Otimização! Compartilhe suas experiências, por favor. - página 5
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O problema é que tenho desenvolvido esta EA durante todo o ano de 2006. Encontrei cerca de 5 versões de configurações. 3 deles morreram desde o início de 2007 - ou seja, o saque é mais do que para o período de 2006. Dois deles ainda estão vivos, mas não na mesma dinâmica - não coincidindo com 2006, mas não estão caindo. Quanto à estabilidade em anos diferentes - não posso me gabar. 2005 teve um crescimento de meio ano, depois uma ameixa e depois uma recuperação. Ou seja, um grande mergulho de cerca de 60%. Em 2004 tudo parece não ser ruim - ou seja, não há ameixas, mas a curva de juros é "kasturbata" (desculpe a expressão). A variante do teste aqui apresentado é o Expert Advisor reoptimizado usando os dados até 16 de fevereiro e foi testado quase no momento atual. Há uma EA com lógica semelhante para dias com 3-4 anos de crescimento, depois ela fica plana na curva de rendimento por alguns anos, depois cresce novamente. Em geral, tudo não está claro. Tenho medo de conseguir a instalação do EA via otimização. Eu não sei como determinar o que pode ser permitido de verdade :(
Minha opinião :
Necessidade de refinar o algoritmo ou procurar um novo .... Eu teria medo de apostar em uma conta real em tal situação. eu desconfiaria de apostar em um verdadeiro... como sei que não voltará a acontecer em 2005... você pode analisar visualmente porque falhou em 2005 e otimizar o algoritmo (pode ser útil) você não tem muitos negócios .... Com um número tão grande de ofícios, eu até o otimizaria em 7 anos. seria difícil de caber :)))
IMHO
minha opinião :
Precisamos refinar o algoritmo ou procurar por um novo .... Teria medo de apostar no real neste cenário... onde está a garantia de que a situação de 2005 não se repetirá... você pode analisar visualmente porque falhou em 2005 e otimizar o algoritmo (pode ser útil) você não tem muitos negócios .... Com tantos ofícios, eu até o otimizaria em 7 anos. seria difícil de caber :)))
IMHO
Eu tentei... Mas a questão é que, se a estratégia for bem sucedida em princípio, então o ano difere de ano para ano apenas em parâmetros.
Com um conjunto, a estratégia sobe em 2005, mas perde em 2006.
O outro conjunto, ao contrário, sobe em 2006, e no teste do tanque de 2005 falha.
O de 2007 ainda está subindo, assim que começar a girar fortemente, vamos otimizá-lo!
O problema é que o período de dados que usamos para testes foi o ano inteiro de 2006. Encontrei cerca de 5 variantes de configurações. 3 deles morreram desde o início de 2007 - ou seja, o saque é maior do que no período de 2006. Dois deles ainda estão vivos, mas não na mesma dinâmica - não coincidindo com 2006, mas não estão caindo. Quanto à estabilidade em anos diferentes - não posso me gabar. 2005 teve um crescimento de meio ano, depois uma ameixa, e depois uma recuperação. Ou seja, um grande mergulho de cerca de 60%. Em 2004 tudo parece não ser ruim - ou seja, não há ameixas, mas a curva de juros é "kasturbata" (desculpe a expressão). A variante do teste aqui apresentado é o Expert Advisor reoptimizado usando os dados até 16 de fevereiro e foi testado quase no momento atual. Há um Expert Advisor para Day Boards com lógica similar, há 3-4 anos de crescimento, depois plano na curva de rendimento por alguns anos, depois crescimento novamente. Em geral, tudo não está claro. Tenho medo de conseguir a instalação do EA via otimização. Não sei como determinar o que estou autorizado a fazer no comércio real :(
Minha opinião :
Necessidade de refinar o algoritmo ou procurar um novo .... Eu teria medo de apostar em uma conta real em tal situação. eu desconfiaria de apostar em um verdadeiro... como sei que não voltará a acontecer em 2005... você pode analisar visualmente porque falhou em 2005 e otimizar o algoritmo (pode ser útil) você não tem muitos negócios .... Com um número tão grande de ofícios, eu até o otimizaria em 7 anos. seria difícil de caber :)))
IMHO
OK, meu conselho - otimize por 7 anos!
Aceito:) Estará sobrecarregando o cérebro do computador agora.
Minha asya 15455524. Se estiver interessado no resultado, bata à porta. Ou, em geral, para discutir um assunto doloroso :)
Eu otimizo somente com Take and Stop Loss. Podemos confiar nesta otimização? No testador tudo é quase igual - um ano para baixo, outro para cima (ou seja, os parâmetros TP e SL ajustados para um ano não mostram os mesmos resultados no ano seguinte). Os parâmetros do Expert Advisor não são alterados e escolhidos "a olho nu". Então surge a pergunta: Podemos "otimizar demais" o Expert Advisor, mudando apenas TP e SL?
Também tenho uma pergunta sobre otimização:)
Eu otimizo somente com Take and Stop Loss. É digno de confiança? No testador é aproximadamente o mesmo - um ano abaixo, outro acima (ou seja, parâmetros de TP e SL ajustados para um ano não mostram os mesmos resultados no ano seguinte). Os parâmetros da EA não mudam e são selecionados "a olho nu". Surge então a questão: Pode a EA ser "reoptimizada" mudando apenas o TP e SL.
Eu confiei nisso. Até agora, estou no preto (7 meses).
Eu também tive uma pergunta "nascida" sobre otimização:)
Eu confiei nisso. Até agora, estou do lado positivo (7 meses).
Obrigado pela resposta, eu também acho que parece ser possível confiar.
Tenho também uma pergunta sobre otimização:)
A estratégia inerente ao meu Expert Advisor funciona, em princípio. Eu otimizo somente com Take and Stop Loss. É digno de confiança? No testador é aproximadamente o mesmo - um ano abaixo, outro acima (ou seja, parâmetros de TP e SL ajustados para um ano não mostram os mesmos resultados no ano seguinte). Os parâmetros da EA não mudam e são selecionados "a olho nu". Então surge a questão: o Expert Advisor pode ser "reoptimizado", mudando apenas TA e SL?
Agora eu acho que para parar de usar este método de otimização, pois leva muito tempo, ou seja, para cada resultado eu preciso executar o testador e executá-lo, e depois calcular a regressão nas curvas de rendimento. É que cada execução do terminal a partir da linha de comando para testes é muito lenta e espera muito tempo.
Até agora, pensei que após cada execução de otimização eu deveria levar todo o histórico de negócios em evento deinit() e contar diretamente a correlação e emitir os resultados, ou seja, parâmetros de Expert Advisor e coeficiente de correlação em arquivo de formato csv. Então, após a otimização, só preciso classificar o mesmo arquivo pelo coeficiente e fornecer os parâmetros necessários ao meu Consultor Especialista. Atualmente estou finalizando esta variante.
Seria bom se os desenvolvedores tivessem adicionado o coeficiente de correlação linear pela curva de rendimento no testador e solicitado a classificação dos resultados de otimização por este mesmo coeficiente. Mas é mais fácil fazê-lo eu mesmo até que você pergunte a eles.
Também tenho uma pergunta "nascida" sobre otimização:)
Eu otimizo somente com Take and Stop Loss. É digno de confiança? No testador é aproximadamente o mesmo - um ano abaixo, outro acima (ou seja, parâmetros de TP e SL ajustados para um ano não mostram os mesmos resultados no ano seguinte). Os parâmetros da EA não mudam e são selecionados "a olho nu". Isto levanta a questão: o Expert Advisor pode ser "reoptimizado" mudando apenas o TP e SL.
Agora eu acho que para parar de usar este método de otimização, pois leva muito tempo, ou seja, para cada resultado eu preciso executar o testador e executá-lo, e depois calcular a regressão nas curvas de rendimento. É que cada execução do terminal a partir da linha de comando para testes é muito lenta e espera muito tempo.
Até agora, sugeri que após cada execução de otimização, o evento deinit() deveria pegar todo o histórico de negócios e calcular diretamente a regressão e emitir os resultados, ou seja, parâmetros do Expert Advisor e coeficiente de regressão no arquivo em formato csv. Então, tudo o que resta após a otimização é classificar o arquivo pelo coeficiente e carregar os parâmetros necessários para o Expert Advisor. Atualmente estou desenvolvendo esta variante.
Seria bom se os desenvolvedores também inserissem o coeficiente de regressão linear ao longo da curva de juros no testador e permitissem classificar os resultados de otimização por este mesmo coeficiente. Mas é preciso pedir que eles mesmos o façam.