se você tomar e calcular o coeficiente de correlação para a corrida que foi feita na capitalização de lucro, ou seja, com o aumento constante do lote à medida que o depósito cresce, então o coeficiente de correlação diminuirá de 1 para baixo mais e mais, enquanto a curva de juros será cada vez mais íngreme. Isto pode levar à conclusão de que aumentar o lote à medida que o depósito cresce não é bom para você ;o)))) Eu lhe dou todos os direitos oficiais sobre este paradoxo.
2. Quanto às curvas com gerenciamento de dinheiro ou outras condições, quando o sistema opera com um lote não permanente, aplica-se a normalização, ou seja, o saldo é calculado da seguinte forma
balanço[i] = balanço[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Obtemos a curva de rendimento como se o sistema abrisse as negociações com 1 lote. E sem paradoxos.
A figura mostra apenas o estágio inicial de sua proposta (obtenção dos valores de a e S). Ou seja, a figura mostra o resultado de uma corrida no testador. Não é difícil obter parâmetros a - coeficiente de regressão linear e RMS para este gráfico. Suponha que tenhamos 1000 gráficos desse tipo com base nos resultados da otimização. Como resultado, temos um conjunto de valores 1000x2, onde o primeiro índice é o número de execução e o segundo índice são os valores de a e S, respectivamente. Além disso, o que pode mostrar os valores obtidos de a e S em um gráfico bidimensional ao longo dos eixos, exceto os extremos que podem ser vários? Gostaria apenas de entender o que você quer dizer com isso.
Para começar, podemos abrir este arquivo e ver se nossas corridas se somam a um ponto denso o suficiente no diagrama ou não. Descartamos os 70-80% das corridas que não cabem na faixa de confiança necessária (digamos) e observamos cuidadosamente os parâmetros da EA que nos deram o resto dessas corridas. Se estes parâmetros também nos derem um certo nível de confiança, em vez de dançarmos ao redor de toda a faixa - então os resultados são bastante estáveis e podem ser objetivos. Se não - significa que alguns parâmetros no Expert Advisor são redundantes e devemos mudar o modelo em si.
Acho que a metodologia deve ser praticada quase manualmente na fase inicial, a fim de racionalizá-la posteriormente.
2. Em relação às curvas com gerenciamento de dinheiro ou outras condições, quando o sistema opera com um lote não-permanente, aplica-se a normalização, ou seja, calcula-se o saldo:
balanço[i] = balanço[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Obtemos a curva de rendimento como se o sistema abrisse as negociações com 1 lote. E sem paradoxos.
com atraso nos eixos que influenciam as variáveis não é desejável pontos intensivos.
Para lhe dar um exemplo ... Gráfico da EA por 7 anos... ( lucro 10 p) parar 300 mas o lucro flutua com o preço mesmo se em um prejuízo.... A relação lucro/benefício de cerca de 25 por sete anos... não é muito, em princípio... mas você pode fazer 200 lucros anuais.
Realisticamente, porém, este não é o caso. É apenas uma bela miragem. E há muitos deles. Isto deve sempre ser levado em conta.
Na realidade, não é. É apenas uma bela miragem. E há muitos deles. Você deve sempre ter isso em mente.
Bem, depende de quem.... Quem tem uma miragem e quem tem uma verdadeira :))). Na vida real, é uma imagem semelhante.