Otimização! Compartilhe suas experiências, por favor. - página 7

 
Reshetov:
solandr:
Reshetov:
É por isso que adivinhei que é necessário um coeficiente de REGRESSO linear. Quanto mais próximo deste coeficiente estiver de 1 em valor absoluto, mais linear será a curva de juros.
Gostaria de entender (para aqueles que estudaram aritmética na escola paroquial) de que tipo de coeficiente de regressão linear de 1 estamos falando? A equação da regressão linear é a equação da linha reta y=a*x+c. No eixo X, como eu entendo, são números de transações (1, 2,3.....N), no eixo Y, colocamos o saldo na moeda de depósito (1000USD, 10000USD, 100000USD....., etc.). Que fórmula é usada para dizer que a=1, ou tende a ela? Qual é o princípio de normalização utilizado neste processo?
Desculpe, estamos falando sobre o coeficiente de correlação linear. Peço desculpas pela declaração incorreta.

Oh, tudo bem! Isso acontece. Deve ser tão fácil obter correlações e regressões erradas - elas vão sempre lado a lado, não é mesmo? Não é assim? ;o)
Então, qual é a sua idéia quanto ao cálculo do coeficiente de correlação para as variáveis número comercial - tamanho do depósito?
Qual é o significado físico de tal "coeficiente de correlação linear" que tenderá a 1 no melhor caso, ou seja, o equilíbrio - simplesmente para uma linha reta inclinada perfeita? Devido a considerações puramente lógicas, é evidente que quanto menos perdas houver, mais próximo este coeficiente de correlação tenderá a 1. Mas isto pode ser visto a partir da análise dos resultados da corrida sem qualquer cálculo da "correlação linear", certo? Qual é o significado físico desta ação, além do fato de o testador ter traçado uma linha reta? ;o)

A propósito, posso acrescentar mais um "Paradoxo" similar à sua caixa de "Paradoxo" ;o). Se você tomar e calcular o coeficiente de correlação para a corrida que foi feita na capitalização de lucro, ou seja, com o aumento constante do lote à medida que o depósito cresce, então o coeficiente de correlação diminuirá de 1 para baixo mais e mais, enquanto a curva de juros será cada vez mais íngreme. Isto pode levar à conclusão de que aumentar o lote à medida que o depósito cresce não é bom para você ;o)))) Eu lhe dou todos os direitos oficiais sobre este paradoxo.
 

como é que é... ? está limitado por algum tipo de distância a algum tipo de média. e navega com ela... ... poderia estar vinculado a um MA, por exemplo... digamos que o lucro deve estar a menos de 50 pts de um MA e se o preço se mover para algum lugar, o lucro deve segui-lo... Estou testando com o canadense agora... o Euro-Buck não está funcionando muito bem lá...

 
solandr:
Reshetov:
solandr:
Reshetov:
É por isso que adivinhei que é necessário um coeficiente de REGRESSO linear. Quanto mais próximo deste coeficiente estiver de 1 em valor absoluto, mais linear será a curva de juros.
Gostaria de entender (para aqueles que estudaram aritmética na escola paroquial) de que tipo de coeficiente de regressão linear de 1 estamos falando? A equação da regressão linear é a equação da linha reta y=a*x+c. No eixo X, como eu entendo, são números de transações (1, 2,3.....N), no eixo Y, colocamos o saldo na moeda de depósito (1000USD, 10000USD, 100000USD....., etc.). Que fórmula é usada para dizer que a=1, ou tende a ela? Que princípio de normalização é usado neste caso?
Perdão, estamos falando do coeficiente de correlação linear. Peço desculpas por ter feito uma má declaração.

Oh, tudo bem! Isso acontece. Deve ser tão fácil obter correlações e regressões erradas - eles andam sempre lado a lado, não é mesmo? Não é assim? ;o)
Então, qual é a sua idéia quanto ao cálculo do coeficiente de correlação para as variáveis número comercial - tamanho do depósito?
Qual é o significado físico de tal "coeficiente de correlação linear" que tenderá a 1 no melhor caso, ou seja, o equilíbrio - simplesmente para uma linha reta inclinada perfeita? Devido a considerações puramente lógicas, é evidente que quanto menos perdas houver, mais próximo este coeficiente de correlação tenderá a 1. Mas isto pode ser visto a partir da análise dos resultados de uma corrida sem qualquer cálculo da "correlação linear", certo? Qual é o significado físico desta ação, além do fato de o testador ter traçado uma linha reta? ;o)

A propósito, posso acrescentar mais um "Paradoxo" similar à sua caixa de "Paradoxo" ;o). Se você tomar e calcular o coeficiente de correlação para a corrida que foi feita na capitalização de lucro, ou seja, com o aumento constante do lote à medida que o depósito cresce, então o coeficiente de correlação diminuirá de 1 para baixo mais e mais, enquanto a curva de juros será cada vez mais íngreme. Isto pode levar à conclusão de que aumentar o lote à medida que o depósito cresce não é bom para você ;o)))) Eu lhe dou todos os direitos oficiais sobre este paradoxo.
1. Se a curva de juros for linear, significa que não houve quedas e subidas bruscas, ou seja, a estratégia produziu um sinal estável durante todo o período de testes, em vez de alguns sinais aleatórios. Por exemplo, você olha para a curva de juros e há aumentos acentuados cerca de uma vez por trimestre e o resto do tempo está afundando ou tentando se manter à tona. Obviamente, o sistema se ajustou a alguns sinais com o maior movimento e simplesmente ignora o resto. Mas se você analisar, torna-se claro que este ajuste não levará a nada de bom na conta real porque as decolagens ocorreram mais frequentemente nas notícias, ou seja, nas coisas que são mais adequadas para análise fundamental do que para análise técnica. Portanto, é quase impossível captar movimentos similares no futuro usando os mesmos sinais. Um Expert Advisor é personalizado para análise técnica, não para os fundamentos. Mas se a curva de juros for mais linear, significa que os sinais foram emitidos nos movimentos médios que não têm faixas tão grandes, mas ocorrem com mais freqüência e são mais fáceis de analisar. Portanto, as curvas de rendimento linear são mais estáveis.

2. Quanto às curvas com gerenciamento de dinheiro ou outras condições, quando o sistema opera com um lote não permanente, aplica-se a normalização, ou seja, o saldo é calculado da seguinte forma

balanço[i] = balanço[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;

Obtemos a curva de rendimento como se o sistema abrisse as negociações com 1 lote. E sem paradoxos.
 
solandr:

A figura mostra apenas o estágio inicial de sua proposta (obtenção dos valores de a e S). Ou seja, a figura mostra o resultado de uma corrida no testador. Não é difícil obter parâmetros a - coeficiente de regressão linear e RMS para este gráfico. Suponha que tenhamos 1000 gráficos desse tipo com base nos resultados da otimização. Como resultado, temos um conjunto de valores 1000x2, onde o primeiro índice é o número de execução e o segundo índice são os valores de a e S, respectivamente. Além disso, o que pode mostrar os valores obtidos de a e S em um gráfico bidimensional ao longo dos eixos, exceto os extremos que podem ser vários? Gostaria apenas de entender o que você quer dizer com isso.


Para começar, podemos abrir este arquivo e ver se nossas corridas se somam a um ponto denso o suficiente no diagrama ou não. Descartamos os 70-80% das corridas que não cabem na faixa de confiança necessária (digamos) e observamos cuidadosamente os parâmetros da EA que nos deram o resto dessas corridas. Se estes parâmetros também nos derem um certo nível de confiança, em vez de dançarmos ao redor de toda a faixa - então os resultados são bastante estáveis e podem ser objetivos. Se não - significa que alguns parâmetros no Expert Advisor são redundantes e devemos mudar o modelo em si.

Acho que a metodologia deve ser praticada quase manualmente na fase inicial, a fim de racionalizá-la posteriormente.
 
Reshetov:
2. Em relação às curvas com gerenciamento de dinheiro ou outras condições, quando o sistema opera com um lote não-permanente, aplica-se a normalização, ou seja, calcula-se o saldo:

balanço[i] = balanço[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;

Obtemos a curva de rendimento como se o sistema abrisse as negociações com 1 lote. E sem paradoxos.
Eu sempre calculo o desempenho do sistema em pips. É muito fácil encontrar diferença entre os preços de abertura e fechamento, dividir por ponto e obter pips.
 
Na minha opinião é muito difícil criar uma EA estável implementando uma estratégia, portanto é melhor implementar várias estratégias comerciais e limitar o máximo possível o drawdown, então a rentabilidade de cada estratégia mudará quando o mercado mudar, mas o resultado total será mais ou menos estável. Idealmente em uma superfície bidimensional
com atraso nos eixos que influenciam as variáveis não é desejável pontos intensivos.
 
nchnch:


Para lhe dar um exemplo ... Gráfico da EA por 7 anos... ( lucro 10 p) parar 300 mas o lucro flutua com o preço mesmo se em um prejuízo.... A relação lucro/benefício de cerca de 25 por sete anos... não é muito, em princípio... mas você pode fazer 200 lucros anuais.
Eu queria fazer tal imagem durante um ano, depois entendi que o lucro seria muito alto (um amigo pediu recentemente para adicionar zeros em dígitos do terminal), abortei o teste aos 5 meses.



Realisticamente, porém, este não é o caso. É apenas uma bela miragem. E há muitos deles. Isto deve sempre ser levado em conta.
 

Na realidade, não é. É apenas uma bela miragem. E há muitos deles. Você deve sempre ter isso em mente.
Bem, isso depende de quem você é.... É uma miragem para uns e uma verdadeira para outros :))). É uma imagem semelhante na vida real...
 
nchnch:
Bem, depende de quem.... Quem tem uma miragem e quem tem uma verdadeira :))). Na vida real, é uma imagem semelhante.
Quão semelhante? Você fez 50-100 negócios bem sucedidos durante o último mês, ou está subindo de forma constante no comércio real por cerca de meio ano?
 
4 meses aproximadamente correndo... ( também como previsto)